消除自相關(guān)的方法ppt課件(完整版)
【正文】 ????????????????????????? () 令 xxxxxxxxxtkktkttttttt)1(*)1(22*2)1(11*10*0)1(?????????????????????() 模型 ()可改寫成： vxxxy tktkttt ?????? **22*11*0* ???? ? () 由于 vt滿足經(jīng)典回歸全部假定，因此，可以對(duì)模型 ()應(yīng)用 OLS法。167。 ：自相關(guān)問(wèn)題的處理 設(shè)有線性回歸模型 UXY ?? ? () 其中 Y為 (n 1)維向量， X為 n (k+1)維矩陣， β為 (k+1) 1維向量， U為 (n 1)維向量，并且具有一階 線性自回歸形式的自相關(guān) vuu ttt ?? ? 1?() 利用 167。 (柯克蘭 — 奧卡特 )迭代法 （ HildrethLu法） (Durbin)兩步法 設(shè)模型為 uxxxy tktkttt ?????? ???? ?22110 () 其隨機(jī)項(xiàng)存在自相關(guān)： vuu ttt ?? ? 1? () 第一步，對(duì)模型 ()進(jìn)行廣義差分變換： )()()()1(1)1()1(11101uuxxxxyytttkktktttt???????????????????????整理得： vxxxxyyttkkktktttt????????????)1()1(111110 )1(??????????() 對(duì) ()式應(yīng)用 OLS法，求得 ρ的估計(jì)值 ,它就 是 項(xiàng)的系數(shù)。 (四 )應(yīng)用舉例 例 我們采用表 (見課本 159156）， 建立模型 uxy ttt ??? lnln ?? （ ） 應(yīng)用表 ，估計(jì)模型（ ），得到回 歸方程 0 8 1 3 8 9 7 4 9 3 3 2 4 3 2 1 5 5 2)0 5 7 0 9 ()6 2 4 8 9 (???????WDRxy t（ ） 查 DW臨界值表得到 dL = , du = ,本例中 d = = dL ,表明隨機(jī)項(xiàng) ut具有自相關(guān)現(xiàn)象。 xy tt ????ut?uu tt ?? 12 5 3 ??3 8 8 9 8 ??解法 3 在 Eviews軟件中，可以直接應(yīng)用 GLS法，處理自相 關(guān)的問(wèn)題，只要在命令窗口輸入： LS LNY C LNX AR(1) 即可，其中 AR(1)表示進(jìn)行一階差分變換的相關(guān)系 數(shù)。 圖 圖 ： 404 )390 )1((ln290 )1 0 3 2 1 ()1 4 9 4 8 (??????WDARxy() 由于 du= d =
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