【正文】 收入理論 D 負(fù)債管理理論 預(yù)期收入理論認(rèn)為銀行資產(chǎn)的流動性取決于：（ A ） A借款人的預(yù)期收入 B貸款的期限長短 C可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的多少 D現(xiàn)金資產(chǎn)的規(guī)模 負(fù)債管理不利于銀行（ D ） A 提高知名度 B 擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模 C 增強(qiáng)資產(chǎn)流動性 D 穩(wěn)健經(jīng)營 在（ B ）理論的鼓勵下，商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中的票據(jù)貼現(xiàn)和短期國債比重迅速增加。 商業(yè)性貸款理論 —— 資產(chǎn)可轉(zhuǎn)換性理 論 —— 預(yù)期收入理論 簡述資產(chǎn)負(fù)債管理的基本原理 (1)規(guī)模對稱原理 (2)速度對稱原理 (3)結(jié)構(gòu)對稱原理 (4)目標(biāo)互補(bǔ)原理 (5)分散資產(chǎn)原理 29 簡述銀行凈利息收入與敏感性缺口和利率變動的關(guān)系。 (1)監(jiān)控性指標(biāo)：資本充足性指標(biāo)、貸款質(zhì)量指標(biāo)、單個貸款比例指標(biāo)、備付金比例指標(biāo)、拆借資金指標(biāo)、境外資金運用比例指標(biāo)、國際商業(yè)借款比例指標(biāo)、存貸款比例指標(biāo)、中長期貸款比例指標(biāo)、資產(chǎn)流動性比例指標(biāo) (2)監(jiān)測性指標(biāo)：風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)比例指標(biāo)、股東貸款比例指標(biāo)、外匯資產(chǎn)比例指標(biāo)、利息回收指標(biāo)、資本利潤率指標(biāo)、資產(chǎn)利潤率指標(biāo) 30 第七章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理 一、名詞解釋 銀行風(fēng)險 ： 銀行在經(jīng)營活動中，因不確定因素的單一或綜合影響，使商業(yè) 銀行遭受損失或獲取額外收益的機(jī)會和可能性 信用風(fēng)險 ： 商業(yè)銀行的主要風(fēng)險，是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人不能遵照合約按時足額償還本金和利息的可能性 市場風(fēng)險 ： 由于利率、匯率、股票、商品等價格變化導(dǎo)致銀行損失的風(fēng)險 流動性風(fēng)險 ： 商業(yè)銀行沒有足夠的現(xiàn)金來彌補(bǔ)客戶取款需要和未能滿足客戶合理的貸款需求或其他即時的現(xiàn)金需求而引起的風(fēng)險 法律風(fēng)險 ： 由投資行為不符合法律規(guī)范而引發(fā)，從而使銀行因投資行為失效而遭受損失的可能性 投資風(fēng)險 ： 商業(yè)銀行因受未來不確定性的變動影響而使其投入的本金和預(yù) 期收益產(chǎn)生損失的可能性 資本風(fēng)險 ： 商業(yè)銀行最終支持清償債務(wù)能力方面的風(fēng)險 操作風(fēng)險 ： 因操作流程不完善、人為過失、系統(tǒng)故障或失誤及外部事件造成損失的風(fēng)險 二、簡答題 商業(yè)銀行風(fēng)險的成因是什么？ (1)法律體系不完備； (2)政策調(diào)控失當(dāng)引發(fā)經(jīng)濟(jì)波動和金融風(fēng)險； (3)競爭壓力加大； (4)金融一體化和經(jīng)濟(jì)全球化帶來的風(fēng)險傳遞影響； (5)商業(yè)銀行經(jīng)營的特殊性和內(nèi)部管理上的不善、經(jīng)營能力不強(qiáng)、競爭力不強(qiáng)等； (6)信用秩序不健全 簡述商業(yè)銀行風(fēng)險的類型。 F 銀行資金缺口的絕對值越大，銀行承擔(dān)的利率風(fēng)險也就越大。 資產(chǎn)可轉(zhuǎn)換性理論是由 莫爾頓 于 1918 年在《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)》雜志上發(fā)表的 《商業(yè)銀行及資本形成》 一文中提出的。 F 如果未來利率上升，遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方實際支付的利率水平為協(xié)議利率。 F 委托存款是委托人按規(guī)定向銀行信托機(jī)構(gòu)交存的，由銀行信托機(jī)構(gòu)按委托人指定的對象、用途自由使用和管理的資金。 A 恪守信用、履行付款 B 誰的錢進(jìn)誰的賬，由誰支配 C 銀行不墊款 D 不得損害公共利益 代理業(yè)務(wù)包括（ ACD ）。