從概率分布函數(shù)的抽樣(完整版)
【正文】 (1)(),()(xgCygxgxg gss ??ggss CxgCxgygxgyxg 1)()()()(),( ???? )()(),(),())(|( )(0)(0 dFdxxfdxd yyxgdxd yyxgxfydxp dabaxfdaxf????? ?? ?? ?即 d的概率函數(shù)為 f(x) x c f(x) Cgg(x) 2. 改進(jìn)的舍選抽樣法 抽樣效率 : gbagbaCdxxgCdxxfE 1)()(????x c f(x) Cgg(x) 常數(shù) Cg的選取 ? 常數(shù) Cg應(yīng)盡可能地小 ,因?yàn)槌闃有逝c Cg成反比 。Monte Carlo模擬 第三章 從概率分布函數(shù)的抽樣 (Sampling from Probability Distribution Functions) 舍選抽樣法 (acceptancerejection sampling) 舍選抽樣法（ acceptancerejection sampling) 直接抽樣法的困難： ? 許多隨機(jī)變量的累積分布函數(shù)無(wú)法用解析函數(shù)給出 。 ? Cg=max{f(x)/g(x)}, x ?[a,b] Monte Carlo模擬 第三章 從概率分布函數(shù)的抽樣 (Sampling from Probability Distribution Functions) 舍選抽樣法 (acceptancerejection sampling) 1. 簡(jiǎn)單舍選抽樣法 2. 改進(jìn)的舍選抽樣法 3. 典型的例子 3. 典型的例子 2/221)( xexf ??? 21 11)( xxg ??? ? ? ? 2)1(2max)(/)(max2/2 2 ???????? ???? ?eexxgxfCxg?? ? ?)arct an(arct anarct an21)()(11arct an21)(/)()(2axa
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1