chapter3-復旦投資學課件(存儲版)
【正文】 0 . 0 0 8 6 B 0 . 0 0 2 6 c 注 a ：2121212122???????????????????? a 注 b ：5451545122???????????????????? 注 c ：5154515422???????????????????? 四、投資組合分散 通常而言，在投資組合中加入新的資產會使投資組合收益的方差下降，這個過程稱為分散化（ diversification）。 （ 3） 風險偏好型 （ Risk Seeker） ：這類投資者喜歡風險 ， 為獲取高收益而甘愿承擔高風險 。第三章 資產組合理論 第一節(jié) 風險與風險偏好 一、風險概述 (一 )金融風險的內涵 金融市場是一個若干狀態(tài)變量構成的復雜多變性隨機系統，這種金融系統中狀態(tài)變量的事前不確定性就是風險。賭博者 、 彩票者 ， 投資 ST、 垃圾股票 。這也反映了我們所熟悉的一句格言： “ 不要把所有的雞蛋放在一個籃子里 ” 。 1I 2I 3I pr ? A ? B O ? E ? F ? p? 不同風險態(tài)度投資者的最優(yōu)資產組合 pr 1I 2I 3I pr 1I 2I A A 3I B ? O ? O B E ? E ? F F p? p? ( a) ( b) 第四節(jié) 資產組合邊界和有效前沿 一、風險資產組合邊界的確定 jiii
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