統(tǒng)計(jì)前沿虛假回歸ppt課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 t、Wt， 計(jì)算 Z t、 Wt的樣本相關(guān)系數(shù) ， 觀察其分布規(guī)律 。 但序列 Z t、Wt的 10000次隨機(jī)生成的樣本的相關(guān)系數(shù)R的分布如圖 133， 這時(shí) ， 兩個(gè)原本是相互獨(dú)立的隨機(jī)變量 Z t、 Wt的最可能的相關(guān)系數(shù) R卻是 177。 而當(dāng)回歸式不是虛假回歸時(shí) ， DW統(tǒng)計(jì)量值則不收斂于 0。 因此 ， 我們?cè)诮?jīng)濟(jì)分析中不能盲目依賴于 R2及 t檢驗(yàn)的結(jié)果 ， 要正視由變量的非平穩(wěn)性給我們帶來(lái)的虛假回歸問(wèn)題 。 圖 132 1 10 3．兩個(gè)相互獨(dú)立的二階單整時(shí)間序列的相關(guān)系數(shù)的分布。分別考察三組時(shí)間序列： 第一組 為兩個(gè)相互獨(dú)立的平穩(wěn)時(shí)間序列； 第二組 為兩個(gè)相互 獨(dú)立的一階單整非平穩(wěn)時(shí)間序列； 第三組 為兩個(gè) 相互獨(dú)立的二階單整非平穩(wěn)時(shí)間序列。有研究表明，當(dāng)用兩個(gè)相互獨(dú)立的非平穩(wěn)時(shí)間序列建立回歸模型時(shí)，常常會(huì)得到一個(gè)在統(tǒng)計(jì)意義上顯著的回歸方程。 研究虛假回歸的第一位學(xué)者是尤爾 (. Yule )， 他于 1926年研究了虛假回歸的問(wèn)題 ， 但是格蘭杰 — 紐博爾德 （ . Granger – P. Newbold） 于 1974年首先提出了虛假回歸問(wèn)題 。
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