銀行經(jīng)濟(jì)資本考核培訓(xùn)(完整版)
【正文】 ％ /360＝ 客戶融資成本 ＝ － ＝ 客戶融資成本率 ＝ 360/304 100％＝ ％ 謝 謝 ！ 部分業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重表 業(yè)務(wù)品種 信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 拆放與存放高資信銀行的同業(yè)款項(xiàng) 0% 高資信銀行承兌的商業(yè)匯票貼現(xiàn) 0% 高資信銀行開(kāi)證或承兌項(xiàng)下出口貼現(xiàn)和福費(fèi)廷業(yè)務(wù) 0% 中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司提供保險(xiǎn)的貿(mào)易融資業(yè)務(wù) 0% 拆放與存放認(rèn)可銀行或高資信非銀行金融機(jī)構(gòu)的同業(yè)款項(xiàng) 20% 認(rèn)可銀行承兌的商業(yè)匯票貼現(xiàn) 20% 認(rèn)可銀行開(kāi)證或承兌項(xiàng)下出口貼現(xiàn)和福費(fèi)廷業(yè)務(wù) 20% 信用證項(xiàng)下出口押匯 20% 總行認(rèn)可的進(jìn)口保理商已核定信用額度的出口保理業(yè)務(wù) 20% 拆放與存放其他銀行或認(rèn)可非銀行金融機(jī)構(gòu)的同業(yè)款項(xiàng) 50% 1其他銀行承兌的商業(yè)匯票貼現(xiàn) 50% 1其他銀行開(kāi)證或承兌項(xiàng)下出口貼現(xiàn)和福費(fèi)廷業(yè)務(wù) 50% 1個(gè)人住房貸款 50% 信用轉(zhuǎn)換系數(shù)表 項(xiàng) 目 信用轉(zhuǎn)換系數(shù) 等同于貸款的授信業(yè)務(wù) 100% 與某些交易相關(guān)的或有負(fù)債 50% 與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債 20% 承諾 原始期限不足 1年的承諾 0% 原始期限超過(guò) 1年但可隨時(shí)無(wú)條件撤銷的承諾 0% 其他承諾 50% 信用風(fēng)險(xiǎn)仍在銀行的資產(chǎn)銷售與購(gòu)買協(xié)議 100% 注： 等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，包括一般負(fù)債擔(dān)保、遠(yuǎn)期票據(jù)承兌和具有承兌性質(zhì)的背書(shū)。 與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證。 ? 收益 =收支凈差 － 經(jīng)濟(jì)資本成本177。 ? 答案： 信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本 =額度 （終止月份－開(kāi)始月份） /12 信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 目標(biāo)資本充足率 =500 6/12 20％ 10％＝ 5萬(wàn)元 練習(xí)題（出口合同打包貸款） ? 出口合同打包貸款：額度： 500萬(wàn)元，利率為基準(zhǔn)利率，期限為 2020年 1月 5日～ 2020年 7月 4日，請(qǐng)計(jì)算該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本。 單筆業(yè)務(wù) ? 銀行承兌匯票、融資保函、非融資保函、信用證、提貨擔(dān)保、貸款承諾、其他中間業(yè)務(wù)等： 信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本 ＝（額度－質(zhì)押存單額度－保證金額度） （終止月份－開(kāi)始月份） /12 信用轉(zhuǎn)換系數(shù) 信用等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 擔(dān)保方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 目標(biāo)資本充足率 ? 存款、委托貸款、買入返售等不計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本。 二、什么是經(jīng)濟(jì)資本及如何計(jì)量 ? 什么是經(jīng)濟(jì)資本 ? 信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量 ? 操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量 什么是經(jīng)濟(jì)資本 ? 經(jīng)濟(jì)資本是指從風(fēng)險(xiǎn)角度計(jì)量、用來(lái)抵御非預(yù)期損失的最低資本保有額。 ? 優(yōu)化資源配置 ? 建立了內(nèi)部定價(jià)機(jī)制。我行在對(duì)經(jīng)濟(jì)資本管理進(jìn)行深入學(xué)習(xí)、研究和測(cè)算、模擬的基礎(chǔ)上，克服歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)缺乏等不足，充分發(fā)揮機(jī)構(gòu)初創(chuàng)期羈絆少和民營(yíng)銀行機(jī)制優(yōu)勢(shì)，高起點(diǎn)立意，高標(biāo)準(zhǔn)要求，于 2020年開(kāi)始在全行全面實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理，建立以經(jīng)濟(jì)增加值和經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率為核心內(nèi)容的績(jī)效考核體系，徹底摒棄了存貸款任務(wù)考核等做法，在同行中率先邁出了的堅(jiān)實(shí)一步，并為今后提高資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 比較 ? 以經(jīng)濟(jì)增加值和經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率為核心的考核體系與傳統(tǒng)的存貸款任務(wù)考核辦法的區(qū)別在于： ? 不下達(dá)存貸款任務(wù)。 ? 我行表外業(yè)務(wù)根據(jù)信用轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換成表內(nèi)資產(chǎn)后，視同表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本。 信用等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)表 客戶信用等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) AAA+ 60% AAA（ aaa） 90% AAA（ aaa） 95% AA+（ aa+） 100% AA（ aa） 105% AA（ aa） 110% A+（ a+） 120% A（ a） 130% A（ a）及以下 200% 保證擔(dān)保方式 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 高資信銀行 0% 認(rèn)可銀行 20% “ 其他銀行 ” 50% 高資信非銀行金融機(jī)構(gòu) 20% 認(rèn)可非銀行金融機(jī)構(gòu) 50% “ 其他非銀行金融機(jī)構(gòu) ” 80% AAA+ 60% AAA、 AAA(非我行授信客戶 ) 75% AAA、 AAA(我行授信客戶 ) 85% AA+、 AA、 AA(非我行授信客戶 ) 80% AA+、 AA、 AA(我行授信客戶 ) 90% A+、
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