債券回購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)及操作技巧-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 3天 1天三天期國(guó)債回購(gòu)資金劃轉(zhuǎn)一覽表 誠(chéng)信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 二、債券回購(gòu)成本計(jì)算 客戶保本收益舉例 : 3天回購(gòu)為例： 銀行存款 %，手續(xù)費(fèi)收取比例 50% 周一操作： 保本收益率 :=(%*3+%*50%*360) /3=% 周三操作： 保本收益率 = (%*5+%*50%*360) / 3=% 結(jié)論：成本測(cè)算很重要 誠(chéng)信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 客戶賣出融券回購(gòu)保本表回購(gòu)品種 回購(gòu)代碼 做出日期資金占用天數(shù)手續(xù)費(fèi)率 客戶利息成本 (%) 客戶的保本點(diǎn) 備注GC001 204001星期一 1 % % %星期二 1 % % %星期三 1 % % %星期四 % % 禁止客戶操作星期五 3 % % %GC002 204002星期一 2 % % %星期二 2 % % %星期三 % % 禁止客戶操作星期四 4 % % %星期五 3 % % %GC003 204003星期一 3 % % %星期二 % % 禁止客戶操作星期三 5 % % %星期四 4 % % %星期五 3 % % %GC004 204004星期一 % % 禁止客戶操作星期二 6 % % %星期三 5 % % %星期四 4 % % %星期五 4 % % %GC007 204007 7 % % %GC014 204014 14 % % %GC028 204028 28 % % %GC091 204091 91 % % %誠(chéng)信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 三、債券回購(gòu)市場(chǎng)規(guī)律 與最佳回購(gòu)組合 誠(chéng)信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 三、回購(gòu)市場(chǎng)主要規(guī)律 ?從市場(chǎng)容量看，以銀行間回購(gòu)市場(chǎng)為主導(dǎo) ?短期品種最活躍，市場(chǎng)占比高 ?上交所比深交所交易更活躍 ?交易所回購(gòu)利率受新股申購(gòu)因素影響大 誠(chéng)信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 三、交易所回購(gòu)市場(chǎng)價(jià)格主要規(guī)律 1）月底、年底、節(jié)假日價(jià)格較高 2） 新股 、 可轉(zhuǎn)債 、 新債申購(gòu)日價(jià)格高 因此 ， 回購(gòu)人員尤其要注意以上兩種情況 ， 來(lái)賺取高收益或降低資金成本 。 誠(chéng)信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 三、債券回購(gòu)業(yè)務(wù)的組合模式 — 幾種組合模式 1+1+1+1+ 1+ 3+ 1+3+1等等模式。 注意：可用而不可取 誠(chéng)信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 三、融券業(yè)務(wù)的最大收益 融券業(yè)務(wù)的最大收益實(shí)際是最簡(jiǎn)單的，只要在資金允許放出的最大期限范圍內(nèi)，扣除交易成本后價(jià)格最高就可以了。 它關(guān)系到短期融通資金的成本的大小 ， 直接影響套利操作的盈虧 。 誠(chéng)信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 四、國(guó)債回購(gòu)套利功能 ?風(fēng)險(xiǎn) ? 債券價(jià)格下跌時(shí)，回購(gòu)放大操作導(dǎo)致的成倍風(fēng)險(xiǎn)； ? 回購(gòu)利率價(jià)格的不確定性和交易費(fèi)用。 誠(chéng)信專業(yè) 創(chuàng)造價(jià)值 四、回購(gòu)業(yè)務(wù)總結(jié) ?運(yùn)用回購(gòu)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，將資金在不同時(shí)間合理安排，為債券投資業(yè)務(wù)提供資金血液并降低總體成本。 19:33:3719:33:3719:332/2/2023 7:33:37 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 2023年 2月 2日星期四 下午 7時(shí) 33分 37秒 19:33: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 下午 7時(shí) 33分 37秒 下午 7時(shí) 33分 19:33: ? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 19:33:3719:33:3719:33Thursday, February 2, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 2月 下午 7時(shí) 33分 :33February 2, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 19:33:3719:33:3719:332/2/2023 7:33:37 PM ? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :33:3719:33:37February 2, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 7時(shí) 33分 37秒 下午 7時(shí) 33分 19:33: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴
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