巴塞爾新協(xié)議下信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施之經(jīng)驗(yàn)(ppt32頁(yè))-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 量化？ 驗(yàn)證工作 內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)之架構(gòu) 定量評(píng)級(jí)模型 定性評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)組成之測(cè)量 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 (如 PD, LGD, EAD)的 可 預(yù)測(cè)性和準(zhǔn)確度？ 資料來(lái)源：日本銀行 2023年九月 * 使用測(cè)試 ：內(nèi)部評(píng)級(jí)法明文規(guī)定有關(guān)評(píng)級(jí)，違約和損失的估算必須在銀行信用審批，風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)部資金配置和公司管治等方面起著關(guān)鍵作用。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 4 巴塞爾新協(xié)議框架下信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量概括 定量評(píng)估 定性評(píng)估 內(nèi)部評(píng)級(jí) 違約損失率 (LGD) 違約暴露 (EAD) 相關(guān)性 壓力測(cè)試 信用風(fēng)險(xiǎn)水平計(jì)算 預(yù)期損失(EL) 非預(yù)期損失(UL) 風(fēng)險(xiǎn)成分 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 組合監(jiān)控 明文規(guī)定 定價(jià) 利潤(rùn)管理 資本配置 報(bào)告董事會(huì) 信用質(zhì)量轉(zhuǎn)變矩陣 違約概率 信用風(fēng)險(xiǎn)之量化 內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng) 內(nèi)部應(yīng)用 資料來(lái)源：日本銀行 2023年九月 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 11 評(píng)級(jí)理念 按照巴塞爾新協(xié)議，內(nèi)部評(píng)級(jí)法 系統(tǒng)必須擁有在評(píng)估范圍內(nèi)且反映機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) 理念 的有效風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)方法 ? 金融企業(yè) 必須詳細(xì)說(shuō)明代表自己經(jīng)營(yíng)實(shí)踐的評(píng)級(jí) 理念： 如花旗銀行 (a) 評(píng)級(jí)系統(tǒng)描述了下一年的違約風(fēng)險(xiǎn) (b) 評(píng)級(jí)系統(tǒng)考慮到了可預(yù)測(cè)的借貸人的變化 (通過(guò)壓力測(cè)試 ) (c) 至少每年進(jìn)行一次評(píng)級(jí)系統(tǒng)的審查 ? 存在評(píng)級(jí)理論的區(qū)別主要是因?yàn)闀r(shí)間范圍的差別 (長(zhǎng)期和短期之別 ) ? 評(píng)級(jí)理念對(duì)于驗(yàn)證和壓力測(cè)試 非常 重要 ? 應(yīng)當(dāng)在 金融企業(yè) 的評(píng)級(jí)政策中清晰地表達(dá)出來(lái) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 19 數(shù)據(jù)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)：質(zhì)量和完整性 之管理 確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和完整性需要以下的條件 : ? 文件 : ? 步驟程式化以 確保數(shù)據(jù)完整性 ? 將對(duì)數(shù)據(jù) 倉(cāng)庫(kù) 進(jìn)行傳輸，保持，更新的要求表達(dá)清楚 ? 定義 : ? 建立并歸檔 綜合性 的數(shù)據(jù)字典 ? 電子存儲(chǔ) : ? 以電子文檔的形式存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，以方便滿足分析， 驗(yàn)證 和披露要求 ? 有規(guī)律地進(jìn)行審查和更新 : ? 至少每年進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量的評(píng)估 ? 就準(zhǔn)確性 (如及時(shí)性 )， 完整性 (如時(shí)間差異 )和適當(dāng)性審查內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 24 Summary: Guiding Principles for Validation確認(rèn)過(guò)程的原則 √ √ √ √ 確保內(nèi)部評(píng)級(jí)法步驟及系統(tǒng)的完整性 確實(shí) PD, LGD, EAD的預(yù)測(cè)能力 審核 IRB達(dá)標(biāo) 所有內(nèi)部評(píng)級(jí)法成分 模型 輸入 (數(shù)據(jù) )輸出 (估算 ) (獨(dú)立的 )評(píng)級(jí)步驟 控制和監(jiān)督機(jī)制 (如，內(nèi)部審計(jì) ， 使用 ) 獨(dú)立的驗(yàn)證團(tuán)隊(duì) 信用和 /或模型專家 定 量和定性技術(shù) 文件審核 和各部 門訪 談 (如風(fēng) 險(xiǎn)部 及 審計(jì) 部門 ) 決定模型類型和評(píng)級(jí)理念 檢查模型 (程序 )背后的邏輯 審核樣本數(shù)據(jù) 標(biāo)桿比較 (如與外部資源對(duì)比 ) 返回測(cè)試 (如比較估算和實(shí)際數(shù)值 ) 周期 至少每年一次 模型 ， 數(shù)據(jù)和組合變化時(shí) 模型最初開(kāi)發(fā) 時(shí)間 (WHEN) 目的 (WHY) 范圍 (WHAT) 團(tuán)隊(duì) (WHO) 方法 (HOW) √ 169。這表示需要地更加完整和嚴(yán)格的持續(xù)驗(yàn)證流程 ? 內(nèi)部數(shù)據(jù)往往不夠充分，中國(guó)銀行可以通過(guò)中國(guó)數(shù)據(jù)聯(lián)盟方式解決該問(wèn)題 ? 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資本資源的持續(xù)管理要求具有穩(wěn)健的數(shù)據(jù)庫(kù)和風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 28 控制和監(jiān)督
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