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可轉債的敏感度測量與風險管理-文庫吧在線文庫

2025-02-09 22:07上一頁面

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【正文】 格變動的敏感度,也就是衍生品價格關于基礎資產價格變動的二階偏導數? 對于衍生品價格來說,有Gamma? 銅都銅業(yè)轉債Theta? 定義: Theta是衍生品價格關于時間變動的敏感度,也就是衍生品價格關于時間的一階偏導數? 對于 Delta中性的投資組合,其價值變動有Theta? 銅都銅業(yè)轉債Theta? 銅都銅業(yè)轉債Delta、 Gamma和 Theta的關系– 由 BlackScholesMerton微分方程,包含
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