現(xiàn)金資產(chǎn)管理-文庫吧在線文庫
【正文】 寸與可用頭寸的不同 ， 列出影響銀行庫存現(xiàn)金的因素 。如果銀行手頭沒有足夠的現(xiàn)金滿足儲戶的提款需求，就將喪失儲戶對銀行的信任。 庫存現(xiàn)金的主要作用是銀行用來應(yīng)付客戶提取現(xiàn)金和銀行本身的日常零星開支 。 繳存法定比率的準備金具有強制性 。 資金頭寸的計算與 預(yù)測 商業(yè)銀行的資金頭寸是指商業(yè)銀行能夠運用的資金。 所謂可用頭寸 ， 是指商業(yè)銀行可以動用的全部資金 ， 它包括基礎(chǔ)頭寸和銀行存放同業(yè)的存款 。 在影響商業(yè)銀行流動性變化的眾多業(yè)務(wù)中，存貸款業(yè)務(wù)的變化是影響銀行流動性的主要因素。當頭寸過剩時，應(yīng)設(shè)法將資金運用出去，而當頭寸不足時，應(yīng)從金融市場上籌措新的資金來滿足流動性的需要。而波動線則在趨勢線以下，表示不同點上貸款需要量變化的幅度和期限。 商業(yè)銀行頭寸調(diào)度的主要渠道有以下幾方面： 1)同業(yè)拆借 2)短期證券回購及商業(yè)票據(jù)交易 3)總行與分支行之間的資金調(diào)度 4)通過中央銀行融通資金 5)出售中長期證券 6)出售貸款和固定資產(chǎn) 現(xiàn)金資產(chǎn)是商業(yè)銀行流動性最強的資產(chǎn)，持有一定數(shù)量的現(xiàn)金資產(chǎn)，主要目的在于滿足銀行經(jīng)營過程中的流動性需要。其中，庫存現(xiàn)金是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中必要的支付周轉(zhuǎn)金，它分布于銀行的各個營業(yè)網(wǎng)點。 在實際工作中 。A/Q— 全年運鈔總成本 C (1)應(yīng)將庫存現(xiàn)金狀況與有關(guān)人員的經(jīng)濟利益掛鉤 (2)應(yīng)實現(xiàn)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作 (3)要掌握儲蓄現(xiàn)金收支規(guī)律 儲蓄業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支一般具有以下規(guī)律：一是在營業(yè)過程中 ， 客戶取款的概率在正常情況下基本相等 。 這種風險主要來自于被盜和自然災(zāi)害的損失 ， 也來自于業(yè)務(wù)人員清點的差錯 ， 還可能來自于銀行內(nèi)部不法分子的貪污 。 另一種是同步準備金計算法 ，它主要適用于對交易性賬戶存款的準備金計算 。 按照滯后準備金計算法計算出來的準備金需要量與按照同步準備金計算法計算出來的準備金需要量的合計，就是銀行在一定時期需要交納的全部存款準備金。 對存款變化的預(yù)算，可以用下面的方法計算： 每旬 （ 月 ） 旬 （ 月 ） 中累計 其它因素 關(guān) 鍵性存款降幅 = 存款下降額 － （ 如貸款回收 ） 前三旬 （ 月 ） 平均關(guān)鍵性存款降幅 =前三旬 （ 月 ） 累計關(guān)鍵性存款降幅 247。四是信貸資金調(diào)撥因素。如果使用代理行服務(wù)的數(shù)量和項目較多，同業(yè)存款的需要量也較多；反之，使用代理行服務(wù)的數(shù)量和項目較少，同業(yè)存款的需要量也就較少。但不是所有的同業(yè)存款代理行都可以用來投資，它還需要扣除浮存和應(yīng)提準備金，這樣，通過上述公式的計算，該銀行需要在其代理行存放至少 100 059元的存款。如果同業(yè)存款中可投資余額的收益率較高，同業(yè)存款的需要量就少一些；否則，同行存款的需要量就多一些。 那些較大的銀行一般都是雙重角色，一方面它作為其它銀行的代理行而接受其它銀行的存放同業(yè)款，另一方面，它又是被代理行，將一部分資金以活期存款形式存放在代理行。 由此 ， 貸款發(fā)放對超額準備金需要量的計算公式是： 貸款發(fā)放對超額準備金的需要量 =用于對他行 支付的貸款 + (用于對本行支付的貸款 — 已收回貸款 ) 法定存款準備金比率 （ 3） 其它因素對超額準備金需要量的影響 除了存款因素外，其它一些因素也影響到商業(yè)銀行超額準備金的需要量。 1)影響超額準備金需要量的因素 (1) 存款波動 商業(yè)銀行的存款包括對公存款和儲蓄存款 。 2)同步準備金計算法 同步準備金計算法是指以本期的存款余額為基礎(chǔ)計算本期的準備金需要量 的方法。 因此 ， 存款準備金的管理 ， 包括滿足中央銀行法定存款準備金要求和超額準備金的適度規(guī)?？刂苾蓚€方面 。其次，要充分發(fā)揮中心庫作用。 于是 ， 就有一個問題 ， 即應(yīng)當在什么時候在多大的庫存量時調(diào)撥現(xiàn)金 。 在這個最適的送鈔量上 。 為了保證在必要的流動性前提下 ， 實現(xiàn)更多的盈利 ， 就需要把庫存現(xiàn)金壓縮到最低程度 。 這個適當?shù)囊?guī)模是指由銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的功能和特點決定的在保證銀行經(jīng)營過程的流動性需要的前提下，銀行為保持現(xiàn)金資產(chǎn)所付出的機會成本最低時的現(xiàn)金資產(chǎn)數(shù)量。如計算的結(jié)果為負數(shù)，則情況恰好相反，表明銀行還有剩余的資金頭寸，可通過其他渠道把富裕的頭寸轉(zhuǎn)化為盈利性資產(chǎn)。核心存款穩(wěn)定性較強，正常情況下沒有流動性需求。 表 91 銀行主要資金來源與資金運用 資金來源（增加頭寸） 資金運用（減少頭寸） 貸款利息和本金 變現(xiàn)債券及到期債券 存款增加 其他負債增加 發(fā)行新股 新發(fā)放的貸款 購買債券 存款減少 其他負債減少 收購股份 表 92 某銀行資金頭寸需要量預(yù)測 月份 存款總額 存款的 變化 所需準備金的變化 貸款總額 貸款的變化 頭寸剩余（ +）或不足（ ） 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 593 587 589 586 591 606 620 615 616 655 635 638 643 + + + + + + + + + + + + + + + + 351 356 359 356 365 357 345
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