信貸業(yè)務風險預警(完整版)
【正文】 資產(chǎn)負債率持續(xù)上漲 企業(yè)資產(chǎn)負債率 行業(yè)平均值 ≥ 20% 擔保風險 押品緩釋能力不足／明顯下降 （ 押品市場價－押品評估價 ） /押品評估價 ≥ 10％ 預警信號體系 —— 觸發(fā)值 ? 觸發(fā)值： 是指標的屬性，一般是針對定量指標而言，指標如果沒有觸發(fā)值的定義就不能反應風險管理的要求，對于指標的觸發(fā)值在各個時點有不同要求，在同一時點不同觸發(fā)值的定義也反應了風險控制程度的不同。 ? 可量化： 理想化的預警體系是盡可能多地可量化，量化程度越高，其含義越清晰，且能根據(jù)定量指標通過系統(tǒng)自動實現(xiàn)預警識別。 差異化 預警體系不是單一預警對象的體系，它應該從不同維度包含各個不同主體，對于不同的預警對象應有差異化管理的要求，比如針對小企業(yè)、零售業(yè)務、集團客戶等。 集中 — 分散處理模式 ? 首先由專門的崗位集中處理預警信號，做初步甄別和篩選；再分配給客戶經(jīng)理 /風險經(jīng)理進行深入地預警排查與跟蹤工作。 引自 《 固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法 》 監(jiān)管要求 銀行定義 貸款人應動態(tài)關(guān)注借款人經(jīng)營、管理、財務及資金流向等 重大預警信號 ，根據(jù)合同約定及時采取提前收貸、追加擔保等有效措施防范化解貸款風險。 引自 《 流動資金貸款管理暫行辦法 》 監(jiān)管要求 商業(yè)銀行通過信貸管理信息系統(tǒng)應能夠有效識別集團客戶的各關(guān)聯(lián)方，能夠使商業(yè)銀行各個機構(gòu)共享集團客戶的信息，能夠支持商業(yè)銀行全系統(tǒng)的集團客戶貸款風險預警 。 ? 待預警審查認定崗認定后歸集至預警管理崗統(tǒng)一發(fā)布預警客戶名單。 預警管理的動態(tài)特征 重復信號 無效信號 信號池 預警排查 預警跟蹤 預警解除 有效信號 預警后續(xù)處理 ? 我們不是為了預警而預警，預警是作為貸后管理的重要工具之一，目的是提前發(fā)現(xiàn)風險，并采取及時合適的措施防范風險 ? 凍結(jié)客戶授信額度 ? 提前收回貸款 ? 凍結(jié)借款人在我行處開立的存款帳戶 ? 對客戶建立特殊戶狀態(tài) ? 根據(jù)合同或擔保書，向擔保人追索，要求其償還借款人到期應付的本息和費用 ? 處置貸款抵質(zhì)押品 ? 要求借款人增加抵押品提高保證，如更換擔保人，提供更多的擔保品等 ? 提前對貸款風險分類進行重新評估，以決定是否降低其分類 ? 變更授信條件 ? 資產(chǎn)保全人員介入（對于嚴重預警信號采取的措施） ? 加強監(jiān)控力度 基于規(guī)則集的零售預警處理模式 原始客戶數(shù)據(jù) 業(yè)務數(shù)據(jù) 個體反欺詐檢查 集團詐騙檢查 黑名單檢查 …… 欺詐數(shù)據(jù)庫 債項風險檢查 資金用途檢查 合作方檢查 合作項目檢查 …… 過濾后客戶數(shù)據(jù) 觸發(fā)預警信號 直接通過規(guī)則觸發(fā)預警后續(xù)處理 ……. 規(guī)則集 規(guī)則集 決策樹 決策樹 ?風險預警管理系統(tǒng)的應用架構(gòu) 目錄 2 預警認定 風險管理對象 押品 …….. 單一客戶 大中型客戶 小企業(yè)客戶 …….. 群組客戶 集團客戶 同一行業(yè)客戶 預警應用架構(gòu) 業(yè)務拓展 授信調(diào)查和 授信方案制定 授信審批 授信執(zhí)行 貸后管理 預警信號體系 信號 1 信號 2 信號 n 信號識別 信號排查 后續(xù)跟蹤 ……. 預警處理 …….. 預警系統(tǒng)框架 預警認定 預警跟蹤 預警認定 預警排查 預警信號 排查 預警信號 認定 預警信號 跟蹤 預警信號 認定 預警客戶 認定 預警信號管理 預警客戶管理 信號搜集 信號分類 信號排查 信號認定 信號失效 預警發(fā)布 預警跟蹤 后續(xù)措施 預警調(diào)整 預警解除 預警客戶 認定 預警指標 體系維護 核心功能 預警對象 預警監(jiān)測 預警信號 預警流程 預警接口 風險預警管理 核心功能 預警對象 預警對象 預警信號 預警流程
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