增強指數(shù)策略(完整版)
【正文】 300指數(shù)最大下側偏離及回撤表現(xiàn)圖（樣本外） %%%%%%%%%%%回撤率 增強組合與滬深 300指數(shù)下側偏離 滬深 300指數(shù)回撤率 增強組合回撤率 增強組合與 300指數(shù)的最大下側偏離： % 增強組合最大回撤率： % 滬深 300指數(shù)最大回撤率： % 增強 300指數(shù)策略月度表現(xiàn)（樣本外） 增強 300指數(shù)策略月度表現(xiàn)（樣本外） 日期 超額收益 滬深 300 增強組合 2023年 9月 % % % 2023年 10月 % % % 2023年 11月 % % % 2023年 12月 % % % 2023年 1月 % % % 2023年 2月 % % % 2023年 3月 % % % 2023年 4月 % % % 2023年 5月 % % % 2023年 6月 % % % 2023年 7月 % % % 2023年 8月 % % % 2023年 9月 % % % 整個回測區(qū)間 % % % 增強 300指數(shù)策略業(yè)績評價（樣本外） 增強指數(shù)策略的風險控制 ? 組合的成份股完全來源于跟蹤標的指數(shù)的成份股 ? 以跟蹤標的指數(shù)的行業(yè)權重為增強組合的行業(yè)權重參照，并嚴格控制行業(yè)偏離度，做到完全的行業(yè)中性 ? 全過程幾乎滿倉跟蹤指數(shù)，不做人為擇時判斷，避免因人為判斷失誤造成系統(tǒng)性損失 ?
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