信用風(fēng)險(xiǎn)管理-免費(fèi)閱讀
【正文】 ； ，金融機(jī)構(gòu)會(huì)設(shè)立一個(gè)低于兩行業(yè)限額之和的總限額； ； 集中限額 例：假設(shè)金融機(jī)構(gòu)的管理層不允許某一行業(yè)貸款的損失額超出其資本的 10%。 Z值取決于借款人各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率的值，以及這些比率所占的權(quán)重，而權(quán)重的大小取決于對(duì)過(guò)去的違約借款人和非違約借款人的觀察結(jié)果。 極端情況下，金融機(jī)構(gòu)既無(wú)法獲得貸款所承諾的利息和費(fèi)用收益，也無(wú)法收回所貸出的本金； 貸款市場(chǎng)的信息不對(duì)稱：逆選擇 零售和批發(fā)貸款決策 貸款市場(chǎng)的信息不對(duì)稱：逆選擇 當(dāng)利率較高時(shí)，只有那些打算將借款投資于高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的借款人（高風(fēng)險(xiǎn)借款人）才有興趣從金融機(jī)構(gòu)獲得高利率貸款，而低風(fēng)險(xiǎn)借款人將從借款人的群體中退出。 ? 補(bǔ)償余額以定期存款的方式存在，因此借款人補(bǔ)償余額的機(jī)會(huì)成本損失降為貸款利率和補(bǔ)償余額定期存款利率之差。這樣，總還款額為 元。 2. 一般只有大企業(yè)才能利用商業(yè)票據(jù)市場(chǎng)，從而使工商貸款市場(chǎng)常常只面對(duì)一些規(guī)模小、風(fēng)險(xiǎn)大的借款者； 貸款的種類 ? 房地產(chǎn)貸款 抵押貸款 和 循環(huán)家庭衡平貸款 在利率較低時(shí)，借款人寧愿選擇固定利率貸款，而不愿選擇浮動(dòng)利率貸款，因此，浮動(dòng)利率和固定利率抵押貸款的相對(duì)比重在利率周期內(nèi)會(huì)有很大的不同。 4. 商家的銀行將應(yīng)付款轉(zhuǎn)給信用卡公司 7. 信用卡將 款轉(zhuǎn)給商家的銀行，同時(shí)，信用卡要從商家的銀行和發(fā)卡銀行收取固定的交易處理費(fèi)用。 3. 中央銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)的活期存款（包括所有補(bǔ)償余額）提出的 準(zhǔn)備金要求 （ RR） 貸款合約的承諾收益 獲得高信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)霓k法： 1. 收取更高的規(guī)定利率或貸款風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)； 2. 對(duì)貸款額度進(jìn)行限制 3. 更高的費(fèi)用； 4. 更高的補(bǔ)償余額； 5. 更多的抵押擔(dān)保； …… 貸款合約的承諾收益 每 1元貸款的合約承諾總收益（ k），或每 1元貸款的 ROA： 分子為金融機(jī)構(gòu)每 1元貸款獲取的全部承諾現(xiàn)金流； 分母表示金融機(jī)構(gòu)每 1元貸款的凈現(xiàn)金流出，即 1準(zhǔn)備金調(diào)整后的補(bǔ)償余額。 1)1()( ??? kprE貸款的預(yù)期收益 ? 提高風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) ? 較高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（ m）、較高的費(fèi)用和基礎(chǔ)利率會(huì)降低還款的概率 p —— k和 p并非相互獨(dú)立。 誤差?? ??njijji XPD1?Logit模型 在線性概率模型的基礎(chǔ)上，將 PD估值結(jié)果代入以下公式，從而解決 PD估計(jì)值超出 01區(qū)間的問題。 其他信用風(fēng)險(xiǎn)模型和方法 ? 信用風(fēng)險(xiǎn)期限結(jié)構(gòu)模型 ? 失敗率方法 ? RAROC方法 ?
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