時間數(shù)列預(yù)測方法(存儲版)
【正文】 I進行移動平均 ， 剔除不規(guī)則變動影響 ， 測定循環(huán)變動 。雖然每次變動周期的長短不同，其上下波動的幅度亦不一致，但是每一周期都呈現(xiàn)出盛衰起伏的現(xiàn)象。它是時間數(shù)列預(yù)測分析的重點。學(xué)校放假，職工探親，客運量成倍增長等。 ? 例如 ， 地震 、 水 、 旱 、 風(fēng) 、 蟲災(zāi)害和原因不明所引起的各種變動 。 ? YTS=C+I ? 再次 ， 將循環(huán)變動和不規(guī)則變動絕對額進行移動平均 ， 剔除不規(guī)則變動影響 ， 測定循環(huán)變動絕對額 。 第二節(jié) 長期趨勢預(yù)測方法 ? 時距擴大法 ? 移動平均法 ? 指數(shù)平滑法 ? 最小平方法 一、時距擴大法 ? 將原有時間數(shù)列中若干期加以合并，得出較大間隔的時距單位的數(shù)據(jù)， 以消除原數(shù)列因時距過短受偶然因素和季節(jié)變動影響所引起的波動，使現(xiàn)象的發(fā)展趨勢和規(guī)律性明顯地表現(xiàn)出來。 方法： 設(shè)序時項數(shù)為 P，則移動平均數(shù)為： 預(yù)測模型： 趨勢值預(yù)測：若 P為奇數(shù)項：將每一移動平均值置于序時項數(shù)末期，然后再外推一期（ P為奇數(shù)）或兩期（ P為偶數(shù)）作為預(yù)測趨勢值。 )1(0S四、最小平方法 ? 最小平方法（最小二乘法）：以時間變量為 X，以指標值為 Y，建立回歸模型預(yù)測。 ? 最常用的方法是 :長期趨勢剔除法 . 一、長期趨勢剔除法 ? 長期趨勢剔除法是指先配合趨勢模型 ， 確定各月（ 季 ） 的趨勢值加以剔除 ， 再分析季節(jié)變動的方法 。 ? 案例分析 ? 季節(jié)差正值表示旺季 ， 負值表示淡季 ， 在 0附近表示平季 。 乘法型步驟 ? 首先 ， 用趨勢季節(jié)變動值去除時間數(shù)列中的相應(yīng)數(shù)據(jù) ， 剔除長期趨勢和季節(jié)變動影響 ， 測定循環(huán)變動和不規(guī)則變動 。 也可用循環(huán) 、 不規(guī)則變動減去循環(huán)變動計算不規(guī)則變動 。S+C 綜合指數(shù) 167。 拉氏公式（ Laspeyres） 1 0 0 0101 0 1 0000000ppqqpL p q p qLqq q pLLpppqqqp????????????因物價變動而增減的物值:因物量變動而增減的物值:帕氏公式（ Paasche） 1 1 0 1111 1 1 1010011pPqqpP p q p qPqq q pPPpppqqqp????????????因物價變動而增減的物值:因物量變動而增減的物值: 帕氏指數(shù)按報告期權(quán)數(shù)加權(quán)（將同度量因素固定在報告期，而不論其性質(zhì)如何）。搜集權(quán)數(shù) qp式求得總指數(shù)。 ? 我們可知，加權(quán)算數(shù)平均指數(shù)和加權(quán)調(diào)和平均指數(shù)是作為綜合指數(shù)的變形來使用的，本質(zhì)上也具有綜合指數(shù)的特點。 總量指標變動的兩因素分析 應(yīng)注意的幾個問題： ?各因素指標的 性質(zhì)具有相對性 ，需在兩兩比較的情況下判定； ?各因素指標應(yīng)按照 先數(shù)量指標后質(zhì)量指標 的順序排列，兩兩相乘要有經(jīng)濟意義； ?測定其中某個因素的作用時， 要將其余所有因素按綜合指數(shù)的一般編制原則固定。瓊斯工業(yè)股票價格指數(shù) ? 三、標準普爾股票價格指數(shù) ? 四、倫敦 《 金融時報 》 股票價格指數(shù) ? 五、香港恒生股票價格指數(shù) ? 六、上證指數(shù) ? 七、深證指數(shù) 。 第七章統(tǒng)計指數(shù) ?