3滬深300股指期貨套利策略(ppt)(存儲版)
【正文】 50分 23:50: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴 。 23:50:5423:50:5423:501/31/2023 11:50:54 PM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :50:5423:50Jan2331Jan23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 23:50:5423:50:5423:50Tuesday, January 31, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。如引用、刊發(fā)，須注明出處為中信建投證券研究發(fā)展部，且不得對本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改?，F(xiàn)貨模擬組合跑贏指數(shù)亦會表現(xiàn)出跟蹤誤差，這時(shí)的跟蹤誤差意味著超額收益 ?跟蹤誤差的穩(wěn)定性比跟蹤誤差的大小更為重要 ?在成份股集中分紅期間，跟蹤誤差有趨勢性變化 期現(xiàn)套利的要點(diǎn)：期、現(xiàn)資金的分配 ?期、現(xiàn)資金的分配 經(jīng)驗(yàn)做法：期貨：現(xiàn)貨＝ 1： 3 ?因?yàn)槠谪洷ＷC金比例一般是 17％左右，現(xiàn)貨滿倉，這樣期貨的占用保證金是期貨配置資金的 51％左右，期貨帳戶上余下的 49％的資金作為期貨持倉的備用保證金，防止期貨倉位暴倉。 滬深 300股指期現(xiàn)套利策略 ? 2023年 6月 提綱 ?滬深 300股指期現(xiàn)套利：優(yōu)勢與機(jī)會 ?期現(xiàn)套利策略 ?期現(xiàn)套利的要點(diǎn) ?期現(xiàn)套利的擴(kuò)展 ?期現(xiàn)套利的目標(biāo)客戶及業(yè)務(wù)模式 滬深 300股指期現(xiàn)套利：優(yōu)勢與機(jī)會 ?低風(fēng)險(xiǎn) ? 交易機(jī)會源自市場價(jià)格偏差，操作上采取多空雙向交易、雙向持倉的對沖策略 ?絕對收益 ? 收益與市場走勢無關(guān)，熊市中依然可取得正收益 ?收益穩(wěn)定 ?即使在成熟市場，依舊可以取得 8%10%的年收益 滬深 300股指期貨套利：優(yōu)勢與機(jī)會 假設(shè)： 現(xiàn)貨交易手續(xù)費(fèi)萬分之五，期貨交易手續(xù)費(fèi)萬分之一 沖擊成本按照 5個(gè)點(diǎn) 假設(shè)資金分配按照現(xiàn)貨：期貨 =7： 3 資料來源：中信建投證券 （史金祥：股指期現(xiàn)套利收益統(tǒng)計(jì)） 月份 操作圈數(shù) 單月收益 累計(jì)收益 四 10 % % 五 7 % % 六 25 % % 七 8 % % 八 10 % % 九 8 % % 十 8 % %
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