農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)資本充足率配套監(jiān)管體系及差異化監(jiān)管(存儲(chǔ)版)
【正文】 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行流程銀行建設(shè)的通知 》 （ 銀監(jiān)辦發(fā)〔 2023〕 130號(hào) ） ?《 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于農(nóng)村商業(yè)銀行差異化監(jiān)管的意見 》 （ 銀監(jiān)辦發(fā) 〔 2023〕 136號(hào) ） 銀監(jiān)會(huì)總體要求 ? 上述文件構(gòu)成新資本協(xié)議監(jiān)管框架 ? 提出實(shí)施步驟和過(guò)渡期安排 ? 指導(dǎo)全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和流程銀行建設(shè) ? 提出差異化監(jiān)管思路 我局相關(guān)文件 ? 《 江蘇銀監(jiān)局辦公室關(guān)于蘇南 8家農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)合推進(jìn)巴塞爾新資本協(xié)議項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)意見 》 （蘇銀監(jiān)辦 〔 2023〕 117號(hào)） ? 《 江蘇銀監(jiān)局辦公室關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)開發(fā)的通知 》 （蘇銀監(jiān)辦 〔 2023〕 36號(hào)） ? 《 江蘇銀監(jiān)局辦公室關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)資本管理工作的通知 》 （蘇銀監(jiān)辦 〔 2023〕 86號(hào) ） ? 《 江蘇銀監(jiān)局辦公室關(guān)于做好農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)管指標(biāo)分層監(jiān)測(cè)預(yù)警工作的通知 》 （蘇銀監(jiān)辦 〔 2023〕 129號(hào)） ? 《 關(guān)于開展農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估試點(diǎn)工作的通知 》 （蘇銀監(jiān)農(nóng) 〔 2023〕 6號(hào)） ? 《 江蘇銀監(jiān)局辦公室關(guān)于做好蘇南 8家農(nóng)商行聯(lián)合推進(jìn)新資本協(xié)議的通知 》 （蘇銀監(jiān)辦 〔 2023〕 207號(hào)） 第二部分 ? 農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)實(shí)施新資本協(xié)議的監(jiān)管措施和要求 監(jiān)管措施和要求 強(qiáng)化資本規(guī)劃和管理 ? 要求機(jī)構(gòu)根據(jù)自身業(yè)務(wù)策略等測(cè)算未來(lái)三年信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)變化，在充分考慮資本補(bǔ)充來(lái)源的基礎(chǔ)上制定本行未來(lái)三年的資本規(guī)劃。 ?明晰部門和崗位職責(zé) 。對(duì)于監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為在第一支柱下未覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)類型，如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、策略風(fēng)險(xiǎn)；或未覆蓋完全的風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)中的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，可以納入第二支柱監(jiān)管，要求銀行增提資本。 監(jiān)管措施和要求 ? 強(qiáng)化數(shù)據(jù)治理 ? 建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) ? 建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市。 ? 多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組沒(méi)有發(fā)揮實(shí)質(zhì)性作用 。 如 部分銀行開發(fā)了打分卡 ，其變量選擇 、 權(quán)重設(shè)置缺乏數(shù)據(jù)支撐 ， 沒(méi)有建立客戶評(píng)級(jí)與違約概率的映射關(guān)系 ， 運(yùn)用過(guò)程中隨意性大 。 主要是防止人的操作行為系統(tǒng)如事后監(jiān)督 、 對(duì)賬等 ， 真正防范信用風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)基本沒(méi)有 。 ? 監(jiān)管部門人員力不從心 。 ? 從點(diǎn)上繼續(xù)推動(dòng)蘇南 8家農(nóng)商行開展內(nèi)部評(píng)級(jí)法建設(shè)，從面上推動(dòng)多數(shù)機(jī)構(gòu)以流程銀行建設(shè)為起點(diǎn)，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化上一個(gè)臺(tái)階。 ? 繼續(xù)推進(jìn)機(jī)構(gòu)完善組織架構(gòu)建設(shè) ， 鼓勵(lì)探索與創(chuàng)新 。 ? 以實(shí)施新資本
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