財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)和收益(2)(存儲版)
【正文】 .00288 .33 .10 .033 .00576 和 .090 .01728 59 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差 (風(fēng)險(xiǎn)度量 ) ? = ? ( Ri R )2( Pi ) ? = .01728 ? = .1315 or % n i=1 510 方差系數(shù) 概率分布的 標(biāo)準(zhǔn)差 與 期望值 比率 . 它是 相對 風(fēng)險(xiǎn)的衡量標(biāo)準(zhǔn) . CV = ? / R CV of BW = .1315 / .09 = 511 確定性等值 (CE) 某人在一定時(shí)點(diǎn)所要求 的確定的現(xiàn)金額，此人覺得該索取的現(xiàn)金 額與在同一時(shí)間點(diǎn)預(yù)期收到的一個(gè)有風(fēng)險(xiǎn) 的金額無差別 . 元貝駕考 2022科目四模擬考試 元貝駕校網(wǎng) 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度 512 確定性等值 期望值 風(fēng)險(xiǎn)愛好 確定性等值 =期望值 風(fēng)險(xiǎn)中立 確定性等值 期望值 風(fēng)險(xiǎn)厭惡 大多數(shù)人都是 風(fēng)險(xiǎn)厭惡者 . 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度 513 你有兩個(gè)選擇 (1)肯定得到 $25,000 或 (2) 一個(gè)不確定的結(jié)果： 50% 的可能得到 $100,000 ， 50% 的可能得到 $0 . 賭博的期望值是 $50,000. 如果你選擇 $25,000 ，你是 風(fēng)險(xiǎn)厭惡者 . 如果你無法選擇， 你是 風(fēng)險(xiǎn)中立者 . 如果你選擇賭博，你是 風(fēng)險(xiǎn)愛好者 . 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度 Example 514 RP = ? ( Wj )( Rj ) RP 投資組合的期望收益率 , Wj 是投資于 jth 證券的資金占總投資額的比例或權(quán)數(shù) , Rj 是證券 jth的期望收益率 , m 是投資組合中不同證券的總數(shù) . 計(jì)算投資組合的期望收益 m j=1 515 投資組
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