商業(yè)銀行流行性與準(zhǔn)備金管理(存儲(chǔ)版)
【正文】 余等銀行規(guī)模及借入或借出準(zhǔn)備金 小規(guī)模銀行一般會(huì)保持準(zhǔn)備金盈余，通常會(huì)把這些盈余資金借給大型銀行。 央行貨幣政策前景252。8 / 8。 不同資金來源的相對(duì)成本和相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)252。該市場是最廉價(jià)的借入法定準(zhǔn)備金的市場。但結(jié)算余額產(chǎn)生－8000萬美元資金流出（銀行收到的提款支票多于其他銀行貸記其客戶賬戶的存款）。這會(huì)增加銀行的經(jīng)營成本，甚至日常經(jīng)營活動(dòng)受到干擾。銀行規(guī)模越大，準(zhǔn)備金數(shù)量就越大。 計(jì)算法定準(zhǔn)備金要求的規(guī)定準(zhǔn)備金計(jì)算 當(dāng)前法定準(zhǔn)備金是從周二到下周一，兩周（準(zhǔn)備金計(jì)算期）中收集的信息來計(jì)算。如：252。這些指標(biāo)近年來有下降趨勢(shì)，原因在于①銀行數(shù)目變少，但規(guī)模更龐大，某儲(chǔ)戶提取的存款很可能最終又回到該機(jī)構(gòu)，現(xiàn)金頭寸并未有大的變化。(8) 核心存款比率：核心存款247?？傎Y產(chǎn)。銀行力求持有現(xiàn)金以應(yīng)對(duì)可能的流動(dòng)性短缺。法定準(zhǔn)備金率均為3%。表11 3資金來源和使用法預(yù)測流動(dòng)性赤字和盈余（單位：百萬美元）時(shí)期估計(jì)的總存款估計(jì)的總貸款存款變化貸款變化估計(jì)流動(dòng)性缺口1月第1周1200800－－－1月第2周1100850－100+50－1501月第3周1000950－100+100－2001月第4周9501000－50+50－1002月第1周1250750+300－250+5502月第2周1200900－50+150－220管理層應(yīng)在第6周以最便宜最穩(wěn)妥的手段籌集資金，在第5周把流動(dòng)性盈余資金用于投資。方法一：例如某銀行估計(jì)下期貸款是以下變量的函數(shù)：國民經(jīng)濟(jì)增長、公司季度收入、貨幣供給增長率、銀行貸款利率與商業(yè)票據(jù)利率之差、估計(jì)的通貨膨脹率；存款變化是以下變量的函數(shù)：個(gè)人收入增長、零售業(yè)增長、貨幣供給增長率、預(yù)期市場儲(chǔ)蓄收益率、估計(jì)的通脹率。一般銀行在分配資金時(shí)，流動(dòng)性頭寸是最先考慮的，因?yàn)殂y行幾乎不能控制其資金來源。負(fù)債管理為大型商業(yè)銀行廣泛應(yīng)用。資產(chǎn)流動(dòng)性管理主要被小規(guī)模銀行采用，風(fēng)險(xiǎn)較小，但成本較高。當(dāng)利率上升時(shí)，儲(chǔ)戶會(huì)取款尋求高收益投資，客戶會(huì)減少貸款需求，還會(huì)影響銀行借款或出售資產(chǎn)籌資的成本。銀行的流動(dòng)性需求源自于客戶，如企業(yè)流動(dòng)性不足，就會(huì)要求貸款或取款。另外還包括償還過去的借款，詳見表111。如果銀行能夠及時(shí)迅速地在需要時(shí)以合理的成本得到可支配資金，就認(rèn)為其具有流動(dòng)性。因此所有金融機(jī)構(gòu)都面臨重要任務(wù)，即在任何時(shí)候都要保證充足的流動(dòng)性。 流動(dòng)性的需求和供給流動(dòng)性的需求主要來自兩方面：客戶提取存款；客戶的信貸要求。時(shí)間選擇對(duì)流動(dòng)性管理尤其重要，管理者必須精確籌劃籌集流動(dòng)性資金的時(shí)間、途徑。流動(dòng)性問題與利率有關(guān)。常見的流動(dòng)性資產(chǎn)又短期國庫券、聯(lián)邦資金貸款、CD、市政債券、聯(lián)邦機(jī)構(gòu)債券、銀行承兌匯票、歐洲貨幣存款。借款方式有CD、聯(lián)邦資金借款、回購協(xié)議、歐洲貨幣借款、聯(lián)邦住宅貸款銀行借款。(3) 管理者在與董事會(huì)溝通時(shí)，必須明確銀行流動(dòng)性管理的優(yōu)先權(quán)和所要達(dá)到的目標(biāo)。銀行采用不同的統(tǒng)計(jì)方法和管理層的經(jīng)驗(yàn)，來預(yù)測存款和貸款。表11 2 資金來源和使用法預(yù)測存款和貸款（單位：百萬美元）時(shí)期存款趨勢(shì)估計(jì)季節(jié)性因素周期性因素預(yù)測的總存款1月第1周1210－4－612001月第2周1212－54－5811001月第3周1214－121－9310001月第4周1216－165－1019502月第1周1218＋70－3812502月第2周1220＋32－521200時(shí)期貸款趨勢(shì)估計(jì)季節(jié)性因素周期性因素預(yù)測的總貸款1月第1周799＋6－58001月第2周800＋59－98501月第3周801＋174－259501月第4周802＋166＋3210002月第1周803＋27－807502月第2周804＋98－2900趨勢(shì)估計(jì)：上年對(duì)應(yīng)周次的平均值增長率季節(jié)性因素：以第N年某月某周為例，該周與第N－1年12月最后一周的差,10年
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