我國商業(yè)銀行信用風險管理的問題及對策研究畢業(yè)論文(存儲版)
【正文】 國銀行業(yè)最突出的金融風險。一些企業(yè)在 貸款 時，由于沒有經過擔保和抵押，在發(fā)生財務危機時會在還款方面發(fā)生困難。穩(wěn)健的、經營良好的銀行可以以更為有利的價格和條件從投資者、債權人、存款人及其他交易對手那里獲得資金，而風險程度高的銀行在市場中則處于不利地位，它們必須支付更高的 風險溢價 、提供額外的擔?；虿扇∑渌踩胧?。 實現對業(yè)務對象的評級，授信與銀行業(yè)務的有機結合。 [6]但由于我國銀行信用風險內部評級系統不夠完善，國外知名評級機構又缺乏對我國市場的了解，實施內部法有一定困難。因此，財務因素分析在評級活動中處于核心地位。 從 上文中信用風險的現狀來看，我國商業(yè)銀行在長期的發(fā)展過程中已經遺留下了很多問題。我還要感謝我的導師張辛勤，謝謝您！還有，我要感謝我的實習指導老師，在我們實習的這段時間了，您應該沒有為我們少操心吧？真心的謝謝您！各位老師與導師們的高深精湛的造詣與嚴謹求實的治學精神，將永遠激勵著我。在此，謹向老師們致以衷心的感謝和崇高的敬意！ 最后，我要向百忙之中抽時間對本文進行審閱，評議和參與本人論文答辯的各位老師表示衷心感謝。 這片論文的每個實 際 細節(jié)和每個數據，都離不開你的細心指導。 從銀行的長久發(fā)展來看， 借鑒《巴塞爾新資本協議》可以有效地幫助我國商業(yè)銀行的信用風險管理水平的提高和更好地完善信用風險管理體系。應逐步建立董事會管理下的風險管理縱向架構，來適應商業(yè)銀行股權結構變化和新環(huán)境下發(fā)展的需要。新協議仍然堅持資本充足率這一核心，但擴展了計算信用風險的處理方法：標準法和內部法。從而更好地完善我國商業(yè)銀行信用風險體系。 市場對銀行業(yè)的約束 要求銀行提高信息的透明度，使外界對它的財務、管理等有更好的了解。但這一定要在嚴格的監(jiān)管之下進行。同時，我國正對國有企業(yè)進行現代企業(yè)制度改革，在給其 帶來生機和活力的同時，也給商業(yè)銀行帶來一定的風險。此外 ,銀行在維權過程中壁壘重重 ,地方保護主義、本位主義從中作祟 ,對破壞銀行信用的行為沒有形成高壓嚴打 的態(tài)勢。信貸資金不再是一種稀缺的資源 ,而是可以無限自由供給的分配物品。深入研究我國商 業(yè)銀行的信用風險管理問題，不僅是商業(yè)銀行作為微觀金融主體進行內部管理的自主行為，從全局上看也是防范商業(yè)銀行的信用風險導致銀行信用體系和支付體系崩潰、引發(fā)貨幣危機、股市暴跌和金融危機的需要。雷曼公司破產導致金融海嘯的到來就很好地解釋信用風險的傳染性?？梢匀藶榈厝ソ档退?。 但在我國，由于缺乏可靠的消費者征信數據的和貸數二級市場，目前的信用風險管理只是單純地依賴銀行對抵押物的控制。但在我國，由于利率還未有市場化，許多信用敏感性資產缺乏二級交易市場，因此信用價差風險還處于隱蔽的狀態(tài)，也無法利用信用衍生產品加以管理。信用風險是每個銀行所要必須面對的風險之一，所以如何有效地降低信用風險 成為每個銀行地必經之路?？梢葬槍€人來說、也可針對企業(yè)來說。一個客戶可能不能造成致命損失，但是多個客戶就難以想象后果。 1986年 1月 7日，國務院發(fā)布了《中華人民共和國銀行管理暫行條例》； 1993年 12月 25日，國務院發(fā)布了《關于金融體制改革的決定》； 1994年 8月 5日，中國人民銀行下發(fā)了《金融機構管理規(guī)定》； 1994年 2月，中國人 民銀行制定了《商業(yè)銀行資產負債比例管理考核》暫行辦法。 自上個世紀八十年代以來 ,隨著金融的全球化及金融市場波動性的加劇 ,各國商業(yè)銀行都面臨著較大的金融風險 ,尤其是近二、三十年 ,諸如巴林銀行倒閉等 。 