期貨基礎(chǔ)知識(shí)、投資策略及股指波動(dòng)特征研討(存儲(chǔ)版)
【正文】 ，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤 3 協(xié)助銀行、基金、信托產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案49216。期貨研究產(chǎn)品與服務(wù)分類 —— 案例中證期貨 — 股票與期貨的聯(lián)動(dòng)性產(chǎn)品，例子： 服務(wù)方式： 與機(jī)構(gòu)合作，發(fā)行產(chǎn)品（已有和基金合作情況，后期 可協(xié)助私募設(shè)計(jì)產(chǎn)品）； 提供相關(guān)研究及跟蹤成果給客戶，協(xié)助客戶投資方向判斷；策略組合 出發(fā)點(diǎn)對(duì)沖策略買入銅股票組合 聯(lián)動(dòng)性賣出銅期貨賣出股指期貨賣出股指期貨 +銅期貨同向策略 買入股票組合 買入銅期貨 銅期貨領(lǐng)先性51客觀分析交易數(shù)據(jù)分享交易建議總結(jié)交易偏好，給予一定指引交易行為分析交易行為分析216。 資金配置216?；て贩较蛟鄄幻骼剩僮魃蠒河^望（僅供參考）6【 中證重要事件快遞 】客觀轉(zhuǎn)述，及時(shí)提示重要事件 【 中證重要事件速遞 】 2023/11榨季第四批國儲(chǔ)糖 15萬噸全部成交。期貨研究產(chǎn)品與服務(wù)分類股指期貨商品期貨短信報(bào)告服務(wù)47216。股指期貨上市來的波動(dòng)特征－期現(xiàn)趨勢(shì)基本一致39滬深 300期指市場(chǎng) 滬深 300現(xiàn)指市場(chǎng)市場(chǎng)類型 上限 下限 平均值 上限 下限 均值信息份額（％） % % % % % %216。股指期貨上市來的波動(dòng)特征32IF數(shù)據(jù)合約成交量與持倉量之比收斂到 59倍216。 期貨基礎(chǔ)知識(shí)；216。 61%的收益率 （收儲(chǔ)造成）23跨市套利大致情況 主要集中在金屬品種上 銅、鋁上，借助人民幣升值及升值預(yù)期，比值持續(xù)走低， “買倫敦，拋國內(nèi) ”具有一定獲利空間。? 企業(yè)套期保值的類型16u套利：利用市場(chǎng)的 “ 不合理 “ 價(jià)差獲取收益： 買入低估 的，同時(shí)賣出高估的 252。一般來說，不交割！216。 期貨基礎(chǔ)知識(shí)、特點(diǎn)、投資策略介紹11l 雙向交易，盈利機(jī)會(huì)大大提高 空頭獲利演示股指走勢(shì)3000 時(shí)間股指3000點(diǎn)賣出開倉投入資金： 300030010％＝ 90000萬元盈利計(jì)算 ：（ 30002700） 300＝ 90000萬元回報(bào)率： 90000/90000＝ 100％27002700點(diǎn)買入平倉216。具體分類如下：期 貨商品期貨 金融期貨農(nóng)產(chǎn)品期貨金屬期貨（基本金屬、貴金屬）能源期貨 外匯期貨利率期貨（中長期債券、短期利率）股指期貨黃金期貨 滬深 300股指期貨216。 一張合約（ 1手）的數(shù)量或規(guī)模。期貨的特點(diǎn)；216。 期貨交易 就是對(duì) “標(biāo)準(zhǔn)化合約 ”買賣的過程，交易的是合約而不是實(shí)物。交易方面的一些內(nèi)容會(huì)按規(guī)定或者根據(jù)市場(chǎng)交易情況由交易所進(jìn)行調(diào)整。 期貨基礎(chǔ)知識(shí)、特點(diǎn)、投資策略介紹8?國內(nèi)期貨市場(chǎng)概況216。l T＋ 0交易，且手續(xù)費(fèi)低廉 l 套利，帶來新的投資收益方式216。此為買入套期保值?？缡刑桌?52。 傳統(tǒng)的 相關(guān)品種之間 比如大豆、豆油、豆粕的套利機(jī)會(huì)核心：壓榨利潤＝大豆價(jià)格－ 豆油價(jià)格＋ 豆粕價(jià)格－ 120元加工費(fèi) 問題：過于透明；已經(jīng)很難獲得機(jī)會(huì)；216。股指波動(dòng)特征27 特征一 活躍程度方面： 市場(chǎng)參與程度逐漸增加216。股指期貨上市來的波動(dòng)特征－基差走勢(shì)35時(shí)間 主力收盤基差 時(shí)間 主力收盤基差4月 【 ， 】 9月 【 ， 】5月【 19，
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