【正文】 碼，并且可以對它改良及散布，自由軟件幾乎等同于是公共的智能財，而相對的在網(wǎng)絡上常見的免費軟件及共享軟件，雖然您一樣可以免費的下載使用，但您卻的程序原始碼，更不可能也不可以對它的程序進行修改，而且即使是免費，您也的拷貝給您的朋友，所以這就是為什么免費軟件不等于是自由軟件。所以有涉及計量模型、或統(tǒng)計檢定的部份，需要配合課程，或其它參考書來使用會比較恰當。可是我在我原來的網(wǎng)站 ，但可能沒什么人聽過這個軟件，或者是在這個領域的人比較少，所以沒有什么響應。當然我目前仍持續(xù)在翻譯，以及進行測試中，您若想試用最新的翻譯 *.po 檔, 我也會公布在網(wǎng)站中，讓大家自行下載使用。 支持各主要計量教科書的范例數(shù)據(jù) 目前的版本安裝完后, 除了 gretl 示范檔之外, 自動附有 William Greene, Econometric Analysis, 和 Ramanathan, Introductory Econometrics, 教科書中的范例數(shù)據(jù), 另外也可以自 gretl 官方網(wǎng)站 下載以下教科書的范例數(shù)據(jù): * Wooldridge, Introductory Econometrics * Gujarati, Basic Econometrics * Stock and Watson, Introduction to Econometrics (還有程序范例 script) * Davidson and MacKinnon, Econometric Theory and Methods 有實時響應的使用討論與問題反應 mailing list 網(wǎng)絡社群 雖然只有英文的討論網(wǎng)絡社群, 但我親自反應過一些問題, 發(fā)現(xiàn)響應超快, 而且專業(yè), 過去的 mailing list 討論紀錄可以參見: 支持多國語言 這是大部份商業(yè)軟件做不到 (或沒有誘因) 的, 目前 gretl 除了中、英文版之外，已經有法文、德文、義文、萄文、俄文、西班牙文、波蘭文、土耳其文、巴斯克 (Basque) 文等各種語言的版本，這是一般商業(yè)計量軟件無法達成的國際化程度，相信 gretl 這個軟件很快就會有更廣大的使用者社群。 正式釋出版下載 目前 (2010 年 11 月) 的正式釋出的版本為 。如果等很久還沒有動作，請點選 “Your gretl download will start shortly…” 下一行的「direct link」，即可手動下載。 安裝 gretl 在 Windows 下安裝 gretl 很簡單，在下載完成的 或 之圖示上點擊兩下后，會開啟如下的安裝畫面，雖然安裝程序接口是英文的，但還好通常只要一直按 [Next] 或 [OK] 鈕即可順利完成安裝，在此就不多贅言。 繪圖功能中文字形設定: (1) 隨便開啟一個示范數(shù)據(jù)文件, 然后在任一變量上按鼠標右鍵, 畫一個「機率分配圖」或「時間序列圖」。 (2) 資料文件名(1) 主選單(3) 數(shù)據(jù)變量區(qū)(4) 數(shù)據(jù)頻率 與 樣本期間(5) 快速工具列 . 樣本此功下，可以設定、恢復子樣本范圍，進行樣本篩選等、隨機選取子樣本、以及替遺漏數(shù)據(jù) (missing value) 設定代碼等。 分析檔：附檔名為 *.gretl，用存放已經分析過的結果，方便再次使用。若你暫時使用了樣本篩選的功能，也會在此顯示目前所使用之子樣本 (subsample) 期間。 開啟數(shù)據(jù)文件 我們先不用準備任何數(shù)據(jù)，直接使用隨 gretl 安裝時所附的數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，來說明如何用 gretl 跑簡單回歸。變量名稱分別為 const、Ct、和 Yt，其變數(shù)代碼分別為 0、2，以后如果增加新的變量時，gretl 會自動依序給定變量代碼，使用者可以暫時不需要去管這個代碼，我們只要記住在跑回歸時所用的變量名稱就可以了，不過要提醒大家，是它的變量名稱只能用英文字符，而且 gretl 和其它計量軟件不一樣的地方，而且大小寫視為不同的變數(shù)。 跑簡單回歸估計 接著我們示范如何用剛剛開啟的數(shù)據(jù)來跑簡單回歸。在窗口左邊的出現(xiàn)的是變量區(qū)，點選 Ct 之后按應變量下方的 [選取] 按鈕，Ct 就會被選為應變量 (dependent variable)；同樣的方式，先點選 Yt 變量，按自變量下方的 [加入] 按鈕，Yt 就會被選為自變量(Independent variable)。