（ B ） 24 2．租賃的基本 特征是（ B ） 3．無風(fēng)險的服務(wù)活動主要以 為目的。 現(xiàn)代租賃以融資租賃為主要標(biāo)志，具有 雙重作用 集于一身的性質(zhì)，該性質(zhì)表現(xiàn)在三個方 面： 融資與融物結(jié)合、信用和貿(mào)易結(jié)合 和 銀行資本和產(chǎn)業(yè)資本結(jié)合 按照巴塞爾委員會提出的要求狹義的表外業(yè)務(wù)包括 貸款承諾 、擔(dān)保、 金融衍生工具 和投資銀行業(yè)務(wù)。 F 1補(bǔ)償余額使得銀行變相提高了貸款利率。它總是高于法定貸款利率。 A 速動比率 B 現(xiàn)金比率 C 資產(chǎn)收益率 D 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 18 貸款的定價必須遵循以下原則（ ABCD ）。 17 Ａ借款人的品格 Ｂ借款人的能力 Ｃ借款人的資本 Ｄ借款人的職務(wù) 四、多選題 。 1貸款定價的方法主要有 目標(biāo)收 益率定價法 、 基礎(chǔ)利率定價法 、 成本加成定價法 、優(yōu)惠加數(shù)優(yōu)惠乘數(shù)定價法、和 保留補(bǔ)償余額定價法 。 10. 商業(yè)銀行最具流動性的資產(chǎn)是 現(xiàn)金 。 法定存款準(zhǔn)備金 和 超額存款準(zhǔn)備金 組成。 F 我國商業(yè)銀行間同業(yè)拆借的主要目的是獲取盈利。 A逆向組 合模式 B同向組合 C總量單向變化模式 D成本單向變化模式 負(fù)債是商業(yè)銀行最基本的業(yè)務(wù)，其作用具體表現(xiàn)為（ ABCD ）。 A、解決臨時資金困難 B、發(fā)放貸款 C、固定資產(chǎn)投資 D、長期占用 ３ .商業(yè)銀行的（ B ）是整個銀行體系創(chuàng)造存款貨幣的基礎(chǔ)。 商業(yè)銀行的負(fù)債主要由 存款 、 借入款項 和 其他負(fù)債 組成。 1 再貼現(xiàn) ：商業(yè)銀行將其買入的未到期的貼現(xiàn)匯票向中央銀行再次申請貼現(xiàn) 1 同業(yè)拆借 ：也叫同業(yè)借款，指金融機(jī)構(gòu)之間短期資金融通 1 外國債券 ：債券發(fā)行人通過外國金融市場所在國的銀行或金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的以該國貨幣為面值的債券 1 歐洲債券 ：債券發(fā)行銀行通過其他銀行和金融機(jī)構(gòu)，在債券面值貨幣以外的國家發(fā)行并推銷債券 二、填空 商業(yè)銀行負(fù)債的目的主要有兩個： 維持資產(chǎn)增長率 和 保持銀行流動性 。 (3)資本是銀行持續(xù)增長的保證。 A成本低 B不會削弱控制權(quán) C無銀行自身限制 D不受凈利潤規(guī)模限制 以下屬于銀行資本的外部融資方法的是（ ABCDE ） A 發(fā)行普通股 B 發(fā)行優(yōu)先股 C 發(fā)行資本性工具 D 出售資產(chǎn)與租賃設(shè)備 E 股票與債券的互換 我國商業(yè)銀行的核心資本包括（ ABCD ） A 實收資本 B 資本公積 C 盈余公積 D 未分配利潤 8 《巴塞爾協(xié)議》對我國銀行業(yè)的影響（ ABCD ） A 平等基礎(chǔ)上競爭 B 利于銀行業(yè)的 風(fēng)險控制 C 有利于國際化發(fā)展 D 有利于銀行業(yè)務(wù)的開展 五、判斷并說明理由 商業(yè)銀行長期附屬債務(wù)的債權(quán)人與銀行一般存款人具有相同的本息要求權(quán)。 A 長期金 融債券 B 未分配利潤 C 混合資本工具 D 未公開儲備 7 下列屬于商業(yè)銀行附屬資本的是（ D ）。 銀行的最佳資本量是指銀行資本既不能 過高 ，又不能 過低 。 1 債務(wù)資本 ：商業(yè)銀行從外部借入的，在某個確定的到期日需要歸還的資本。 外源資本 ：商業(yè)銀行從銀行外部募集的資本，包括普通股、優(yōu)先股等。 5 第二章 商業(yè)銀行的資本管理 一、名詞解釋 核心資本 ：一級資本，包括股本 和公開儲備。 （二） 商業(yè)銀行的職能：信用中介、支付中介、金融服務(wù)、信用創(chuàng)造、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)、風(fēng)險管理 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是什么？如何處理三者的關(guān)系？ 經(jīng)營原則是：安全性、流動性和盈利性。 F 商業(yè)銀行經(jīng)營原則之間存在統(tǒng)一協(xié)調(diào)關(guān)系。 A 分行制 B 銀行持股公司制 C 連鎖銀行制 D 單一銀行制 股份制商業(yè)銀行的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)是（ B ）。 