債券回購業(yè)務(wù)知識及操作技巧-免費(fèi)閱讀
【正文】 :33:3719:33:37February 2, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 下午 7時(shí) 33分 :33February 2, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 下午 7時(shí) 33分 37秒 下午 7時(shí) 33分 19:33: ? 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 19:33:3719:33:3719:332/2/2023 7:33:37 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 誠信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 四、國債回購套利功能 ?風(fēng)險(xiǎn) ? 債券價(jià)格下跌時(shí)，回購放大操作導(dǎo)致的成倍風(fēng)險(xiǎn)； ? 回購利率價(jià)格的不確定性和交易費(fèi)用。 注意：可用而不可取 誠信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 三、融券業(yè)務(wù)的最大收益 融券業(yè)務(wù)的最大收益實(shí)際是最簡單的，只要在資金允許放出的最大期限范圍內(nèi)，扣除交易成本后價(jià)格最高就可以了。 誠信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 二、債券回購結(jié)算 占款天數(shù)的計(jì)算 以周四的一天回購為例，一天回購相當(dāng)于放出三天資金，如下表： 誠信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 二、債券回購成本計(jì)算 交易費(fèi)用 (成交金額的比率 ) 回購天數(shù) 回購代碼 全額手續(xù)費(fèi) 經(jīng)手費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)基金1 天 204001 % % %2 天 204002 % % % %3 天 204003 % % %4 天 204004 % % %7 天 204007 % % %14 天 204014 % % %28 天 204028 % % %91 天 204091 % % %182天 204182 % % %誠信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 二、債券回購結(jié)算 客戶考慮的成本 交易產(chǎn)生的費(fèi)用 存款利息成本 誠信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 二、債券回購成本計(jì)算 客戶保本收益 x=(R*n+Y*傭金收取比例 *360)/N x:投資者保本利率 R:銀行存款利率（年利率） n:實(shí)際資金占用天數(shù) y:券商的傭金費(fèi)率 N:回購天數(shù) 誠信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 二、債券回購成本計(jì)算 客戶保本收益舉例 : 成交日 清算日資金劃轉(zhuǎn)日 到期日到期清算日資金劃轉(zhuǎn)日電腦帳占款天數(shù)財(cái)務(wù)帳占款天數(shù)周一 周一 周二 周四 周四 周五 3天 3天周二 周二 周三 周五 周五 下周一 3天 5天周三 周三 周四 周六 下周一 下周二 5天 5天周四 周四 周五 周日 下周一 下周二 4天 4天周五 周五 下周一 下周一 下周一 下周二 3天 1天三天期國債回購資金劃轉(zhuǎn)一覽表 誠信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 二、債券回購成本計(jì)算 客戶保本收益舉例 : 3天回購為例： 銀行存款 %，手續(xù)費(fèi)收取比例 50% 周一操作： 保本收益率 :=(%*3+%*50%*360) /3=% 周三操作： 保本收益率 = (%*5+%*50%*360) / 3=% 結(jié)論：成本測算很重要 誠信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 客戶賣出融券回購保本表回購品種 回購代碼 做出日期資金占用天數(shù)手續(xù)費(fèi)率 客戶利息成本 (%) 客戶的保本點(diǎn) 備注GC001 204001星期一 1 % % %星期二 1 % % %星期三 1 % % %星期四 % % 禁止客戶操作星期五 3 % % %GC002 204002星期一 2 % % %星期二 2 % % %星期三 % % 禁止客戶操作星期四 4 % % %星期五 3 % % %GC003 204003星期一 3 % % %星期二 % % 禁止客戶操作星期三 5 % % %星期四 4 % % %星期五 3 % % %GC004 204004星期一 % % 禁止客戶操作星期二 6 % % %星期三 5 % % %星期四 4 % % %星期五 4 % % %GC007 204007 7 % % %GC014 204014 14 % % %GC028 204028 28 % % %GC091 204091 91 % % %誠信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值
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