現(xiàn)金資產(chǎn)管理-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 寸與可用頭寸的不同 ， 列出影響銀行庫(kù)存現(xiàn)金的因素 。如果銀行手頭沒(méi)有足夠的現(xiàn)金滿足儲(chǔ)戶的提款需求，就將喪失儲(chǔ)戶對(duì)銀行的信任。 庫(kù)存現(xiàn)金的主要作用是銀行用來(lái)應(yīng)付客戶提取現(xiàn)金和銀行本身的日常零星開(kāi)支 。 繳存法定比率的準(zhǔn)備金具有強(qiáng)制性 。 資金頭寸的計(jì)算與 預(yù)測(cè) 商業(yè)銀行的資金頭寸是指商業(yè)銀行能夠運(yùn)用的資金。 所謂可用頭寸 ， 是指商業(yè)銀行可以動(dòng)用的全部資金 ， 它包括基礎(chǔ)頭寸和銀行存放同業(yè)的存款 。 在影響商業(yè)銀行流動(dòng)性變化的眾多業(yè)務(wù)中，存貸款業(yè)務(wù)的變化是影響銀行流動(dòng)性的主要因素。當(dāng)頭寸過(guò)剩時(shí)，應(yīng)設(shè)法將資金運(yùn)用出去，而當(dāng)頭寸不足時(shí)，應(yīng)從金融市場(chǎng)上籌措新的資金來(lái)滿足流動(dòng)性的需要。而波動(dòng)線則在趨勢(shì)線以下，表示不同點(diǎn)上貸款需要量變化的幅度和期限。 商業(yè)銀行頭寸調(diào)度的主要渠道有以下幾方面： 1)同業(yè)拆借 2)短期證券回購(gòu)及商業(yè)票據(jù)交易 3)總行與分支行之間的資金調(diào)度 4)通過(guò)中央銀行融通資金 5)出售中長(zhǎng)期證券 6)出售貸款和固定資產(chǎn) 現(xiàn)金資產(chǎn)是商業(yè)銀行流動(dòng)性最強(qiáng)的資產(chǎn)，持有一定數(shù)量的現(xiàn)金資產(chǎn)，主要目的在于滿足銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的流動(dòng)性需要。其中，庫(kù)存現(xiàn)金是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必要的支付周轉(zhuǎn)金，它分布于銀行的各個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。 在實(shí)際工作中 。A/Q— 全年運(yùn)鈔總成本 C (1)應(yīng)將庫(kù)存現(xiàn)金狀況與有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤 (2)應(yīng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作 (3)要掌握儲(chǔ)蓄現(xiàn)金收支規(guī)律 儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支一般具有以下規(guī)律：一是在營(yíng)業(yè)過(guò)程中 ， 客戶取款的概率在正常情況下基本相等 。 這種風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于被盜和自然災(zāi)害的損失 ， 也來(lái)自于業(yè)務(wù)人員清點(diǎn)的差錯(cuò) ， 還可能來(lái)自于銀行內(nèi)部不法分子的貪污 。 另一種是同步準(zhǔn)備金計(jì)算法 ，它主要適用于對(duì)交易性賬戶存款的準(zhǔn)備金計(jì)算 。 按照滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法計(jì)算出來(lái)的準(zhǔn)備金需要量與按照同步準(zhǔn)備金計(jì)算法計(jì)算出來(lái)的準(zhǔn)備金需要量的合計(jì)，就是銀行在一定時(shí)期需要交納的全部存款準(zhǔn)備金。 對(duì)存款變化的預(yù)算，可以用下面的方法計(jì)算： 每旬 （ 月 ） 旬 （ 月 ） 中累計(jì) 其它因素 關(guān) 鍵性存款降幅 = 存款下降額 － （ 如貸款回收 ） 前三旬 （ 月 ） 平均關(guān)鍵性存款降幅 =前三旬 （ 月 ） 累計(jì)關(guān)鍵性存款降幅 247。