【正文】 對操作風(fēng)險指標(biāo)的監(jiān)測分析有助于商業(yè)銀行準確預(yù)測操作風(fēng)險的變化趨勢。 A、正確 B、錯誤 B 168 缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。（） A、正確 B、錯誤 B 176 確保銀行的穩(wěn)定經(jīng)營和健康發(fā)展是銀行業(yè)監(jiān)管的唯一目標(biāo)。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險屬于哪一方面？（） A、財務(wù) /會計錯誤 B、文件合同缺陷 C、錯誤監(jiān)控 /報告 D、結(jié)算支付錯誤 B 189 錯誤監(jiān)控 /報告是容易引起操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。 A、外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng) B、外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng) C、內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng) D、內(nèi)部操作風(fēng)險控制系統(tǒng) C 197 使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴格的程序？（） A、信用風(fēng)險模型和模型獨立控制 B、技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測 C、系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作 D、操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證 D 198 使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總下列（）損失來得出監(jiān)管資本要求。 A、按風(fēng)險事故 B、按損失結(jié)果 C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因 D 205 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是 ()。 A、銀行券理論 B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 C、購買理論 D、銷售理論 B 213 下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是 ()。 A、基準風(fēng)險 B、期權(quán)性風(fēng)險 C、重新定價風(fēng)險 D、收益率曲線風(fēng)險 C 219 遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括（）。 A、期望 B、最小 C、最大 D、相對 C 226 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、非預(yù)期損失分配法 A W 234 在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是（）。 A、系統(tǒng)風(fēng)險 B、非系統(tǒng)風(fēng)險 C、特定風(fēng)險 D、宏觀風(fēng)險 A W 242 典型的組合信用模型通常采用（）方法 通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 A 247 在某一時點上債券的投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為（）。 A、核心資本 B、經(jīng)濟資本 C、附屬資本 D、監(jiān)管資本 B 252 （）指的是“在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況 下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值”。 A、利率風(fēng)險 B、商品價格風(fēng)險 C、匯率風(fēng)險 D、股票價格風(fēng)險。 A、風(fēng)險價值 B、缺口 C、市場價值 D、敞口 D 263 （）是指由于不同貨幣比價的不利變動所帶來的風(fēng)險。 A、 10 B、 1 C 、 7 D、 5 A 256 （）是指在公 平交易中，熟悉情況的交易雙方自愿進行資產(chǎn)交換或者債務(wù)清償?shù)慕痤~。 A、市場 B、操作 C、信用 D、價格。 A、重新定價風(fēng)險 B、基準風(fēng)險 C、收益率曲線風(fēng)險 D、期權(quán)性風(fēng)險 B 246 （）承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。 A、合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求 B、母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟主體 C、合并報表能為預(yù)測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù) D、合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務(wù) B W 240 （）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險 C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達到的避稅功能 D、不需要對相關(guān)的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 D W 232 下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（）。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為（）。如果 3 個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?1 美元 =56 泰銖，則 A 銀行的凈收益或凈損失為（）。 A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 B、負債風(fēng)險管理模式 C、全面風(fēng)險管理模式 D、內(nèi)部管理模式 D 211 下列理論中，屬于負債風(fēng)險管理模式的是 ()。 A、風(fēng)險管理部門 B、監(jiān)事會 C、高級管理層 D、業(yè)務(wù)管理部門 C 203 以下屬于 20世紀 60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有 ()。 A、 6 B、 7 C、 8 D、 9 C 195 在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標(biāo)準法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。 B 183 嚴重的流動性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人（），同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會進一步導(dǎo)致銀行倒閉。（） A、正確 B、錯誤 B 174 銀行的聲譽風(fēng)險僅存在于銀行的前臺服務(wù)中，與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險無關(guān)。 A、正確 B、錯誤 B 166 央行宣布上調(diào)利率 %會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)。（） A、正確 B、錯誤 A 159 使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析，對專家的評估結(jié)果應(yīng)通過與實際損失的對比，隨時進行驗證和重新評估，以確保其合理性。 A、了解各種風(fēng)險的概率分布 B、確定非常規(guī)事件的發(fā)生次數(shù) C、確定各類風(fēng)險敞口的額度 D、確定各類風(fēng)險敞口的損失相關(guān)性 E、確定商業(yè)銀行對風(fēng)險的容忍程度 ACDE 152 監(jiān) 管當(dāng)局在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（）。 A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本 B、所預(yù)計的未來三年的銀行資本 C、本年度的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 A 144 參照國際最佳實踐，商業(yè)銀行對個人客戶評分時，在拓展客戶期，宜采用（）。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素 C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟因素 B 136 如果一家銀行采用標(biāo)準法計量信用風(fēng)險，且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險暴露為（）萬人民幣。 