在 coefficient 一欄下方所顯示的是估計出來的系數(shù)，例如常數(shù)項的估計值 (即 b1) 是 ，而 Yt 的系數(shù) (即 b2) 是 ；在 stderror、tratio、pvalue 欄下方的數(shù)字，分別是系數(shù)的標準誤、t 值、p 值；不論是用t 值或 p 值來看，直觀的結果應該是顯著地拒絕這兩個系數(shù)為 0 的虛無假設。回到剛才估計結果的窗口 (此例為 Model 3)，點選 [繪圖/實際及預測值繪圖/以 Yt 為 x 軸]， 之后就可看到以下這個回歸線和資料的配適情形。 要看看存入分析檔之后的結果，請回到主工作窗口，點選 [檢視/圖示]，在新開啟的圖標窗口中，你應該可以看到有一個 [Model 3] 的圖示 (如下圖)，在 Model 3 的圖示上用鼠標點兩下，就可以看到我們剛才跑的回歸模型了 (在此就不再顯示畫面了)。簡單地說，若線性回歸模型的殘差不符合特定的假設，會使我們的統(tǒng)計決策與推論不正確，例如無法拒絕應該拒絕的虛無假設，或者拒絕了不應該拒絕的虛無假設，這些都是我們在例用回歸模型來分析數(shù)據(jù)時，不可不慎之處。 (3) 殘差無自我相關 (nonautocorrelation) : cov(ut, uts) = 0, for s ≠0。 由于在回歸式中有常數(shù)項時，最小平方法 (OLS) 所估計之殘差，都很接近 0，因此通常我們不會特別去檢定 E(u) = 0 是否成立。在剛剛所估計簡單回歸的結果窗口中，點選 [檢定/殘差異質性檢定/White 檢定 (含交乘項)]， 中原大學國際貿易學系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 26 gretl 入門手冊 楊奕農 CYCU 即可看到殘差異質性的檢定結果如下。 要執(zhí)行 ARCH LM 檢定，請在估計結果窗口中，點選 [檢定/ARCH 異質變異檢定]，gretl 會要求你輸入欲檢定之落后期數(shù) (Lag order for ARCH test) 如下圖所示 (此例落后期輸入為 8)， 按確定后即可得到 ARCH LM 檢定的結果如下圖。 中原大學國際貿易學系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農 CYCU gretl 入門手冊 29 2另外還有一種常見的自我相關異質變異的檢定是 LjungBox 的 Q 檢定。 中原大學國際貿易學系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 30 gretl 入門手冊 楊奕農 CYCU 點 usq1，再按鼠標右鍵 接著用點選 usq1 這個變量，再按鼠標右鍵，選 [自我相關圖]，在隨后出現(xiàn)的對話窗口中的 maximum lag 項中填入你想檢定的落后期數(shù) (此例為 8)，按確定之后會出現(xiàn)兩個窗口，一個是顯示自我相關函數(shù) (ACF) 和 偏自我相關函數(shù) (PACF) 2的圖；LjungBox 的 檢定則是在另一個窗口如下： 中原大學國際貿易學系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農 CYCU gretl 入門手冊 31 我們可以發(fā)現(xiàn)，在上一個窗口所顯示的結果，LAG 一欄表示落后期數(shù)，Qstat. 一2欄下方所顯示的數(shù)值才是我們要注意看的 LjungBox Q 值，通常我們會依落后期2 2 2數(shù)，將之分別表示為 Q (1)= 、Q (2)= 、…、Q (8)= ，而從各個2 2Q 值所對應的 pvalue 來看，特別是 Q (1) 的 pvalue= ，若用 5% 的顯著水平來推論，則應該得到無 ARCH 自我相關異質變異的結論 (注意，這個結果和先前示范的 ARCH LM 檢定結果并不一致，這是常見的情況，勿需大驚小怪)。 殘差常態(tài)性之檢定 所謂殘差常態(tài)性檢定，就是檢定回歸模型的常態(tài)是否符合常態(tài)分配的假設。我們先回到回歸結果窗口，點選 [儲存/殘差]，然后 gretl 會要求你輸入要將殘差存成什么變量名稱，通常我們就用 gretl 給的預設名稱即可 (此例為填入 uhat2)， 最后再按確定。