平穩(wěn)時間序列分析培訓課程(完整版)
【正文】 的自相關圖例 —n 自相關系數(shù)按負指數(shù)單調收斂到零例 :—n 自相關系數(shù)正負相間的衰減例 :—n 自相關系數(shù)呈現(xiàn)出周期性余弦衰減偽周期性 例 :—n 自相關系數(shù)不規(guī)則衰減偏自相關系數(shù)n 定義 對平穩(wěn) AR(p)序列，滯后 k偏自相關系數(shù)就是指 在給定中間 k1個隨機變量 的條件下，或者說，在剔除了中間 k1個隨機變量的干擾之后， 對 影響的相關度量。但序列由顯著非零的相關系數(shù)衰減為小值波動的過程相當連續(xù)，相當緩慢，該自相關系數(shù)可視為不截尾 n 偏自相關圖顯示除了延遲 1階的偏自相關系數(shù)顯著大于 2倍標準差之外，其它的偏自相關系數(shù)都在 2倍標準差范圍內作小值隨機波動，而且由非零相關系數(shù)衰減為小值波動的過程非常突然，所以該偏自相關系數(shù)可視為一階截尾 n 所以可以考慮擬合模型為 AR(1)例 美國科羅拉多州某一加油站連續(xù) 57天的 OVERSHORT序列 序列自相關圖序列偏自相關圖擬合模型識別n 自相關圖顯示除了延遲 1階的自相關系數(shù)在 2倍標準差范圍之外，其它階數(shù)的自相關系數(shù)都在 2倍標準差范圍內波動。同時，可以認為該序列自相關系數(shù) 1階截尾n 偏自相關系數(shù)顯示出典型非截尾的性質。偏自相關系數(shù)的截尾性n AR(p)模型偏自相關系數(shù) P階截尾例 :考察如下 AR模型的偏自相關圖例 —n 理論偏自相關系數(shù) n 樣本偏自相關圖例 :—n 理論偏自相關系數(shù) n 樣本偏自相關圖例 :—n 理論偏自相關系數(shù) n 樣本偏自相關圖例 :—n 理論偏自相關系數(shù) n 樣本偏自相關系數(shù)圖MA模型 的定義n 具有如下結構的模型稱為 階自回歸模型，簡記為n 特別當 時，稱為中心化 模型移動平均系數(shù)多項式n 引進延遲算子，中心化 模型又可以簡記為 n 階移動平均系數(shù)多項式MA模型的統(tǒng)計性質n 常數(shù)均值n 常數(shù)方差MA模型的統(tǒng)計性質n 偏自相關系數(shù)拖尾例 :考察如下 MA模型的相關性質MA模型的自相關系數(shù)截尾n n MA模型的自相關系數(shù)截尾
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1