可轉(zhuǎn)債的戰(zhàn)略和設(shè)計(1)-wenkub
2023-02-06 21:59:31 本頁面
【正文】 國轉(zhuǎn)債指數(shù)滬市、深市與中國轉(zhuǎn)債指數(shù)n 滬市轉(zhuǎn)債長期強勢于深市轉(zhuǎn)債滬市轉(zhuǎn)債長期強勢于深市轉(zhuǎn)債24中國可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會股性分析n 股性分析 (民生轉(zhuǎn)債 )– 調(diào)整 Delta187。風險風險 ?每單位風險帶來之損益每單位風險帶來之損益26中國可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會損益績效仿真27中國可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會損益績效仿真28中國可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會套利機會分析n 套利機會– 轉(zhuǎn)換價值大于可轉(zhuǎn)債市場價格– 買進轉(zhuǎn)債 ?轉(zhuǎn)股 (T+1)?賣出股票– 收盤前買入 ?開盤即賣出 ?隔夜風險29中國可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會套利機會分析n 進入轉(zhuǎn)股期可轉(zhuǎn)債進入轉(zhuǎn)股期可轉(zhuǎn)債n 套利機會統(tǒng)計套利機會統(tǒng)計n 套利機會次數(shù)套利機會次數(shù)n 平均套利空間平均套利空間n 平均報酬率平均報酬率n 萬科、陽光、鋼萬科、陽光、鋼釩、水運、民生與釩、水運、民生與銅都轉(zhuǎn)債銅都轉(zhuǎn)債n 個別性強個別性強30中國可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會CBPA應(yīng)用n 可轉(zhuǎn)債分析工具– 可轉(zhuǎn)債市場概況187。 圖形分析 ?價值分析、二維圖形分析– 可轉(zhuǎn)債基本分析187。 隱含波動度評價– 高低價線分析– 可轉(zhuǎn)債指數(shù)187。 統(tǒng)計分析 ?套利機會32中國可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會Q A謝 謝 大 家33中國可 轉(zhuǎn)債專業(yè) 人 員 研 討 會。 圖形分析 ?自訂走勢比較– 股性分析– 損益績效仿真187。 市場動態(tài) ?市場分析、價值分析、條款警示、歷史股性、轉(zhuǎn)股比例31中國可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會CBPA應(yīng)用– 可轉(zhuǎn)債評價187。 統(tǒng)計分析 ?上市概況 (漲跌幅 )– 可轉(zhuǎn)債上市價格預(yù)估187。(1/PS)187。18中國可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會市場分析n 條款警示條款警示 (云化轉(zhuǎn)債
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