【正文】 c 解析： 7 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法中，自我評(píng)估法從哪兩個(gè)角度來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大小 ?( ) A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) B、風(fēng)險(xiǎn)分布和損失發(fā)生的概率 C、損失金額和發(fā)生概率 D、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 解析： 7 相比較而言，下列哪項(xiàng)業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) ?( ) A、柜臺(tái)業(yè)務(wù) B、法人信貸業(yè)務(wù) C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù) D、資金交易業(yè)務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 解析： 7 代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。該銀行的流動(dòng)性需求為 ( ) A、 B、 億元 C、 3870 億元 D、 3750 億元 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 解析： 3000 (18%)+ 2500 (1— 5%)+ 4000 (13%)+120 != 80、 如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求 ( )流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。 A、盈利能力分析 B、杠桿比率分析 C、現(xiàn)金流量分析 D、效率分析 E、流動(dòng)比率分析 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e 解析： 8 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況債務(wù)人被認(rèn)為可能違約的 ( )。 A、線性概率模型 B、 Logit 模型 C、線性辨別模型 D、死亡率模型 E、 Probit模型 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e 解析：死亡率模型屬于法人客戶信用評(píng)級(jí)模型。 A、平價(jià)期權(quán) B、價(jià)內(nèi)期權(quán) C、價(jià)外期權(quán) D、買入期權(quán) E、賣出期權(quán) 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d, e 解析：價(jià)內(nèi)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格。下列引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，哪些屬于人員因素 ?( ) A、內(nèi)部欺詐 B、知識(shí) /技能匱乏 C、核心雇員流失 D、外部欺詐 /盜竊 E、違反用工法 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e 解析： 10 風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤 解析： 11 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤 解析：第一種方法不可 以，第二種方法考慮了肥尾現(xiàn)象，第三種方法處理了肥尾現(xiàn)象。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤 解析： 12 資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。 ( ) 標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤 解析： 11 銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。 A、期權(quán)價(jià)值包括內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分 B、期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值可能為負(fù)值 C、期權(quán)的價(jià)值可能與其時(shí)間價(jià)值相等 D、期權(quán)的價(jià)值可能大于其時(shí)間價(jià)值 E、在到期日，期權(quán)的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d, e 解析： 10 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān)的以下說(shuō)法，正確的 ( )。 A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于 20 世紀(jì) B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類 C、貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn) D、股票指數(shù)期貨在交割時(shí)即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算 E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e 解析： 10 以下關(guān)于缺口分析的正確陳 述是 ( )。 A、總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) B、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) C、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) D、銷售風(fēng)險(xiǎn) E、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d 解析：教材 7475 9 以下關(guān)于違約的說(shuō)法中，正確的是 ( )。 A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D、風(fēng)險(xiǎn)分散 E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e 解析： 8 關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的下列說(shuō)明中，正確的是 (ABE)。脆弱資金為 2500 億元，法定儲(chǔ)備率為 5%，提取流動(dòng)資金比例為 30%。 A、至少 3 年 B、至少 5 年 C、至多 5 年 D、至多 10 年 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 解析： 70、 一商業(yè)銀行的某筆違約貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為 100 萬(wàn)人民幣，為了追討該貸款，共花費(fèi)銀行 5 萬(wàn)人民幣，最終回收金額為 80 萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的違約損失率為 ( )。 A、公允價(jià)值和名義價(jià)值 B、名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值 C、市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值 D、內(nèi)在價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 解析： 6 關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是 ( )。 A、 3% B、 4% C、 5% D、 8% 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 解析： 10% 50%+8% 50%5%=4% 5 ( )指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì) D、信貸專家的主觀性 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 解析： 4 在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是 ( )。 A、管理層風(fēng)險(xiǎn) B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 解 析： 3 因?yàn)橘Y產(chǎn)之間的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)一般 ( )單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量 C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 解析： 假定某銀行 2020會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款 200億人民幣，其中正常貸款 180億人民幣，其中一般準(zhǔn)備 8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備 1億人民幣，特種準(zhǔn)備 1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為 ( )。 A、違約頻率即通常所稱的違約率 B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念 C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D、違約概率與不良率是不可比的 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 解析：違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是事前預(yù)測(cè)。 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 解析： 1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括 ( )兩個(gè)環(huán)節(jié)。 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 解析： 1 ( )是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有 的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。 A、按風(fēng)險(xiǎn)事故 B、按損失結(jié)果 C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 解析： 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是 ( )。 A、是未來(lái)結(jié)果的變化 | B、是損失的可能性 C、是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離 D、是未來(lái)將要獲得的損失 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 解析： 杠桿比率，是用來(lái)比較企業(yè)所有者提供資金和債權(quán)人提供融資的能力，并用以確定償債資格和能力。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 解析：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。 A、監(jiān)管資本 B、會(huì)計(jì)資本 C、核心 資本 D、經(jīng)濟(jì)資本 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 解析： 1 ( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。A級(jí)債券和 BBB級(jí)債券一年內(nèi)違約的概率分別為 2%和 4%，且相互獨(dú)立。 A、評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法 B、評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法 C、評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法 D、評(píng)分方法和評(píng)分方法 標(biāo)準(zhǔn)答案： a 解析： 2 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于 ( )。 3 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是 ( )。 A、不良貸款率 B、不良貸