可轉(zhuǎn)債交易策略-文庫吧在線文庫
【正文】 波動度187。高隱含波動度 ?高價線187。 統(tǒng)計分析 ?上市概況 (波動度 )187。 報表分析 ?分析報表模板 ?損益績效仿真– 套利機會分析187。 報表分析 ?分析報表模板 ?行情分析、理論價格比較187。DeltaN =Delta((PCBFPBond)/(FPCBFPBond))25中國可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會損益績效仿真n 損益績效仿真損益績效仿真n 損益仿真損益仿真n 績效仿真績效仿真 =損益損益 247。其表示過去一計算所得。187。BS評價模型中選擇權(quán)價格為標的物價格波幅的函數(shù)，故若已知選擇權(quán)之市場價格，可藉由該關(guān)系求得隱含波幅，簡單的說，隱含波幅是使模型價格等于市場價格之波幅。一般來說，雖隱含波幅會隨履約價格及距到期日長短而變動，且曲面形狀也可能每日改變，但在給定價內(nèi)外程度及距到期日長短后，藉由插補法及歷史資料可估計合理的隱含波幅。同類標的、平均值187。低隱含波動度 ?低價線23中國可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會可轉(zhuǎn)債指數(shù)n 走勢比較走勢比較n 陽光、民生轉(zhuǎn)債、中國轉(zhuǎn)債指數(shù)陽光、民生轉(zhuǎn)債、中國轉(zhuǎn)債指數(shù)n 民生轉(zhuǎn)債先強后弱民生轉(zhuǎn)債先強后弱n 轉(zhuǎn)債指數(shù)轉(zhuǎn)債指數(shù)n 滬市、深市與中國轉(zhuǎn)債指數(shù)滬市、深市與中國轉(zhuǎn)債指數(shù)n 滬市轉(zhuǎn)債長期強勢于深市轉(zhuǎn)債滬市轉(zhuǎn)債長期強勢于深市轉(zhuǎn)債24中國可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會股性分析n 股性分析 (民生轉(zhuǎn)債 )– 調(diào)整 Delta187。 圖形分析 ?價值分析、二維圖形分析– 可轉(zhuǎn)債基本分析187。 統(tǒng)計分析 ?套利機會32中國可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會Q A謝 謝 大 家33中國可 轉(zhuǎn)債專業(yè) 人 員 研 討 會。 市場動態(tài) ?市場分析、價值分析、條款警示、歷史股性、轉(zhuǎn)股比例31中國可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會CBPA應(yīng)用–
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