研究的目的和必要性 研究信用風險的必要性，商業(yè)銀行的信用風險是必須要面對的風險之一，哪個銀行都不能逃避。信用風險管理的目標是通過將信用風險限制在可以接受的范圍內而獲得最高的風險調整收益。 12 提高信息披露的質量標準，確保數據資料的真實性 10 巴塞爾新資本協議的三大支柱 9 5 巴塞爾新資本協議 8 特定體制下信用觀念淡薄 s mercial banks to develop risk management is not a very long time, so there are a lot of problems and countermeasures need to explore and research. This paper analyzes the many types and circumstances of China39。 作者簽名： 日 期： 北京航空航天大學北海學院畢業(yè)設計（論文） 第 II 頁 本人聲明 我聲明，本論文及其研究工作是由本人在導師指導下獨立完成的，在完成論文時所利用的一切資料均已在參考文獻中列出。 作 者 簽 名： 日 期： 指導教師簽名： 日 期： 使用授權說明 本人完全了解 大學關于收集、保存、使用畢業(yè)設計（論文）的規(guī)定，即：按照學校要求提交畢業(yè)設計（論文）的印刷本和電子版本；學校有權保存畢業(yè)設計（論文）的印刷本和電子 版，并提供目錄檢索與閱覽服務；學?？梢圆捎糜坝 ⒖s印、數字化或其它復制手段保存論文；在不以贏利為目的前提下，學校可以公布論文的部分或全部內容。s mercial banks credit risk management. China39。 1 信用風險的研 究背景及目的 3 2 商業(yè)銀行信用風險相關理論 4 信用風險的含義 5 信用風險的主要特征 6 3 我國商業(yè)銀行信用風險管理現狀 信用風險可定義為銀行的借款人或交易對象不能按事先達成的協議履行義務的潛在可能性。近些年來，隨著國際金融市場迅猛地發(fā)展，國際間匯率、利率的波動性日益顯著 ,隨著美國金融危機的蔓延，銀行業(yè)的經營發(fā)展環(huán)境遭受了前所未有的挑戰(zhàn)。所以說風險管理是銀 行的價值所在。 研究的內容和想法 在國內外的眾多數據的 相比 與參考 之下，我國商業(yè)銀行法制建設很不完善。 客戶因為種種原因不能按合同償還本息造成銀行的巨大損失。違約風險是指借款人、證券發(fā)行人或交易對方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構成違約，致使銀行、投資者或交易對方遭受損失的可能性。其中伴隨著借貸行為產生的信用風險 。在發(fā)達國家的實踐中，商業(yè)銀行往往是通過利用信用衍生產品，比如買入信用價差看跌期權來管理此類風險。 北京航空航天大學北海學院畢業(yè)設計（論文） 第 6 頁 發(fā)達國家對消費者信用風險的控制實行“先分散，再集中”的原則，即在對消費者資信進行詳盡調查的基礎上，決定是否是款，并盡量做到貸款的分散化；一俟貸款發(fā)放發(fā)后，再根據貸款的期限、利率、抵押物等其他條件，將性質類似的貸款集中起來，實行證券化，向二級市場出售，從而達到防范和轉移信用風險的目的。但是我們可以掌控它。 一個或少數信用主體經營困難或破產就會導致信用鏈條的中斷和整個 信用秩序 的紊亂。我國作為世界上最大的發(fā)展中國家，在今后很長一段時期內，銀行融資將仍是企業(yè)籌措資金的主要方式，銀行體系面臨的風險將是我國金融風險的
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