市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)第八章表外業(yè)務(wù)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 貸款承諾 貸款出售 51 一、貸款承諾 ? （一） 貸款承諾的類型 ? （二） 貸款承諾的定價(jià) ? （三） 貸款承諾的交易程序 ? （四） 貸款承諾的優(yōu)點(diǎn) 52 二、貸款出售 （一） 貸款出售的類型 （二） 貸款出售的特點(diǎn) （三） 貸款出售的定價(jià) （四） 貸款出售的交易程序 53 第八節(jié) 表外業(yè)務(wù)的管理 本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)： 表外業(yè)務(wù)的特點(diǎn) 表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) 54 一、表外業(yè)務(wù)的特點(diǎn) （一） 靈活性大 （二） 規(guī)模龐大 （三） 交易集中 （四） 盈虧巨大 （五） 透明度低 55 二、表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) （一） 信用風(fēng)險(xiǎn) （二） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) （三） 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) （四） 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) （五） 籌資風(fēng)險(xiǎn) （六） 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) （七） 運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn) （八 ) 定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 56 三、表外業(yè)務(wù)的管理 （一）商業(yè)銀行對(duì)外業(yè)務(wù)的管理 （二）對(duì)外業(yè)務(wù)活動(dòng)監(jiān)管 （三）調(diào)整會(huì)計(jì)揭示方法 57 討論題： 從某一具體（廣義的）表外業(yè)務(wù)的視角，分析開(kāi)展表外業(yè)務(wù)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展的意義。 07:58:0507:58:0507:58Monday, March 13, 2023 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 07:58:0507:58:0507:583/13/2023 7:58:05 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 上午 7時(shí) 58分 5秒 上午 7時(shí) 58分 07:58: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 上午 7時(shí) 58分 :58March 13, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 07:58:0507:58:0507:58Monday, March 13, 2023 1知人者智，自知者明。 2023年 3月 13日星期一 上午 7時(shí) 58分 5秒 07:58: 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 2023年 3月 上午 7時(shí) 58分 :58March 13, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 58 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 48 對(duì)該銀行來(lái)講， 3個(gè)月后，①利率果真下跌，國(guó)債價(jià)格上升為 120元，則該銀行在現(xiàn)貨市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi) 1萬(wàn)份國(guó)債需支出 120萬(wàn)元，在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出 1萬(wàn)份國(guó)債期貨可獲利 10萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的實(shí)際成本為 110萬(wàn)元；②利率未下降反而上升，國(guó)債價(jià)格下跌到 100元，則該銀行在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi) 1萬(wàn)份國(guó)債需支出 100萬(wàn)元，在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出 1萬(wàn)份國(guó)債期貨可要損失 10萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的實(shí)際成本仍為 110萬(wàn)元。 43 利率互換交易的原理 若甲、乙兩公司均希望得到一筆 5年期的價(jià)值 100萬(wàn)美元的貸款，因甲公司的資信高于乙公司，甲公司采用固定利率借款利率為 10%，采用浮動(dòng)利率借款利率為 6個(gè)月LIBOR+%；乙公司采用固定利率借款利率為 %，采用浮動(dòng)利率借款利率為 6個(gè)月 LIBOR+%。 37 在提款日 (1996年 12月 20日 )： A與中行互換本金 38 在付息日 (每年 6月 20日和 12月 20日 )： A與中行互換利息 39 在到期日（ 2023年 12月 20日）： A與中行再次互換本金 40 從圖中可以看出，由于在期初與期末，債務(wù)人 A與中行均按預(yù)先規(guī)定的同一匯率 (USDl＝ JPYl40． 00)互換本金，且在貸款期間 A只支付美元利息，而收入的日元利息正好用于歸還原日元貸款利息，從而使 A完全避免了未來(lái)的匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 90=8% 32 第五節(jié) 互換業(yè)務(wù) 本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)： 互換產(chǎn)生的原因 互換交易的類型 互換交易的定價(jià) 33 一、互換業(yè)務(wù)及其產(chǎn)生的原因 （一） 互換 （二） 互換業(yè)務(wù)產(chǎn)生的原因 二、互換的特點(diǎn)
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