開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課課程名稱：量化分析與應(yīng)(存儲版)
【正文】 Yt1，因此不能夠使用 DW檢定。 ? 我們無法利用最小平方式來得到參數(shù) δ δ2及 δ3。 ? V(βi)=V(r0)+i2V(r1)+i4V(r2) ? SE(βi)= )( iV ?16 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 有限時間落差長度的選擇 ? 基於「配適度」準(zhǔn)則，我們提供兩個建議。 11 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 有限的模型 ? Yt=α+β0Xt+β1Xt1+β2Xt2+…+βnXtn+et ? t=n+1,…,T ? 假設(shè) E(et)=0， Var(et)=σ2， Cov(et,es)=0 ? 觀察值： Tn個 ? α：截距項 ? βi：時間落差分配權(quán)數(shù) 12 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? βi反映出衡量在其他事情保持不變之下，過去撥款變數(shù) ΔXti對當(dāng)期預(yù)期支出 E(Yt)的影響。當(dāng) T ∞，即q(bols ) C≠0。 7 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 工具變數(shù)估計的實證例子 ? 與 X相關(guān)，但與誤差項不相關(guān)。 ? 當(dāng) T ∞時，所有機(jī)率會集中到 β 2附近。 ? 放寬 X不是隨機(jī)變數(shù)的假設(shè)：資料是來自於控制實驗。 ? 。 ? 若 Cov(x,e)≠0 X與 e是相關(guān)的，則最小平方估計式在大樣本中不會是一致的。 ? 當(dāng) ? X對常數(shù)項 Z、 W跑迴歸，便會得到預(yù)測值 。 F檢定！ 22110 ???? tttt ZaZaaXV ????tttt eVXY ???? ?21 ???10 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 時間落差分配模型 ? 會造成經(jīng)濟(jì)變數(shù)改變的經(jīng)濟(jì)決策會持續(xù)很長的一段時間。 ? 估計係數(shù)的符號不正確、很大的標(biāo)準(zhǔn)誤 (不顯著 )。 18 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 幾何時間落差 ? ? 幾何時間落差 ? βi 0，當(dāng) i ? Yt=α+β0Xt+β1Xt1+β2Xt2+β3Xt3+…+et ? =α+β(Xt+?Xt1+?2Xt2+?3Xt3)+et ? 三個參數(shù)： ? α：截距項 β：規(guī)模因子 ?：控制權(quán)數(shù)的下降比率 ???? ???00ititit eXY ??ii ??? ? 1?? ?19
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