增強(qiáng)指數(shù)策略-全文預(yù)覽
【正文】 % % 2023年 12月 % % % 2023年 1月 % % % 2023年 2月 % % % 2023年 3月 % % % 2023年 4月 % % % 2023年 5月 % % % 2023年 6月 % % % 2023年 7月 % % % 2023年 8月 % % % 2023年 9月 % % % 整個回測區(qū)間 % % % 增強(qiáng) 300指數(shù)策略業(yè)績評價(jià)（樣本外） 增強(qiáng)指數(shù)策略的風(fēng)險(xiǎn)控制 ? 組合的成份股完全來源于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的成份股 ? 以跟蹤標(biāo)的指數(shù)的行業(yè)權(quán)重為增強(qiáng)組合的行業(yè)權(quán)重參照，并嚴(yán)格控制行業(yè)偏離度，做到完全的行業(yè)中性 ? 全過程幾乎滿倉跟蹤指數(shù)，不做人為擇時(shí)判斷，避免因人為判斷失誤造成系統(tǒng)性損失 ? 定期調(diào)整組合，保證跟蹤精度及增強(qiáng)組合的持續(xù)阿爾法能力 ? 當(dāng)增強(qiáng)組合與跟蹤標(biāo)的的偏離超過一定域值時(shí)，采用全樣本復(fù)制技術(shù)實(shí)現(xiàn)組合糾偏，做到事實(shí)止損 指數(shù)增強(qiáng)投資團(tuán)隊(duì)介紹 ? 董安 基金經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士， 17年投資從業(yè)經(jīng)歷，2023年以來一直負(fù)責(zé)中性策略研究及投資工作，副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)，任公司旗下多個產(chǎn)品的基金經(jīng)理 ? 吳克生 基金經(jīng)理助理 , 數(shù)學(xué)博士，公司策略研究部研究員，主要從事多因子量化模型的開發(fā)與研究工作，擅長數(shù)據(jù)挖掘及用量化方法構(gòu)建阿爾法類的交易策略 ? 李凡曄 交易員，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，具有證券、期貨從業(yè)資格，熟練應(yīng)用多種
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1