我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的問(wèn)題及對(duì)策研究畢業(yè)論文(存儲(chǔ)版)
【正文】 國(guó)銀行業(yè)最突出的金融風(fēng)險(xiǎn)。一些企業(yè)在 貸款 時(shí)，由于沒(méi)有經(jīng)過(guò)擔(dān)保和抵押，在發(fā)生財(cái)務(wù)危機(jī)時(shí)會(huì)在還款方面發(fā)生困難。穩(wěn)健的、經(jīng)營(yíng)良好的銀行可以以更為有利的價(jià)格和條件從投資者、債權(quán)人、存款人及其他交易對(duì)手那里獲得資金，而風(fēng)險(xiǎn)程度高的銀行在市場(chǎng)中則處于不利地位，它們必須支付更高的 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 、提供額外的擔(dān)?；虿扇∑渌踩胧?。 實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)對(duì)象的評(píng)級(jí)，授信與銀行業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合。 [6]但由于我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)不夠完善，國(guó)外知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)又缺乏對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的了解，實(shí)施內(nèi)部法有一定困難。因此，財(cái)務(wù)因素分析在評(píng)級(jí)活動(dòng)中處于核心地位。 從 上文中信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)商業(yè)銀行在長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中已經(jīng)遺留下了很多問(wèn)題。我還要感謝我的導(dǎo)師張辛勤，謝謝您！還有，我要感謝我的實(shí)習(xí)指導(dǎo)老師，在我們實(shí)習(xí)的這段時(shí)間了，您應(yīng)該沒(méi)有為我們少操心吧？真心的謝謝您！各位老師與導(dǎo)師們的高深精湛的造詣與嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的治學(xué)精神，將永遠(yuǎn)激勵(lì)著我。在此，謹(jǐn)向老師們致以衷心的感謝和崇高的敬意！ 最后，我要向百忙之中抽時(shí)間對(duì)本文進(jìn)行審閱，評(píng)議和參與本人論文答辯的各位老師表示衷心感謝。 這片論文的每個(gè)實(shí) 際 細(xì)節(jié)和每個(gè)數(shù)據(jù)，都離不開(kāi)你的細(xì)心指導(dǎo)。 從銀行的長(zhǎng)久發(fā)展來(lái)看， 借鑒《巴塞爾新資本協(xié)議》可以有效地幫助我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高和更好地完善信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系。應(yīng)逐步建立董事會(huì)管理下的風(fēng)險(xiǎn)管理縱向架構(gòu)，來(lái)適應(yīng)商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)變化和新環(huán)境下發(fā)展的需要。新協(xié)議仍然堅(jiān)持資本充足率這一核心，但擴(kuò)展了計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的處理方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部法。從而更好地完善我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)體系。 市場(chǎng)對(duì)銀行業(yè)的約束 要求銀行提高信息的透明度，使外界對(duì)它的財(cái)務(wù)、管理等有更好的了解。但這一定要在嚴(yán)格的監(jiān)管之下進(jìn)行。同時(shí)，我國(guó)正對(duì)國(guó)有企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)制度改革，在給其 帶來(lái)生機(jī)和活力的同時(shí)，也給商業(yè)銀行帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。此外 ,銀行在維權(quán)過(guò)程中壁壘重重 ,地方保護(hù)主義、本位主義從中作祟 ,對(duì)破壞銀行信用的行為沒(méi)有形成高壓嚴(yán)打 的態(tài)勢(shì)。信貸資金不再是一種稀缺的資源 ,而是可以無(wú)限自由供給的分配物品。深入研究我國(guó)商 業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題，不僅是商業(yè)銀行作為微觀金融主體進(jìn)行內(nèi)部管理的自主行為，從全局上看也是防范商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致銀行信用體系和支付體系崩潰、引發(fā)貨幣危機(jī)、股市暴跌和金融危機(jī)的需要。雷曼公司破產(chǎn)導(dǎo)致金融海嘯的到來(lái)就很好地解釋信用風(fēng)險(xiǎn)的傳染性?？梢匀藶榈厝ソ档退?。 但在我國(guó)，由于缺乏可靠的消費(fèi)者征信數(shù)據(jù)的和貸數(shù)二級(jí)市場(chǎng)，目前的信用風(fēng)險(xiǎn)管理只是單純地依賴銀行對(duì)抵押物的控制。但在我國(guó)，由于利率還未有市場(chǎng)化，許多信用敏感性資產(chǎn)缺乏二級(jí)交易市場(chǎng)，因此信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)還處于隱蔽的狀態(tài)，也無(wú)法利用信用衍生產(chǎn)品加以管理。信用風(fēng)險(xiǎn)是每個(gè)銀行所要必須面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)之一，所以如何有效地降低信用風(fēng)險(xiǎn) 成為每個(gè)銀行地必經(jīng)之路?？梢葬槍?duì)個(gè)人來(lái)說(shuō)、也可針對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)。一個(gè)客戶可能不能造成致命損失，但是多個(gè)客戶就難以想象后果。 1986年 1月 7日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《中華人民共和國(guó)銀行管理暫行條例》； 1993年 12月 25日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于金融體制改革的決定》； 1994年 8月 5日，中國(guó)人民銀行下發(fā)了《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》； 1994年 2月，中國(guó)人 民銀行制定了《商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理考核》暫行辦法。 