A、次級類貸款 B、損失類貸款 C、關(guān)注類貸款 D、可疑類貸款 D 129 亞洲金融危機、俄羅斯貨幣危機等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理中需要進行（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) C 121 商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）三類。 A、 CVAR2 B、 C*CVAR2 C、 C*CVAR2/（ CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、 C*（ CVARCVAR2） /（ 3CVARCVAR1CVAR2CVAR3） D 112 假定某企業(yè) 2020年的稅后收益為 50萬元，支出的利息費用為 20萬元，其所得稅稅率為 35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為 180萬元，則其資產(chǎn)回報率（ ROA）約為（）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù)據(jù) C、違約風(fēng)險 暴露的數(shù)據(jù) D、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù) B 104 假設(shè)某銀行在 2020會計年度結(jié)束時，其正常貸款為 95 億人民幣，次級類貸款為 3 億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、借款人財務(wù)杠桿提高 B、借款人收益波動性變大 C、利率水平降低 D、經(jīng)濟轉(zhuǎn)入蕭條 C 96 可用于對沖 由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。 A、抵押 B、質(zhì)押 C、保證 D、信用證 D 87 商業(yè)銀行信用風(fēng)險經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）。 A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方 (企事業(yè)法人或自然人 )所控制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企 業(yè)或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格 D 79 關(guān)于 CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是（）。 A、 銀行停止對貸款計息 B、債務(wù)人對銀行集團的任何重要債務(wù)逾期超過 60 C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟損失 D、銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品 (如果存在的話 )，借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務(wù) B 74 有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯誤的是（）。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險叫做（）。 A、市場風(fēng)險 B、信用風(fēng)險 C、流動性風(fēng)險 D、操作風(fēng)險 B 58 典型的組合信用模型通常采用（）方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、經(jīng)濟前景 C、收益率 D、過去的組合集中情況 C 50 （）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C、高級管理層 D、銀行內(nèi)部的各個部門及其人員 D 43 商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是（）。 A、情景分析 B、壓力測試 C、融資渠道管理 D、應(yīng)急計劃 B 36 商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。 A、盈利能力分析 B、杠桿比率分析 C、現(xiàn)金流量分析 D、效率分析 E、流動比率分析 ABCE 25 對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)有（）。 A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本 B、本年度的銀行資本 C、所預(yù)計的未來三年的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 A 17 （）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新 還舊 D 10 CreditMetrics的核心思想是（）。風(fēng)險管理 銀行從業(yè)資格考試 題庫 1 衡量期權(quán)價值對市場預(yù)期的基準資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是（）。 A、保險學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論 C、經(jīng)濟計量學(xué)理論 D、資產(chǎn)組合理論 B 9 在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風(fēng)險化解的手段一般不包括（）。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 C、保證的法律責(zé)任 D、保證人的財務(wù)實力 B 16 在設(shè)定組合集中度限額的程序中 ，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配’’中的資本是指（）。 A、國家風(fēng)險指的是一國政府未能履行債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng) 險 B、主權(quán)評級涉及政治、經(jīng)濟、文化等多方面的內(nèi)容 C、由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權(quán)風(fēng)險分析必須是靜態(tài)的 D、國家主權(quán)評級需要非常多的經(jīng)驗判斷 E、對于目前的主權(quán)評級而言，需要更多的是技巧而不是方法 BDE 24 對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要包括（）。 A、銀團貸款 B、共同投資 C、國別限額 D、以上都不是 A 34 以下不影響流動性風(fēng)險的因素是 () A、利率結(jié)構(gòu) B、分布結(jié)構(gòu) C、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu) D、幣種結(jié)構(gòu) A 35 （）是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損 失事件。 A、風(fēng)險識別 B、風(fēng)險計量 C、風(fēng)險監(jiān)測 D、風(fēng)險控制 A 42 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（）。 A、1% B、 % C、 2% D、 3% D 49 在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（）。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、收入變動法 D 57 就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險。 A、客戶信用評級 B、風(fēng)險區(qū)分能力驗證 C、校正各風(fēng)險參數(shù) D、對評級結(jié)果的應(yīng)用進行測試 A 65 在商業(yè)銀行進行國家風(fēng)險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。 A、 CVAR2 B、 C C、 CVAR2 D、 C C 73 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（ ）。 A、管理層風(fēng)險 B、生產(chǎn)風(fēng)險 C、系統(tǒng)風(fēng)險 D、個體風(fēng)險 C 78 有關(guān)集團客戶，下列說法錯誤的是（ ）。 A、評級方法和評分方法 B、評 級方法和評級方法 C、評分方法和評級方法 D、評分方法和評分方法 A 86 （）不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。 A、 20% B、 26% C、 53% D、 56% D 95 一般而言，以下因素不會造成借款人信用風(fēng)險提高的是（）。 A、債務(wù)人評級 B、債項評級 C、不良貸款評級 D、貸款評級