四是信貸資金調(diào)撥因素。如果使用代理行服務(wù)的數(shù)量和項(xiàng)目較多，同業(yè)存款的需要量也較多；反之，使用代理行服務(wù)的數(shù)量和項(xiàng)目較少，同業(yè)存款的需要量也就較少。但不是所有的同業(yè)存款代理行都可以用來(lái)投資，它還需要扣除浮存和應(yīng)提準(zhǔn)備金，這樣，通過(guò)上述公式的計(jì)算，該銀行需要在其代理行存放至少 100 059元的存款。如果同業(yè)存款中可投資余額的收益率較高，同業(yè)存款的需要量就少一些；否則，同行存款的需要量就多一些。 那些較大的銀行一般都是雙重角色，一方面它作為其它銀行的代理行而接受其它銀行的存放同業(yè)款，另一方面，它又是被代理行，將一部分資金以活期存款形式存放在代理行。 由此 ， 貸款發(fā)放對(duì)超額準(zhǔn)備金需要量的計(jì)算公式是： 貸款發(fā)放對(duì)超額準(zhǔn)備金的需要量 =用于對(duì)他行 支付的貸款 + (用于對(duì)本行支付的貸款 — 已收回貸款 ) 法定存款準(zhǔn)備金比率 （ 3） 其它因素對(duì)超額準(zhǔn)備金需要量的影響 除了存款因素外，其它一些因素也影響到商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金的需要量。 1)影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素 (1) 存款波動(dòng) 商業(yè)銀行的存款包括對(duì)公存款和儲(chǔ)蓄存款 。 2)同步準(zhǔn)備金計(jì)算法 同步準(zhǔn)備金計(jì)算法是指以本期的存款余額為基礎(chǔ)計(jì)算本期的準(zhǔn)備金需要量 的方法。 因此 ， 存款準(zhǔn)備金的管理 ， 包括滿足中央銀行法定存款準(zhǔn)備金要求和超額準(zhǔn)備金的適度規(guī)模控制兩個(gè)方面 。其次，要充分發(fā)揮中心庫(kù)作用。 于是 ， 就有一個(gè)問(wèn)題 ， 即應(yīng)當(dāng)在什么時(shí)候在多大的庫(kù)存量時(shí)調(diào)撥現(xiàn)金 。 在這個(gè)最適的送鈔量上 。 為了保證在必要的流動(dòng)性前提下 ， 實(shí)現(xiàn)更多的盈利 ， 就需要把庫(kù)存現(xiàn)金壓縮到最低程度 。 這個(gè)適當(dāng)?shù)囊?guī)模是指由銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的功能和特點(diǎn)決定的在保證銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程的流動(dòng)性需要的前提下，銀行為保持現(xiàn)金資產(chǎn)所付出的機(jī)會(huì)成本最低時(shí)的現(xiàn)金資產(chǎn)數(shù)量。如計(jì)算的結(jié)果為負(fù)數(shù)，則情況恰好相反，表明銀行還有剩余的資金頭寸，可通過(guò)其他渠道把富裕的頭寸轉(zhuǎn)化為盈利性資產(chǎn)。核心存款穩(wěn)定性較強(qiáng)，正常情況下沒(méi)有流動(dòng)性需求。 表 91 銀行主要資金來(lái)源與資金運(yùn)用 資金來(lái)源（增加頭寸） 資金運(yùn)用（減少頭寸） 貸款利息和本金 變現(xiàn)債券及到期債券 存款增加 其他負(fù)債增加 發(fā)行新股 新發(fā)放的貸款 購(gòu)買債券 存款減少 其他負(fù)債減少 收購(gòu)股份 表 92 某銀行資金頭寸需要量預(yù)測(cè) 月份 存款總額 存款的 變化 所需準(zhǔn)備金的變化 貸款總額 貸款的變化 頭寸剩余（ +）或不足（ ） 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 593 587 589 586 591 606 620 615 616 655 635 638 643 + + + + + + + + + + + + + + + + 351 356 359 356 365 357 345
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