【摘要】時間序列分析方法確定型時間序列模型的參數(shù)估計教學(xué)大綱?參數(shù)估計的基礎(chǔ)知識?時間序列平滑方法?時間序列模型的回歸方法參數(shù)估計的基礎(chǔ)知識總體和個體研究對象的全體稱為總體,組成總體的每個基本單位稱為個體。?按組成總體的個體的多寡分為:有限總體和無限總體;?總體具有同質(zhì)性:每個個體具有
2025-03-03 11:26
【摘要】新型磁共振常用序列2022-9-11三平面雙斜位的兩維三維定位?三平面定位可以用帶有一個掃描定位的指令對三個直角掃描平面進(jìn)行連續(xù)采集。三平面定位利用一個快速梯度回波脈沖序列可以在一次閉氣的情況下得到三個平面圖像。通過所有的三直角平面得到一個定位系列,減少指令及掃描三個單獨系列的需求。?三平面GRX在定義掃描層面和飽和帶的同時,可以觀察在他們
2025-05-01 23:05
【摘要】第六章、時間序列分析模型(1)E&M-IMU問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型1、常見的數(shù)據(jù)類型:到目前為止,經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)模型常用到的數(shù)據(jù)有:n時間序列數(shù)據(jù)(time-seriesdata);n截面數(shù)據(jù)(cross-sectionaldata)n平行/面板數(shù)據(jù)(paneldata/time-
2025-04-30 18:05
【摘要】金融時間序列分析方法運用梳理統(tǒng)計學(xué)院《金融時間序列分析》2主要內(nèi)容?向量自回歸(VAR,VectorAutoregression)常用于預(yù)測相互聯(lián)系的時間序列系統(tǒng)以及分析隨機(jī)擾動對變量系統(tǒng)的動態(tài)影響。?VAR方法通過把系統(tǒng)中每一個內(nèi)生變量,作為系統(tǒng)中所有內(nèi)生變量的滯后值的函數(shù)來構(gòu)造模型,從而回避了結(jié)構(gòu)化模型的要求。
2024-11-25 23:54
【摘要】黃金問題?盛世收藏亂世金。?“當(dāng)人們無法真正分析清楚形勢時,為了保護(hù)自己,躲避風(fēng)險,人們會選擇購買黃金這種資產(chǎn)。”(施瓦澤,摩根斯坦利全球市場策略家)?黃金實物市場?黃金期貨市場人對黃金的認(rèn)識(一)?“宙斯的金屬”?每隔九夜變化出相同的指環(huán)/永永遠(yuǎn)遠(yuǎn),循環(huán)不絕。逝者如斯,其他顏色棄我
2025-01-04 14:30
【摘要】學(xué)習(xí)目標(biāo)1.時間序列數(shù)據(jù)及其類型2.時間序列的平均水平、序時平均數(shù)3.發(fā)展速度與增長速度平均發(fā)展速度與平均增長速度4.時間序列的構(gòu)成要素5.長期趨勢的測定方法6.季節(jié)變動及測定方法7.循環(huán)變動及測定方法時間序列的對比分析一、時間序列及其分類二、
2025-05-12 19:23
【摘要】8-1統(tǒng)計學(xué)第8章時間序列分析和預(yù)測時間序列分析的基本問題時間序列的水平分析時間序列的速度分析8-2統(tǒng)計學(xué)時間序列分析的基本問題一.時間序列的概念二.時間序列的編制原則三.時間序列的分類8-3統(tǒng)計學(xué)一、時間序列(timesseri
【摘要】第三講時間序列平滑預(yù)測法?時間序列的構(gòu)成?移動平均法?指數(shù)平滑法時間序列的構(gòu)成所謂時間序列,是指各種經(jīng)濟(jì)、社會、自然現(xiàn)象的數(shù)量指標(biāo)按照時間順序排列起來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。時間序列的構(gòu)成因素:長期趨勢、季節(jié)變動、循環(huán)
2025-05-02 08:26
【摘要】§序列相關(guān)性一、序列相關(guān)性的概念二、實際經(jīng)濟(jì)問題中的序列相關(guān)性三、序列相關(guān)性的后果四、序列相關(guān)性的檢驗五、序列相關(guān)性的補(bǔ)救六、案例一、序列相關(guān)性的概念如果對于不同的樣本點,隨機(jī)誤差項之間不再是不相關(guān)的,而是存在某種相關(guān)性,即:Cov(?i,?j)≠0i?j,i,j=1,2,
2024-11-03 21:03
【摘要】第17章時間序列分析TimeSeries返回各種時間序列分析過程修補(bǔ)缺失值與創(chuàng)建時間序列序列圖操作實例建立時間序列模型操作實例應(yīng)用時間序列模型操作自相關(guān)操作實例季節(jié)分解法操作實例頻譜分析法頻譜分析操作
2025-01-17 15:24
【摘要】一、平穩(wěn)AR模型的統(tǒng)計性質(zhì)均值,方差,自協(xié)方差函數(shù),自相關(guān)系數(shù)的拖尾性及偏自相關(guān)系數(shù)的p階截尾性二、ARMA模型之MA模型q階MA模型形式:中心化,非中心化,移動平均系數(shù)多項式Xt=θ(B)εtMA模型的統(tǒng)計性質(zhì):均值,方差,自協(xié)方差函數(shù),自相關(guān)系數(shù)的q階截尾性及偏自相關(guān)系數(shù)的拖尾性MA模型的可逆性判定
2025-04-29 00:53
【摘要】第十一章時間序列和指數(shù)?對時間序列的分析方法有哪幾種?它們分別有什么優(yōu)點和缺點??如何進(jìn)行時間序列的預(yù)測??什么是指數(shù)?它有何作用??現(xiàn)實中指數(shù)是怎樣的?第十一章 時間序列和指數(shù)時間序列的成分一個時間序列中往往由幾種成分組成,通常
2025-05-12 08:56