量化投資系統(tǒng)開發(fā)項目計劃書(存儲版)
【正文】 元 項目 本月數 本年累計數 一、主營業(yè)務收入 減：主營業(yè)務成本 主營業(yè)務稅金及附加 二、主營業(yè)務利潤 加：其他業(yè)務利潤 減：營業(yè)費用 管理費用 財務費用 三、營業(yè)利潤 加：投資收益 補貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 加：以前年度損益調整 四、利潤總額 減：所得稅 少數股東損益 五、凈利潤 （ 3）現金流量表 現金流量表是財務報表的三個基本報告之一，也叫賬務狀況變動表，所表達的是在一固定期間（通常是每月或每季 )內，一家機構的現金 (包含現金等價物 ) 的增減變動情形。 毛利率（ PM） 毛利率是毛利與銷售收入（或營業(yè)收入）的百分比，其中毛利是收入和與收入相對應的營業(yè)成本之間的差額，用公式表示：毛利率＝毛利 /營業(yè)收入 100%＝（營業(yè)收入－營業(yè)成本）/營業(yè)收入 100% 市盈率（ PE） 市盈率指在一個考察期（通常為 12 個月的時 間）內， 股票的價格和每股收益的比率。它是衡量企業(yè)流動資產中可以立即變現用于償還流動負債的能力。 經濟危機、行業(yè)不景氣、企業(yè)管理、天災人禍等等問題都可能使一個企業(yè)陷入困境甚至破產，在中國，中小企業(yè)的平均壽命只有 年。 6. 通過歷史回溯 驗證，尋找最優(yōu)的財務指標以及約束范圍 前文表明：對企業(yè)的一些財務指標進行范圍約束，可以形成一系列優(yōu)于指數的量化策略，取得超越指數的投資收益?，F在來看，除了基于財務數據的量化策略已經過可行性驗證，基于公司事件（增發(fā)、配股）的量化策略理論上也具有一定潛力，應在數據準備階段下載這一部分的相關數據。本期項目擬考慮此種加權方式，通過比較不同加權方式最終確定最優(yōu)的方案 初期項目最后的結果分析考慮了：收益率，波動率，超越大盤年數等 本期項目應進一步細化結果分析 初期項目使用窮舉算法，未考慮算法優(yōu)化 本期項目復雜程度大幅上升，需要盡可能的優(yōu)化算法 初期項目未進行模擬驗證 模擬驗證方式：假定我們現在在 20xx 年或更早，需要驗 證通過本項目開發(fā)的量化策略能不能在 20xx年至今賺錢 2. 程序實現 程序架構待定。 但是無論是哪種類型的量化策略，每種策略的背后都應有具有一定理論基礎的投資理念或者投機模式作為支撐。 5. 財務指標是衡量企業(yè)的關鍵數據，對財務指標設定約束范圍是可行的優(yōu)化策略 財務數據是投資分析，企業(yè)經營，信貸管理，政策制定等方面用于衡量企業(yè)質量的關鍵指標，特別是財務數據中的各項財務比率，能有效衡量企業(yè)盈利能力、償債能力、運營能力以及估值情況等等情況。 所以 長期 來看， 投資股票 是最好的選擇。 流動比 率 流動比率是流動資產對流動負債的比率，用來衡量企業(yè)流動資產在短期債務到期以前，可以變?yōu)楝F金用于償還負債的能力。 總資產收益率（ ROA） 總資產利潤率是企業(yè)利潤總額與企業(yè)資產平均總額的比率，即過去所說的資金利潤率。 通過利潤表，可以反映企業(yè)一定會計期間的收入實現情況，即實現的主營業(yè)務收入有多少、實現的其他業(yè)務收入有多少、實現的投資收益有多少、實現的營業(yè)外收入有多少等等；可以反映一定會計期間的費用耗費情況，即，耗費的主營業(yè)務成本有多少、主營業(yè)務稅金有多少、營業(yè)費用、管理費用、財務費用各有多少、營業(yè)外支出有多少等等；可以反映企業(yè)生產經營活動的成果，即，凈利潤的實現情況，據以判斷資本保值、增值情況。 財務報表是投資分析非常重要的信息來源，更是我們基于財務數據 的量化投資策略的根本。我國上海證券交易所和深圳證券交易所對股票和基金交易實行 T+1的交易方式 。 估值 評定一項資產當前價值的過程。 財務數據 用于衡量公司資產、營收、現金流狀況的會計數據，如現金、固定資產、營業(yè)收入、營業(yè)利潤、凈利潤、經營性現金流等 。 基金 籌集社會零散資本并聘請專業(yè)投資人士代理 投資的服務機構 。 *市場 本文中特指中國 A 股二級市場，即股票交易市場 。 指數 反映市場總體走勢的指標，如上證指數、深成指數、滬深 300 指數 。 上證指數 由上海證券交易所編制的綜合指數，代表在上海證券交易所上市的所有股票的總體走勢 。 *投資策略 本文中一般指以量化的方式進行投資的模式 。 價值投資 通過投資估值較低（市場 價格 低于企業(yè)價值） 的證券 獲得投資收益的方式 。 “T”指交易登記日， “T+1”指登記日的 次日。 2. 財務報表基礎 財務報表亦稱對外會計報表，是會計主體對外提供的反映會計主體 財務狀況 和經營的會計報表，包括資產負債表、損益表 （利潤表） 、現金流量表或財務狀況變動表、附表和附注。有時，利潤表也稱為 損益表、收益表。該指標反映股東權益 的收益水平，指標值越高，說明投資帶來的收益越高。
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