因素分析法應(yīng)注意的問題 商品名稱 計量單位 銷售量 價格（元） 銷售額（元） 基期 報告期 基期 報告期 甲 件 120 100 20 25 2400 2500 2020 乙 支 1000 1200 4 5 4000 6000 4800 丙 臺 60 100 290 300 17400 30000 29000 合計 — — — — — 23800 38500 35800 0q 1p0p1q00qp 11qp 10qp【 例 】 計算銷售總額的變動并對其進行因素分析。 )( ???xmmH???ppiqpqpI1111? ???111011qpppqp??? 10 11qpqppP?等。計算個體指數(shù)。 同度量因素 指把不同度量的現(xiàn)象過渡成可以同度量的媒介因素，同時起到 同度量 和 權(quán)數(shù) 的作用 指在指數(shù)分析中被研究的指標 指數(shù)化因素 ?根據(jù)客觀現(xiàn)象間的內(nèi)在聯(lián)系， 引入同度量因素； ?將同度量因素固定 ，以消除同度量因素變動影響 ?將兩個不同時期的總量指標對比 ，以測定指數(shù)化指標的數(shù)量變動程度。 居民消費物價指數(shù)、上證指數(shù)、深證指數(shù)、道瓊斯指數(shù) …… ！ 第十二章 統(tǒng)計指數(shù) 167。 ? 最后 ，用循環(huán)變動去除循環(huán)變動與不規(guī)則變動值，計算不規(guī)則變動。 ? 其次 ， 將循環(huán)變動和不規(guī)則變動絕對額進行 5天移動平均 ，剔除不規(guī)則變動影響 ， 測定循環(huán)變動絕對額 。 ? 進行不規(guī)則變動分析可將時間數(shù)列剔除長期趨勢、季節(jié)變動、循環(huán)變動，剩余的就是不規(guī)則變動。 ? 首先 ， 計算 （ YT） 剔除長期趨勢影響 。 ? 季節(jié)變動分析為了消除偶然性因素影響 ， 至少需要占有三年以上的數(shù)據(jù)資料 ， 年數(shù)愈多 ， 偶然性因素消除得愈徹底 。 ? 一次指數(shù)平滑值： )1()1()1(11)1(tttttSTSyS????????? 權(quán)系數(shù) α 的選擇： ? 取若干個系數(shù)進行計算，從中選擇 MSE（即誤差）較小的哪個。 應(yīng)用時距擴大法時需要注意以下幾個問題： 時距擴大法局限性： ? 不能據(jù)以預(yù)測為來發(fā)展趨勢； ? 不能滿足消除長期趨勢、分析季節(jié)變動和循環(huán)變動的需要。 ? YT S=C I ? 其次 ， 將循環(huán)變動和不規(guī)則變動值進行移動平均 ，剔除不規(guī)則變動影響 ， 測定循環(huán)變動絕對額 。 ? Y=T C I 加法型模型： Y=T+S+C+I ? 首先 ， 將時間數(shù)列中的實際數(shù)據(jù)減去趨勢變動值 ， 測定季節(jié)變動 、 循環(huán)變動和不規(guī)則變動的絕對額 。 ? 不規(guī)則變動 (I)。 是指由于自然條件、社會條件的影響，社會經(jīng)濟現(xiàn)象在 1年內(nèi)隨著季節(jié)的轉(zhuǎn)變而引起的周期性變動。 S e q u e n ce n u m b e r74270366462558654750846943039135231327423519615711879401MEDIAN(X2,45)706050403020100? 季節(jié)變動 (S)。每一周期都包括危機、蕭條、復(fù)蘇、高漲四個階段，成為以數(shù)年為周期的循環(huán)變動。 Y/(T S C)=I ? 如果是以年為時間單位的數(shù)列 ， 則不包含季節(jié)變動因素影響 。 乘加型： Y=T S+C I ? 首先 ， 測定趨勢變動和季節(jié)變動值 ， 得到循環(huán) 、不規(guī)則變動絕對額 。 擴大的時距要一致，相應(yīng)的發(fā)展水平才具有可比性。 三、指數(shù)平滑法 ? 指數(shù)平滑法： 一種加權(quán)平均法，利用本期實際值和本期趨勢預(yù)測值，分別賦予不同權(quán)數(shù)進行加權(quán)，求得指數(shù)
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