可轉(zhuǎn)債的戰(zhàn)略和設(shè)計(jì)(1)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 波動(dòng)度187。高隱含波動(dòng)度 ?高價(jià)線187。 統(tǒng)計(jì)分析 ?上市概況 (波動(dòng)度 )187。 報(bào)表分析 ?分析報(bào)表模板 ?損益績(jī)效仿真– 套利機(jī)會(huì)分析187。 報(bào)表分析 ?分析報(bào)表模板 ?行情分析、理論價(jià)格比較187。DeltaN =Delta((PCBFPBond)/(FPCBFPBond))25中國(guó)可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會(huì)損益績(jī)效仿真n 損益績(jī)效仿真損益績(jī)效仿真n 損益仿真損益仿真n 績(jī)效仿真績(jī)效仿真 =損益損益 247。其表示過(guò)去一計(jì)算所得。187。BS評(píng)價(jià)模型中選擇權(quán)價(jià)格為標(biāo)的物價(jià)格波幅的函數(shù)，故若已知選擇權(quán)之市場(chǎng)價(jià)格，可藉由該關(guān)系求得隱含波幅，簡(jiǎn)單的說(shuō)，隱含波幅是使模型價(jià)格等于市場(chǎng)價(jià)格之波幅。一般來(lái)說(shuō)，雖隱含波幅會(huì)隨履約價(jià)格及距到期日長(zhǎng)短而變動(dòng)，且曲面形狀也可能每日改變，但在給定價(jià)內(nèi)外程度及距到期日長(zhǎng)短后，藉由插補(bǔ)法及歷史資料可估計(jì)合理的隱含波幅。同類標(biāo)的、平均值187。低隱含波動(dòng)度 ?低價(jià)線23中國(guó)可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會(huì)可轉(zhuǎn)債指數(shù)n 走勢(shì)比較走勢(shì)比較n 陽(yáng)光、民生轉(zhuǎn)債、中國(guó)轉(zhuǎn)債指數(shù)陽(yáng)光、民生轉(zhuǎn)債、中國(guó)轉(zhuǎn)債指數(shù)n 民生轉(zhuǎn)債先強(qiáng)后弱民生轉(zhuǎn)債先強(qiáng)后弱n 轉(zhuǎn)債指數(shù)轉(zhuǎn)債指數(shù)n 滬市、深市與中國(guó)轉(zhuǎn)債指數(shù)滬市、深市與中國(guó)轉(zhuǎn)債指數(shù)n 滬市轉(zhuǎn)債長(zhǎng)期強(qiáng)勢(shì)于深市轉(zhuǎn)債滬市轉(zhuǎn)債長(zhǎng)期強(qiáng)勢(shì)于深市轉(zhuǎn)債24中國(guó)可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會(huì)股性分析n 股性分析 (民生轉(zhuǎn)債 )– 調(diào)整 Delta187。 圖形分析 ?價(jià)值分析、二維圖形分析– 可轉(zhuǎn)債基本分析187。 統(tǒng)計(jì)分析 ?套利機(jī)會(huì)32中國(guó)可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會(huì)Q A謝 謝 大 家33中國(guó)可 轉(zhuǎn)債專業(yè) 人 員 研 討 會(huì)。 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) ?市場(chǎng)分析、價(jià)值分析、條款警示、歷史股性、轉(zhuǎn)股比例31中國(guó)可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會(huì)CBPA應(yīng)用–
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