1實行單一銀行制的典型國家是 美國 。 資本主義商業(yè)銀行形成的途徑有 舊式高利貸銀行轉(zhuǎn)變 和 以股份公司形式組建 。 1 《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》復(fù)習(xí)題 第 1 章 商業(yè)銀行導(dǎo)論 一、名詞解釋 商業(yè)銀行 :商業(yè)銀行是以追求利潤最大化為目標(biāo)，通過多種金融負(fù)債籌集資金，以多種金融資產(chǎn)為其經(jīng)營對象，能利用負(fù)債進(jìn)行信用創(chuàng)造，并向客戶提供多功能、綜合性服務(wù)的金融企業(yè)。 獲得最大利潤 是商 業(yè)銀行產(chǎn)生和發(fā)展的基本前提，也是商業(yè)銀行經(jīng)營的內(nèi)在動力。 政府對商業(yè)銀行的監(jiān)管要以 謹(jǐn)慎監(jiān)管 為原則，即 CAMELS 原則。 A 信用中介 B 支付中介 C 信用創(chuàng)造 D 金融服務(wù) 下列銀行組織形式中，（ D ）普遍存在于美國。 T 商業(yè)銀行的信用創(chuàng)造是無限制的。 （一） 商業(yè)銀行的性質(zhì)： (1)具有一般企業(yè)的特征，追求利潤最大化； (2)商業(yè)銀行是特殊的企業(yè)，是經(jīng)營貨幣資金的金融企業(yè)， 活動范圍是貨幣信用領(lǐng)域，創(chuàng)造存款貨幣； (3)商業(yè)銀行不同于其他金融機(jī)構(gòu)，是面向企業(yè)、公眾及政府經(jīng)營的金融機(jī)構(gòu)，能夠提供更多、更全面的金融服務(wù)，能吸收活期存款。建立專職的組織機(jī)構(gòu)，確立崗位責(zé)任，嚴(yán)格業(yè)務(wù)程序，確定檢查標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)內(nèi)部稽核。 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) ：銀行各項資產(chǎn)乘以各自的風(fēng)險權(quán)重數(shù)的綜合。股本是銀行的普通股和優(yōu)先股。 《巴塞爾協(xié)議》對商業(yè)銀行表內(nèi)風(fēng)險資產(chǎn)規(guī)定了不同的風(fēng)險權(quán)數(shù)，分為五個檔次： 5% 、 10% 、 20%、 50%、 100%。 A6% B7% C8% D10% 下列各項中屬于商業(yè)銀行核心資本的是（ B ）。 A 法律規(guī)定 B 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢 C 銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) D 銀行的 信譽(yù) 銀行內(nèi)部融資的優(yōu)點是（ AB ）。 (2)有利于彌補(bǔ)損失和抵御風(fēng)險。 ６ .商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成主要分為哪幾個部分，其內(nèi)容是什么？ (1)股本：包括普通股和優(yōu)先股 (2)盈余：包括資本盈余和留存收益 (3)債務(wù)資本：包括資本票據(jù)和債券 (4)其他來源：主要是儲備金 第三章 商業(yè)銀行的負(fù)債管理 一、名詞解釋 銀行負(fù)債 ：銀行在經(jīng)營活動中尚未償還的經(jīng)濟(jì)義務(wù) 負(fù)債業(yè)務(wù) ：銀行組織資金來源的業(yè)務(wù)，包括存款負(fù)債、借款負(fù)債及其他負(fù)債 交易賬戶 ：個人和企業(yè)為了交易目的而開立的支票賬戶，客戶可用于結(jié)算支付 活期存款 ：可由存戶隨時存取和轉(zhuǎn)讓的存款，沒有明確 的期限規(guī)定，銀行也無權(quán)要求客戶取款時做事先的書面通知 定期存款 ：客戶和銀行預(yù)先約定存款期限的存款 儲蓄存款 ：個人為積蓄貨幣資產(chǎn)和獲取利息而設(shè)定的存款 大額可轉(zhuǎn)讓定期存單（ CDS)：商業(yè)銀行發(fā)行的，客戶能按定期利率獲得利息，并在客戶需要現(xiàn)金時又能在市場上將其出售的存單 10 可轉(zhuǎn)讓支付命令 ：對個人和非營利機(jī)構(gòu)開立的、可簽發(fā)支付命令并計算利息的支票賬戶 資金成本 ：為服務(wù)客戶存款而支付的一切費用，即利息成本與營業(yè)成本之和 可用資金成本 ： 銀行可用資金所應(yīng)負(fù)擔(dān)的全部成本，是銀行總的資金來源扣除法定存款準(zhǔn)備金和必要的超額準(zhǔn)備金后的余額 1存款加權(quán)平均成本 ：存款資金的每單位平均借入成本 1存款邊際成本 ：銀行增加一個單位的資金所支付的成本 1 回購協(xié)議 ： 商業(yè)銀行 在出售 證券等