商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)(完整版)
【正文】 新增貸款 3 4 8 5 3 95 30 15 100 ?銀行的流動(dòng)性需求 ? = （ ） + （ ）+ （ ） +1 = ? 流動(dòng)性指標(biāo)法 ：銀行通過(guò)對(duì)比自身的流動(dòng)性指標(biāo)及同行業(yè)的平均水平來(lái)評(píng)估其流動(dòng)性需求狀況 ? 資產(chǎn)流動(dòng)性測(cè)量指標(biāo)： ?現(xiàn)金資產(chǎn) /總資產(chǎn)（或總存款）；流動(dòng)性資產(chǎn) /總資產(chǎn)（流動(dòng)負(fù)債）；總貸款 /總存款 ? 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率 =（現(xiàn)金資產(chǎn) +政府證券） /總資產(chǎn) 負(fù)債流動(dòng)性的測(cè)量指標(biāo) ?股權(quán)資本 /總資產(chǎn) ?貸款損失 /總貸款 ?貸款損失準(zhǔn)備金 /總貸款 ?存款組合 ?總存款 /總資產(chǎn) ?核心存款 /總資產(chǎn) ?易變負(fù)債 /總資產(chǎn) ? 3）、商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的策略 ?（ 1）、資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略 ?通過(guò)資產(chǎn)途徑滿足流動(dòng)性，如：現(xiàn)金資產(chǎn)、短期有價(jià)證券、同業(yè)拆出、商業(yè)票據(jù)、證券逆回購(gòu)、其他流動(dòng)性資產(chǎn) ?（ 2）、負(fù)債流動(dòng)性管理策略 ?通過(guò)負(fù)債途徑滿足流動(dòng)性，如：向中央銀行借入資金（再貸款、再貼現(xiàn)）、向同業(yè)拆借資金、證券回購(gòu)協(xié)議、發(fā)行大額定期存單、向國(guó)際金融市場(chǎng)借款、其他形式的負(fù)債（發(fā)行自己的票據(jù)） ?另外，除傳統(tǒng)的流動(dòng)性資源外，還有一些創(chuàng)新流動(dòng)性資源。 ?例：書(shū) 259~266 ?？捎妙^寸 =基礎(chǔ)頭寸 +（ ）應(yīng)清入清出匯差資金 +（ ）到期同業(yè)往來(lái) +（ ）繳存存款調(diào)增調(diào)減額 +（ ）應(yīng)調(diào)增調(diào)減二級(jí)準(zhǔn)備金金額 ?可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一時(shí)期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金。必須注意適度控制存量，適時(shí)調(diào)節(jié)流量 流動(dòng)性管理的目標(biāo) ?應(yīng)追求三個(gè)目標(biāo)： ? 滿足客戶提存、支付和正常的貸款需求 ? 滿足貨幣管理當(dāng)局的法定存款準(zhǔn)備金要求 ? 在這兩個(gè)前提下，銀行應(yīng)將現(xiàn)金資產(chǎn)和流動(dòng)性資產(chǎn)控制在合理的水平上，以盡量降低持有現(xiàn)金的機(jī)會(huì)成本，擴(kuò)大盈利性資產(chǎn)，增加收益 ?流動(dòng)性管理的原則：靈活調(diào)節(jié)原則、成本最低化和預(yù)期收益最大化原則、流動(dòng)性需求與流動(dòng)性供給的時(shí)間對(duì)應(yīng)原則 ? 商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的重要性 ?流動(dòng)性管理是商業(yè)銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)、增強(qiáng)實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段；是商業(yè)銀行降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)和提高其信譽(yù)的保證。 80年代以來(lái)，信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、電信技術(shù)的發(fā)展使商業(yè)銀行能夠設(shè)計(jì)出更復(fù)雜的工具，而且商業(yè)銀行能夠利用復(fù)雜的方法為其定價(jià)。這樣，商業(yè)銀行一方面需要在高資本比率下運(yùn)營(yíng)，另一方面，由于信用狀況的降低，使銀行籌集資本金成本提高。因此，這類中間業(yè)務(wù)有很大的自主性。 ? 例如證券業(yè)務(wù)中的委托買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)，就是一種中間業(yè)務(wù)。） 進(jìn)一步地講： ? 1，不運(yùn)用或不直接運(yùn)用自己的資金 ? 商業(yè)銀行在辦理中間業(yè)務(wù)時(shí)通常不運(yùn)用或不直接運(yùn)用自己的資金，因此不會(huì)引起資產(chǎn)負(fù)債的變化。第六章、 商業(yè)銀行 中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù) ? 一、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù) ? 二、商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù) ? 三、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)的比較 ? 四、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)及表外業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展的原因 ? 五、各類表外業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)介 一、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù) ? 是商業(yè)銀行的三大支柱之一 ? 廣義的講：中間業(yè)務(wù)等同于表外業(yè)務(wù) ? 狹義的說(shuō)：中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)不同 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的含義：（ Intermediary Business） ? 是指商業(yè)銀行居間或中介業(yè)務(wù)，在這種業(yè)務(wù)中，商業(yè)銀行不以信用活動(dòng)一方的身份出現(xiàn)，只是以中間人的面目代客戶辦理收付或其它委托事項(xiàng)，并從中收取手續(xù)費(fèi)，它一般不會(huì)引起商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的變化，一般不反映在商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)。 ? （ 1），中間業(yè)務(wù)的多樣性； ? （ 2），中間業(yè)務(wù)的資金非占用性； ? （ 3），中間業(yè)務(wù)的低成本性； ? （ 4），中間業(yè)務(wù)的穩(wěn)定和較高收益性； ? （ 5），中間業(yè)務(wù)的低風(fēng)險(xiǎn)性； 注意以下幾點(diǎn)： 中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)較低，但并不能說(shuō)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)： A，自由度較大：由于中間業(yè)務(wù)的形式多種多樣，不像傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)，受金融法規(guī)的嚴(yán)格限制，中間業(yè)務(wù)可以在場(chǎng)內(nèi)交易也可以在場(chǎng)外交易，既可以是有形市場(chǎng)，也可以是無(wú)形市場(chǎng)，存在一定的不確定性，給中間業(yè)務(wù)帶來(lái)了一定的潛在風(fēng)險(xiǎn)； B，透明度差：中間業(yè)務(wù)大多不反映在資產(chǎn)
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