自上個(gè)世紀(jì)八十年代以來(lái) ,隨著金融的全球化及金融市場(chǎng)波動(dòng)性的加劇 ,各國(guó)商業(yè)銀行都面臨著較大的金融風(fēng)險(xiǎn) ,尤其是近二、三十年 ,諸如巴林銀行倒閉等 。 研究的目的和必要性 研究信用風(fēng)險(xiǎn)的必要性，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)是必須要面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)之一，哪個(gè)銀行都不能逃避。信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)將信用風(fēng)險(xiǎn)限制在可以接受的范圍內(nèi)而獲得最高的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。 12 提高信息披露的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)資料的真實(shí)性 10 巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱 9 5 巴塞爾新資本協(xié)議 8 特定體制下信用觀念淡薄 s mercial banks to develop risk management is not a very long time, so there are a lot of problems and countermeasures need to explore and research. This paper analyzes the many types and circumstances of China39。 作者簽名： 日 期： 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文） 第 II 頁(yè) 本人聲明 我聲明，本論文及其研究工作是由本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下獨(dú)立完成的，在完成論文時(shí)所利用的一切資料均已在參考文獻(xiàn)中列出。 作 者 簽 名： 日 期： 指導(dǎo)教師簽名： 日 期： 使用授權(quán)說(shuō)明 本人完全了解 大學(xué)關(guān)于收集、保存、使用畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）的規(guī)定，即：按照學(xué)校要求提交畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）的印刷本和電子版本；學(xué)校有權(quán)保存畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）的印刷本和電子 版，并提供目錄檢索與閱覽服務(wù)；學(xué)?？梢圆捎糜坝?、縮印、數(shù)字化或其它復(fù)制手段保存論文；在不以贏利為目的前提下，學(xué)?？梢怨颊撐牡牟糠只蛉?jī)?nèi)容。s mercial banks credit risk management. China39。 1 信用風(fēng)險(xiǎn)的研 究背景及目的 3 2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論 4 信用風(fēng)險(xiǎn)的含義 5 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特征 6 3 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 信用風(fēng)險(xiǎn)可定義為銀行的借款人或交易對(duì)象不能按事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的潛在可能性。近些年來(lái)，隨著國(guó)際金融市場(chǎng)迅猛地發(fā)展，國(guó)際間匯率、利率的波動(dòng)性日益顯著 ,隨著美國(guó)金融危機(jī)的蔓延，銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展環(huán)境遭受了前所未有的挑戰(zhàn)。所以說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)管理是銀 行的價(jià)值所在。 研究的內(nèi)容和想法 在國(guó)內(nèi)外的眾多數(shù)據(jù)的 相比 與參考 之下，我國(guó)商業(yè)銀行法制建設(shè)很不完善。 客戶因?yàn)榉N種原因不能按合同償還本息造成銀行的巨大損失。違約風(fēng)險(xiǎn)是指借款人、證券發(fā)行人或交易對(duì)方因種種原因，不愿或無(wú)力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行、投資者或交易對(duì)方遭受損失的可能性。其中伴隨著借貸行為產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn) 。在發(fā)達(dá)國(guó)家的實(shí)踐中，商業(yè)銀行往往是通過(guò)利用信用衍生產(chǎn)品，比如買(mǎi)入信用價(jià)差看跌期權(quán)來(lái)管理此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文） 第 6 頁(yè) 發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)消費(fèi)者信用風(fēng)險(xiǎn)的控制實(shí)行“先分散，再集中”的原則，即在對(duì)消費(fèi)者資信進(jìn)行詳盡調(diào)查的基礎(chǔ)上，決定是否是款，并盡量做到貸款的分散化；一俟貸款發(fā)放發(fā)后，再根據(jù)貸款的期限、利率、抵押物等其他條件，將性質(zhì)類(lèi)似的貸款集中起來(lái)，實(shí)行證券化，向二級(jí)市場(chǎng)出售，從而達(dá)到防范和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。但是我們可以掌控它。 一個(gè)或少數(shù)信用主體經(jīng)營(yíng)困難或破產(chǎn)就會(huì)導(dǎo)致信用鏈條的中斷和整個(gè) 信用秩序 的紊亂。我國(guó)作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，在今后很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，銀行融資將仍是企業(yè)籌措資金的主要方式，銀行體系面臨的風(fēng)險(xiǎn)將是我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的
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