農(nóng)村中小金融機構(gòu)資本充足率配套監(jiān)管體系及差異化監(jiān)管(存儲版)
【正文】 中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進一步推進農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行流程銀行建設(shè)的通知 》 （ 銀監(jiān)辦發(fā)〔 2023〕 130號 ） ?《 中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于農(nóng)村商業(yè)銀行差異化監(jiān)管的意見 》 （ 銀監(jiān)辦發(fā) 〔 2023〕 136號 ） 銀監(jiān)會總體要求 ? 上述文件構(gòu)成新資本協(xié)議監(jiān)管框架 ? 提出實施步驟和過渡期安排 ? 指導(dǎo)全面風(fēng)險管理機制和流程銀行建設(shè) ? 提出差異化監(jiān)管思路 我局相關(guān)文件 ? 《 江蘇銀監(jiān)局辦公室關(guān)于蘇南 8家農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)合推進巴塞爾新資本協(xié)議項目建設(shè)的指導(dǎo)意見 》 （蘇銀監(jiān)辦 〔 2023〕 117號） ? 《 江蘇銀監(jiān)局辦公室關(guān)于加快推進農(nóng)村合作金融機構(gòu)統(tǒng)計信息系統(tǒng)開發(fā)的通知 》 （蘇銀監(jiān)辦 〔 2023〕 36號） ? 《 江蘇銀監(jiān)局辦公室關(guān)于加強農(nóng)村中小金融機構(gòu)資本管理工作的通知 》 （蘇銀監(jiān)辦 〔 2023〕 86號 ） ? 《 江蘇銀監(jiān)局辦公室關(guān)于做好農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)管指標分層監(jiān)測預(yù)警工作的通知 》 （蘇銀監(jiān)辦 〔 2023〕 129號） ? 《 關(guān)于開展農(nóng)村合作金融機構(gòu)風(fēng)險評估試點工作的通知 》 （蘇銀監(jiān)農(nóng) 〔 2023〕 6號） ? 《 江蘇銀監(jiān)局辦公室關(guān)于做好蘇南 8家農(nóng)商行聯(lián)合推進新資本協(xié)議的通知 》 （蘇銀監(jiān)辦 〔 2023〕 207號） 第二部分 ? 農(nóng)村中小金融機構(gòu)實施新資本協(xié)議的監(jiān)管措施和要求 監(jiān)管措施和要求 強化資本規(guī)劃和管理 ? 要求機構(gòu)根據(jù)自身業(yè)務(wù)策略等測算未來三年信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)變化，在充分考慮資本補充來源的基礎(chǔ)上制定本行未來三年的資本規(guī)劃。 ?明晰部門和崗位職責(zé) 。對于監(jiān)管當局認為在第一支柱下未覆蓋的風(fēng)險類型，如流動性風(fēng)險、策略風(fēng)險；或未覆蓋完全的風(fēng)險，如信用風(fēng)險中的交易對手信用風(fēng)險，可以納入第二支柱監(jiān)管，要求銀行增提資本。 監(jiān)管措施和要求 ? 強化數(shù)據(jù)治理 ? 建立數(shù)據(jù)倉庫 ? 建立風(fēng)險數(shù)據(jù)集市。 ? 多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組沒有發(fā)揮實質(zhì)性作用 。 如 部分銀行開發(fā)了打分卡 ，其變量選擇 、 權(quán)重設(shè)置缺乏數(shù)據(jù)支撐 ， 沒有建立客戶評級與違約概率的映射關(guān)系 ， 運用過程中隨意性大 。 主要是防止人的操作行為系統(tǒng)如事后監(jiān)督 、 對賬等 ， 真正防范信用風(fēng)險的系統(tǒng)基本沒有 。 ? 監(jiān)管部門人員力不從心 。 ? 從點上繼續(xù)推動蘇南 8家農(nóng)商行開展內(nèi)部評級法建設(shè)，從面上推動多數(shù)機構(gòu)以流程銀行建設(shè)為起點，推動風(fēng)險管理精細化上一個臺階。 ? 繼續(xù)推進機構(gòu)完善組織架構(gòu)建設(shè) ， 鼓勵探索與創(chuàng)新 。 ? 以實施新資本
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