【正文】 gretl 可以處理的數(shù)據(jù)類型分為 3 種：(1) 橫斷面數(shù)據(jù) (crosssectional) (2) 時(shí)間序列 (time series) (3) 追蹤數(shù)據(jù) (Panel，亦有人譯為「縱橫資料」。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 47 圖 用 gretl 匯入 Excel 數(shù)據(jù)的警告訊息。 圖 點(diǎn)選下載資料。在此頁(yè)的左上方，[Indices] 項(xiàng)下，有 [US] 和 [World] 兩個(gè)選擇，因?yàn)槲覀兪痉断螺d的是臺(tái)股大般指數(shù)，所以點(diǎn)選 [World]，進(jìn)入下一網(wǎng)頁(yè)后，選擇其中的 [Asia/Pacific]，會(huì)出現(xiàn)如圖 的畫面。開啟之后畫面如下。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 39 從 Excel 匯入數(shù)據(jù) 假設(shè)我們要匯入的 Excel 數(shù)據(jù)文件為 的工作表 sheet1，其為 19591994 年，樣本數(shù)共 36 筆的數(shù)據(jù)，變量有 3 個(gè)，名稱分別是 obs、CT、YT (如下圖所示)。例如，我們的虛無假設(shè)是 H0: b2 = 0 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 36 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 這樣的虛無假設(shè)檢定已經(jīng)不需要再任何特別的步驟了，因?yàn)橹芭芡昊貧w的結(jié)果，就已經(jīng)有足夠的信息讓我們來進(jìn)行判斷。顯示出來的檢定結(jié)果如下，其中 JB 值 (JarqueBera 統(tǒng)計(jì)量的簡(jiǎn)稱) = ，其對(duì)應(yīng)之 pvalue = ，所以結(jié)果和 DoornikHansen 常態(tài)性檢定相同，推論都是『無法拒絕「殘差為常態(tài)分配」的虛無假設(shè)』。 殘差無自我相關(guān)之檢定 要進(jìn)行殘差無自我相關(guān)之檢定，要回到回歸結(jié)果窗口，在選單上點(diǎn)選 [檢定/殘差自我相關(guān)檢定]，然后在隨后出現(xiàn)的對(duì)話窗口中的「欲檢定之落后期數(shù)」 項(xiàng)中填入你想檢定的落后期數(shù) (此例仍為 8)， 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 32 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 按確定之后會(huì)出現(xiàn)以下的檢定結(jié)果窗口。初步來看，我們會(huì)認(rèn)為落后期填入 8 時(shí)，LM = ，其 p 值，P(ChiSquare(8) ) = ，據(jù)此得到無法拒絕落后 18 期都沒有自我相關(guān)異質(zhì)變異之結(jié)果。而因變數(shù)與殘差無相關(guān)之檢定，在文獻(xiàn)中比較少看到，所以以下分別介紹如何檢定殘差是否符合假設(shè) (2)(3)，以及 (5) 的檢定。以下先介紹常見的的回歸殘差的檢定，后節(jié)再介紹回歸系數(shù)的檢定。你若將鼠標(biāo)移到十字符號(hào)上，它還會(huì)顯示該點(diǎn)的資料標(biāo)簽，當(dāng)我們想要看看哪些點(diǎn)是可能的「極端值」(outlier) 時(shí)，這個(gè)功能就會(huì)很有幫助。如果你希下一次執(zhí)行「一般最小平方法」時(shí)，Ct 自動(dòng)被選為應(yīng)變量，則可以勾選 [設(shè)定為預(yù)設(shè)變量] 這個(gè)選項(xiàng)。 敘述統(tǒng)計(jì) 若要看變量的敘述統(tǒng)計(jì)，只要同時(shí)按 [shift 鍵] 可復(fù)選 Ct 和 Yt 這兩個(gè)變數(shù)數(shù)據(jù)，然后鼠標(biāo)指針停在陰影區(qū)之上，再按鼠標(biāo)右鍵，選 [敘述統(tǒng)計(jì)] 如下圖，就可以查看所選的這兩個(gè)變量的敘述統(tǒng)計(jì)。 (5) 快速工具圖示列 在主窗口最下方，是快速工具圖示列，可以更方便地開始我們所需要的各種功能 (如下圖所示)。 . 變數(shù) 大部份對(duì)變量進(jìn)行檢定、或繪圖的功能都在此項(xiàng)下，包含常性檢定、單根檢定、計(jì)算 Gini 系數(shù)等 . 