時(shí)間序列分析初步課件-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 ： Yt=Yt1+ ?t ?帶漂移的隨機(jī)游走： Yt=?＋ Yt1+ ?t ?帶趨勢(shì)的隨機(jī)游走： Yt=?＋ ?t＋ Yt1+ ?t ?其中 ?t是白噪聲序列。 ?例如： GDP 28 隨機(jī)游走 Yt=Yt1+ ?t ?我們做回歸： Yt=?Yt1+ ?t (1) ?如果發(fā)現(xiàn) ? ＝ 1，則我們說(shuō)隨機(jī)變量有一個(gè)單位根 。 ?直觀上，一個(gè)平穩(wěn)的時(shí)間序列可以看作是一條圍繞其均值上下波動(dòng)的曲線。這只是因?yàn)閮蓚€(gè)時(shí)間變量都顯示出強(qiáng)勁的趨勢(shì)，而不是由于兩者之間的真實(shí)關(guān)系。第十一章： 時(shí)間序列分析初步 1 內(nèi)容提要 1. 向量自回歸（ VAR）模型 2. 格蘭杰（ Granger）因果檢驗(yàn) 3. 單位根檢驗(yàn) 4. 協(xié)整檢驗(yàn) 2 VAR模型介紹 3 向量自回歸的理念 ?聯(lián)立方程的不足： ?把一些變量看成是內(nèi)生的，另一些變量看作是外生的或前定的。 15 格蘭杰檢驗(yàn)中存在的問(wèn)題 ?因果方向和所含滯后項(xiàng)的個(gè)數(shù)可能有重要的關(guān)系?。。? ?戴維斯和麥金農(nóng)的建議：滯后期數(shù)寧多無(wú)少！ 16 例子： GDP與進(jìn)出口之間的因果關(guān)系 ?檢驗(yàn) GDP與進(jìn)出口之間誰(shuí)是因？誰(shuí)是果？ 17 在 Eviews統(tǒng)計(jì)軟件的應(yīng)用 1. 選擇兩個(gè)變量，如 lgdp和 ltrade以 group的形式打開(kāi)： open/as group 2. 在 view菜單中主菜單中選擇格蘭杰檢驗(yàn)：view/Granger Causality 3. 選擇滯后期，稍大一些 18 檢驗(yàn)結(jié)果 結(jié)論： GDP是進(jìn)出口總額的原因 19 單位根檢驗(yàn) 20 謬誤回歸 ? 謬誤回歸（ Spurious regression） ? 當(dāng)用一個(gè)時(shí)間序列對(duì)另一個(gè)時(shí)間序列做回歸時(shí)，雖然兩者之間并無(wú)任何意義的關(guān)系，但是常常會(huì)得到一個(gè)很高的 R2值。 22 平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程 (stationary stochastic process) ?如果一個(gè)隨機(jī)時(shí)間序列 Yt滿足以下性質(zhì)，則Yt是平穩(wěn)的（弱平穩(wěn)）： ?均值： E(Yt) = ? (常數(shù) ) ?方差： var(Yt) = ?2 (常數(shù) ) ?協(xié)方差： ?k= E[(Yt ?) (Yt+k ?) ] (只與間隔有關(guān) ) ?一個(gè)時(shí)間序列不是平穩(wěn)的，就稱為非平穩(wěn)時(shí)間序列； 23 平穩(wěn)時(shí)間序列 ?平穩(wěn)性的解釋： ?指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律不隨時(shí)間的推移而發(fā)生變化。這時(shí)若用最小二乘法，將得到 偽回歸 。 ?如果 d＝ 0，則其結(jié)果 I(0)過(guò)程代表一個(gè)平穩(wěn)時(shí)間序列。 36 單位根檢驗(yàn)： ADF檢驗(yàn)的方程式 ??Yt= ?0＋ ?1t＋ ?Yt1+?? ?Yti + ?t ?其中 i從 1到 m。所以要檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性（如單位根檢驗(yàn)） ?但是大多數(shù)序列都是非平穩(wěn)的，為防止偽回歸，這時(shí)的處理辦法有兩個(gè)： ?差分：但是會(huì)導(dǎo)致長(zhǎng)期趨勢(shì)的損失； ?協(xié)整：不平穩(wěn)的幾個(gè)變量的一個(gè)線性組合可能是平穩(wěn)的。若 ut平穩(wěn)，則 Xt和 Yt是協(xié)整的，否則就不是協(xié)整的。 ?Step2 建立短期動(dòng)態(tài)關(guān)系，即誤差校正方程。 :21:3711:21:37March 22, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 :21:3711:21Mar2322Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 , March 22, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 21分 37秒 11:21:3722 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 21分 37秒 11:21:3722 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1