至于在殘差常態(tài)性的檢定上，DoornikHansen 常態(tài)性檢定和 JarqueBera 常態(tài)性檢定 (還有其它的檢定) 的結果是，我們沒有證據(jù)指出殘差不符合常態(tài)分配的虛無假設。 回歸系數(shù)的檢定 如果我們想對回歸系數(shù)進行檢定，當然必需先建立系數(shù)的虛無假設。但有的時候，可能是由于某種經濟或財務理論的關系，我們必需建立其它的虛無假設，例如想檢定看看 b2 是否等于 1，則虛無假設就要寫成 H0: b2 = 1 在 gretl 要做這種檢定，在模型結果窗口上，點選 [檢定/系數(shù)線性限制檢定]，然后會出現(xiàn)對話窗口，在其中填入: 中原大學國際貿易學系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農 CYCU gretl 入門手冊 37 b[2] =1 再按確定就完成了我們所要的檢定。在主選單中點選 [開啟資料文件/匯入數(shù)據(jù)]，再選擇數(shù)據(jù)文件的格式種類即可。另外，要再次提醒，gretl 對變量的命名，其英文大小寫是有區(qū)別的。如果你不幸遇到以下的錯誤畫面 不要緊張，這個是 Eviews 檔案 和 版兼容性的問題，你只要先用 Eviews 重新開啟此 檔，并再儲存一次，然后就可以在 gretl 中順利開啟了。即使 Excel 中的數(shù)據(jù)時間順序是「遞減」而不是「遞增」的，也不用去 (重新排序) 處理它，gretl 在讀 Excel 檔時，會自動判斷來修正。 中原大學國際貿易學系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農 CYCU gretl 入門手冊 43 之后就會進入 Yahoo Finance 的全球股市數(shù)據(jù)庫。 點此項 [^TWII] 就會進入臺股大盤指數(shù)信息主頁，要下載歷史數(shù)據(jù)的話，接著點選左方的 [Historical Prices] (見圖 )，即可開始填入你要下載的數(shù)據(jù)開始日期 (Start Date)，和結束日期 (End Date) (如圖 ；還可以選擇你要下載的是日資料 (Daily)，或者是周 (Weekly)、月 (Monthly) 資料。 中原大學國際貿易學系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農 CYCU gretl 入門手冊 45 圖 填欲下載的數(shù)據(jù)日期和頻率。 我的經驗是，先用 Excel 開啟你剛剛下載的 csv 檔 (以此例而言，)，如圖 。 最后再開啟 gretl，用 [開啟數(shù)據(jù)文件]→[匯入數(shù)據(jù)]→[Excel]，你可能會看到類似如下的警告畫面，這是正常的，因為我們的日數(shù)據(jù)本來就會因為有假日的關系而有「遺漏值」。 結果可以顯示成以下的樣本，最后再儲存起來即可。 gretl 數(shù)據(jù)類型 要自行手動輸入數(shù)據(jù)之前，你當然必需先知道你想輸入的數(shù)據(jù)類型為何。 如果你要輸入的是橫斷面數(shù)據(jù)，就在前一個畫面的數(shù)據(jù)類型對話窗口中選擇「橫斷面數(shù)據(jù)」即可，按 [下一頁] 鈕后，看你是否要馬上接著手動輸入數(shù)據(jù)；若是，則勾選「開始輸入數(shù)據(jù)」，再按「套用」鈕，之后 gretl 會問你變量的名稱，請以英文替你的變量取一個名稱 (此例填入 y)，再按確定就會看到出現(xiàn)一個「編輯數(shù)據(jù)」窗口，我們就可以開始手動輸入資料 (如下圖所示)。要手動建立數(shù)據(jù)文件，請在主選單上按 [檔案/建立新數(shù)據(jù)文件]，gretl 會問你要輸入的數(shù)據(jù)「樣本數(shù)」有幾筆，填入之后按確定 (此例樣本數(shù)填入 20)，然后再選擇「數(shù)據(jù)類型」，如下圖所示： 中原大學國際貿易學系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農 CYCU gretl 入門手冊 51 (1) 橫斷面資料 (crosssectional) 所謂橫斷面數(shù)據(jù)，簡單地說，就是固定在某一個時間點，經由統(tǒng)計、調查、實驗等方式，所取得的數(shù)據(jù)。若你還中原大學國際貿易學系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 50 gre