模型 此選單下之功能提供了各種常見的計(jì)量模型，包含一般最小平方法 (Ordinary Least Squares ) 、加權(quán)最小平方法 (Weighted Least Squares)、異質(zhì)變異修正模型、兩步驟最小平方法 (TwoStage Least Squares，2SLS)、高精準(zhǔn)度之一般最小平方法、Logit、Probit、Heckit、Logistic、Possion 模型；在時(shí)間序列模型方面有自我回歸移動(dòng)平均 (ARIMA)、一般化自我相關(guān)條件異質(zhì)變異 (ARCH/GARCH)、向量自我回歸 (Vector Autoregression)、向量誤差修正模型 (VECM)、EngleGranger EngleGranger 共整合檢定、Johansen Johansen 共整合檢定；另外 gretl 也可以估計(jì) Panel、非線性模型 (Nonlinear models)、最小誤差絕對(duì)誤差回歸 (LAD)、分量回歸 (quantile regression)、最大概似法、GMM 一般動(dòng)差法、聯(lián)立方程式(Simultaneous equations) 等。 安裝好 gretl 之后，用鼠標(biāo)在桌面的圖標(biāo)上點(diǎn)兩下，或者是由 Windows XP 的 [開啟/所有程序/gretl] 群組中的 gretl 選項(xiàng)來開啟皆可。如果你想要下載的是 Windows 版本，在左邊的選單中點(diǎn) gretl for Windows，然后找文中第一行的 3 2009年4月時(shí)的正式釋出的版本為 ，這個(gè)版本是我翻譯的第一個(gè)中文版本，只有選單是中文的。譯的, 在中文環(huán)境下安裝完, 自動(dòng)就是中文版), 馬上就會(huì)上手操作 (加上我即將要在網(wǎng)站上釋出的 gretl 入門手冊(cè)來說明一些需要特別說明的功能, 在教學(xué)、學(xué)習(xí)上就更不會(huì)有問題了)。 其實(shí)我原本想要直接翻譯英文手冊(cè)，這樣的中文手冊(cè)就會(huì)自動(dòng)隨附在安裝檔中。 自由軟件在使用授權(quán)上賦予軟件使用者以下的四種自由： 〔自由 0〕使用的自由： 可以不受任何限制地來使用軟件。對(duì)于經(jīng)費(fèi)有限的教師和學(xué)生來講，都不需要再擔(dān)心是否侵犯別人的版權(quán)。 gretl 雖然源自于 Linux 操作系統(tǒng), 但它的 Windows 版本 也十分好用, 特別是初學(xué)者幾乎不需學(xué)習(xí)任何語言指令, 只要用點(diǎn)選選單、填入數(shù)據(jù)的方式，就可以估計(jì)大部份的統(tǒng)計(jì)檢定和計(jì)量模型，功能十分完整，繪圖部份則由著名的 gnuplot 來支持顯示，其多樣性不在話下，相較于其它有名的商業(yè)收費(fèi)統(tǒng)計(jì)軟件而言，一點(diǎn)也不遜色。星期的奮斗，勉強(qiáng)搶時(shí)間寫出這本書的 beta 版 (就是開始讓大家試用PDF 版)，以分享推廣的精神，先在網(wǎng)絡(luò)上公開下載，提供免費(fèi)的教育目非商業(yè)性使用)。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 關(guān)于本書 這本書并非 gretl 官方英文版手冊(cè)的翻譯，它的定位只是「簡(jiǎn)易操作手冊(cè)」，所以才命名為「gretl 入門手冊(cè)」，因此本書并非為 GNU General Public License 授權(quán)的 PDF 電子文件，但仍然歡迎教學(xué)及個(gè)人免費(fèi)下載使用 (見注 1 之說明)。 所以我先行翻譯了主要的軟件操作接口之后 [注2]，再來就是決定動(dòng)手寫出此書，當(dāng)做公益推廣。gretl 的原始版本是在 linux 操作系統(tǒng)下所開發(fā)的，但是它的 Windows 版本也同步地在更新成長(zhǎng)，目前 3(2010年11月) 的正式釋出的版本為 。但請(qǐng)注意，CVS 版是下一正式版本的測(cè)試版，內(nèi)含新功能和舊 bug 的修正，但由于新功能還在測(cè)試中，所以也可能比較容易有一些新的 bug。. 資料 此項(xiàng)下可以增加、編輯數(shù)據(jù)變量、增加或移除樣本、進(jìn)行數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換 (將轉(zhuǎn)換成時(shí)間序列 (time series)、橫剖面 (crosssectional)、或追踨資料 (panel d. 檢視 在此項(xiàng)下可以執(zhí)行變量繪圖、進(jìn)行主成份分析 (Principal ponents)、顯示的敘述統(tǒng)計(jì)、相關(guān)系數(shù)矩陣、交叉自我相關(guān)圖等。注意，gretl 的變量只能為英文字符組成，而且英文的大小寫被視為不相同的變數(shù)。 請(qǐng)點(diǎn)選 [Ramanathan] 的數(shù)據(jù)庫(kù)，并雙點(diǎn)擊選擇其中的 [data36] Disposable incoand consumption 這個(gè)選項(xiàng) (如下圖) 就可以開啟該數(shù)據(jù)文件了。我們可以在選單上點(diǎn) [模型/一般最小平方法]，如下圖。下一章再介紹如何在 gretl 進(jìn)行這些檢定。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 第 3 章 回歸模型的檢定 一般初學(xué)者在跑完回歸模型之后，通常會(huì)急著去解釋回歸估計(jì)的結(jié)果，或者馬上對(duì)回歸系數(shù)進(jìn)行檢定，但其實(shí)這樣的步驟并不是正確的。