時間序列分析初步課件-免費閱讀
【正文】 2023年 3月 22日星期三 上午 11時 21分 37秒 11:21: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 22日星期三 11時 21分 37秒 11:21:3722 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , March 22, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :21:3711:21Mar2322Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 ? 即通過水平變量和 OLS法估計時間序列變量間的關(guān)系。 44 協(xié)整檢驗的意義及步驟 ?可以作為線性回歸的診斷性檢驗，可以看作是避免偽回歸的預(yù)檢驗，還可以看作是對經(jīng)濟理論的正確性檢驗。我們得到的結(jié)論正確性還有待進一步考證。 ?ADF檢驗：將 DF檢驗的右邊擴展為包含 Yt的滯后變量，其余同于 DF檢驗。 30 隨機游走的表達式 Yt=?Yt1+ ?t (1) 等價于： Yt Yt1 =?Yt1 Yt1 + ?t 等價于： Yt Yt1 =(?1)Yt1 + ?t 等價于： ?Yt=? Yt1+ ?t (2) ?“有單位根”＝“ ?=1”＝“ ?=0” 31 單整（求積） ?一階單整（ integrated of order）記為 I(1)： ?如果一個時間序列經(jīng)過一次差分就變成平穩(wěn)的，我們就說原始序列是 一階單整 的。 ?單位根檢驗 26 白噪聲序列（ white noise） ?如果隨機序列 ut是遵從零均值、同方差、無自相關(guān)，則稱之為白噪聲序列。 ?一個具體的數(shù)據(jù)集可視為隨機過程的一個（特殊的）實現(xiàn)（ realization）（也就是一個樣本）。 6 無外生變量的 VAR模型 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????mttpmtptpmmpmpmpmttmmmmmttmttuuYYaaaaYYaaaaYY????????????????1111111111111111111ccmtpmtpmmptpmmtmmtmmttpmtpmptpmtmttuYaYaYaYaYuYaYaYaYaY????????????????????)()(c＝)()(c＝11111111m111111111111111???????7 例子： GDP與進出口總額的關(guān)系 ?1978年 2023年 ?滯后 3期 2312312213113111lglglgtjjtjjjtjttjjtjjjtjtultr ad edpcltr ad eultr ad edpcdp????????????????????????8 在 Eviews統(tǒng)計軟件的應(yīng)用 ?在主菜單中選擇 Quick/Estimate VAR ?或者在主窗口命令行輸入 var ?在變量滯后區(qū)間（ lag intervals）中給出每個內(nèi)生變量的滯后階數(shù) 9 1
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