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 25 若想要讓所得到之估計(jì)式也將具有常態(tài)分配的性質(zhì)，則應(yīng)該要加上第 5 個(gè)假設(shè)： (5) 殘差為常態(tài)性 (normality) 不過，一般來說，只要樣本數(shù)夠大，一般最小平方法所得到估計(jì)式之分配，將可漸進(jìn)為常態(tài)分配 (Hill, Griffiths, and Judge, 2001)。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 27 殘差同質(zhì)變異之檢定: ARCH LM 檢定 如果你的樣本數(shù)據(jù)是時(shí)間序列數(shù)據(jù)的話，通常會(huì)再進(jìn)行 ARCH 類型的異質(zhì)變異檢定。我們先回到回歸結(jié)果窗口，點(diǎn)選 [儲(chǔ)存/殘差平方]，然后 gretl 會(huì)要求你輸入要將殘差平方儲(chǔ)存成什么變量名稱，通常我們就用 gretl 給的預(yù)設(shè)名稱即可。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 34 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 除了 DoornikHansen 常態(tài)性檢定之外，gretl 也提供了其它常態(tài)性檢定，例如很常見的 JarqueBera 常態(tài)性檢定。但由于如何修正回歸模型的計(jì)量方法，已超過本手冊(cè)的介紹范圍，無法在此深入說明，大家可自行參考計(jì)量的書籍。以下僅介紹匯入 Excel 和 Eviews 的資料文件做為示范。我們開啟 Eviews 所附的示范數(shù)據(jù) ，該檔一般是安裝在 C:/Program Files/Eviews6/Example Files/Sample Programs/logl 的子目錄下。在連上 首頁(yè)之后，點(diǎn)選 [INVESTING]→[Market Stats] (如圖 所示)。 然后計(jì)算機(jī)就會(huì)問你是否要儲(chǔ)存檔案，選 [儲(chǔ)存檔案] 后按 [確定]，就可以讓你中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 44 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 決定數(shù)據(jù)要存到那一個(gè)子目錄。 圖 用 Excel 開啟剛剛下載的數(shù)據(jù) csv 文件。若你還中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 50 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 需要人工加注一些說明，可以在主選單上，點(diǎn)選 [數(shù)據(jù)/編輯數(shù)據(jù)信息]，在其中輸入數(shù)據(jù)，存盤以利日后所用 (例如下圖所示)。 如果你要輸入的是橫斷面數(shù)據(jù)，就在前一個(gè)畫面的數(shù)據(jù)類型對(duì)話窗口中選擇「橫斷面數(shù)據(jù)」即可，按 [下一頁(yè)] 鈕后，看你是否要馬上接著手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)；若是，則勾選「開始輸入數(shù)據(jù)」，再按「套用」鈕，之后 gretl 會(huì)問你變量的名稱，請(qǐng)以英文替你的變量取一個(gè)名稱 (此例填入 y)，再按確定就會(huì)看到出現(xiàn)一個(gè)「編輯數(shù)據(jù)」窗口，我們就可以開始手動(dòng)輸入資料 (如下圖所示)。 結(jié)果可以顯示成以下的樣本，最后再儲(chǔ)存起來即可。 我的經(jīng)驗(yàn)是，先用 Excel 開啟你剛剛下載的 csv 檔 (以此例而言，)，如圖 。 點(diǎn)此項(xiàng) [^TWII] 就會(huì)進(jìn)入臺(tái)股大盤指數(shù)信息主頁(yè)，要下載歷史數(shù)據(jù)的話，接著點(diǎn)選左方的 [Historical Prices] (見圖 )，即可開始填入你要下載的數(shù)據(jù)開始日期 (Start Date)，和結(jié)束日期 (End Date) (如圖 ；還可以選擇你要下載的是日資料 (Daily)，或者是周 (Weekly)、月 (Monthly) 資料。即使 Excel 中的數(shù)據(jù)時(shí)間順序是「遞減」而不是「遞增」的，也不用去 (重新排序) 處理它，gretl 在讀 Excel 檔時(shí)，會(huì)自動(dòng)判斷來修正。另外，要再次提醒，gretl 對(duì)變量的命名，其英文大小寫是有區(qū)別的。但有的時(shí)候，可能是由于某種經(jīng)濟(jì)或財(cái)務(wù)理論的關(guān)系，我們必需建立其它的虛無假設(shè)，例如想檢定看看 b2 是否等于 1，則虛無假設(shè)就要寫成 H0: b2 = 1 在 gretl 要做這種檢定，在模型結(jié)果窗口上，點(diǎn)選 [檢定/系