【正文】 碼，并且可以對(duì)它改良及散布，自由軟件幾乎等同于是公共的智能財(cái)，而相對(duì)的在網(wǎng)絡(luò)上常見的免費(fèi)軟件及共享軟件，雖然您一樣可以免費(fèi)的下載使用，但您卻的程序原始碼，更不可能也不可以對(duì)它的程序進(jìn)行修改，而且即使是免費(fèi)，您也的拷貝給您的朋友，所以這就是為什么免費(fèi)軟件不等于是自由軟件。所以有涉及計(jì)量模型、或統(tǒng)計(jì)檢定的部份，需要配合課程，或其它參考書來使用會(huì)比較恰當(dāng)。可是我在我原來的網(wǎng)站 ，但可能沒什么人聽過這個(gè)軟件，或者是在這個(gè)領(lǐng)域的人比較少，所以沒有什么響應(yīng)。當(dāng)然我目前仍持續(xù)在翻譯，以及進(jìn)行測(cè)試中，您若想試用最新的翻譯 *.po 檔, 我也會(huì)公布在網(wǎng)站中，讓大家自行下載使用。 支持各主要計(jì)量教科書的范例數(shù)據(jù) 目前的版本安裝完后, 除了 gretl 示范檔之外, 自動(dòng)附有 William Greene, Econometric Analysis, 和 Ramanathan, Introductory Econometrics, 教科書中的范例數(shù)據(jù), 另外也可以自 gretl 官方網(wǎng)站 下載以下教科書的范例數(shù)據(jù): * Wooldridge, Introductory Econometrics * Gujarati, Basic Econometrics * Stock and Watson, Introduction to Econometrics (還有程序范例 script) * Davidson and MacKinnon, Econometric Theory and Methods 有實(shí)時(shí)響應(yīng)的使用討論與問題反應(yīng) mailing list 網(wǎng)絡(luò)社群 雖然只有英文的討論網(wǎng)絡(luò)社群, 但我親自反應(yīng)過一些問題, 發(fā)現(xiàn)響應(yīng)超快, 而且專業(yè), 過去的 mailing list 討論紀(jì)錄可以參見: 支持多國(guó)語言 這是大部份商業(yè)軟件做不到 (或沒有誘因) 的, 目前 gretl 除了中、英文版之外，已經(jīng)有法文、德文、義文、萄文、俄文、西班牙文、波蘭文、土耳其文、巴斯克 (Basque) 文等各種語言的版本，這是一般商業(yè)計(jì)量軟件無法達(dá)成的國(guó)際化程度，相信 gretl 這個(gè)軟件很快就會(huì)有更廣大的使用者社群。 正式釋出版下載 目前 (2010 年 11 月) 的正式釋出的版本為 。如果等很久還沒有動(dòng)作，請(qǐng)點(diǎn)選 “Your gretl download will start shortly…” 下一行的「direct link」，即可手動(dòng)下載。 安裝 gretl 在 Windows 下安裝 gretl 很簡(jiǎn)單，在下載完成的 或 之圖示上點(diǎn)擊兩下后，會(huì)開啟如下的安裝畫面，雖然安裝程序接口是英文的，但還好通常只要一直按 [Next] 或 [OK] 鈕即可順利完成安裝，在此就不多贅言。 繪圖功能中文字形設(shè)定: (1) 隨便開啟一個(gè)示范數(shù)據(jù)文件, 然后在任一變量上按鼠標(biāo)右鍵, 畫一個(gè)「機(jī)率分配圖」或「時(shí)間序列圖」。 (2) 資料文件名(1) 主選單(3) 數(shù)據(jù)變量區(qū)(4) 數(shù)據(jù)頻率 與 樣本期間(5) 快速工具列 . 樣本此功下，可以設(shè)定、恢復(fù)子樣本范圍，進(jìn)行樣本篩選等、隨機(jī)選取子樣本、以及替遺漏數(shù)據(jù) (missing value) 設(shè)定代碼等。 分析檔：附檔名為 *.gretl，用存放已經(jīng)分析過的結(jié)果，方便再次使用。若你暫時(shí)使用了樣本篩選的功能，也會(huì)在此顯示目前所使用之子樣本 (subsample) 期間。 開啟數(shù)據(jù)文件 我們先不用準(zhǔn)備任何數(shù)據(jù)，直接使用隨 gretl 安裝時(shí)所附的數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)，來說明如何用 gretl 跑簡(jiǎn)單回歸。變量名稱分別為 const、Ct、和 Yt，其變數(shù)代碼分別為 0、2，以后如果增加新的變量時(shí)，gretl 會(huì)自動(dòng)依序給定變量代碼，使用者可以暫時(shí)不需要去管這個(gè)代碼，我們只要記住在跑回歸時(shí)所用的變量名稱就可以了，不過要提醒大家，是它的變量名稱只能用英文字符，而且 gretl 和其它計(jì)量軟件不一樣的地方，而且大小寫視為不同的變數(shù)。 跑簡(jiǎn)單回歸估計(jì) 接著我們示范如何用剛剛開啟的數(shù)據(jù)來跑簡(jiǎn)單回歸。在窗口左邊的出現(xiàn)的是變量區(qū)，點(diǎn)選 Ct 之后按應(yīng)變量下方的 [選取] 按鈕，Ct 就會(huì)被選為應(yīng)變量 (dependent variable)；同樣的方式，先點(diǎn)選 Yt 變量，按自變量下方的 [加入] 按鈕，Yt 就會(huì)被選為自變量(Independent variable)。在 coefficient 一欄下方所顯示的是估計(jì)出來的系數(shù)，例如常數(shù)項(xiàng)的估計(jì)值 (即 b1) 是 ，而 Yt 的系數(shù) (即 b2) 是 ；在 stderror、tratio、pvalue 欄下方的數(shù)字，分別是系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤、t 值、p 值；不論是用t 值或 p 值來看，直觀的結(jié)果應(yīng)該是顯著地拒絕這兩個(gè)系數(shù)為 0 的虛無假設(shè)?；氐絼偛殴烙?jì)結(jié)果的窗口 (此例為 Model 3)，點(diǎn)選 [繪圖/實(shí)際及預(yù)測(cè)值繪圖/以 Yt 為 x 軸]， 之后就可看到以下這個(gè)回歸線和資料的配適情形。 要看看存入分析檔之后的結(jié)果，請(qǐng)回到主工作窗口，點(diǎn)選 [檢視/圖示]，在新開啟的圖標(biāo)窗口中，你應(yīng)該可以看到有一個(gè) [Model 3] 的圖示 (如下圖)，在 Model 3 的圖示上用鼠標(biāo)點(diǎn)兩下，就可以看到我們剛才跑的回歸模型了 (在此就不再顯示畫面了)。簡(jiǎn)單地說，若線性回歸模型的殘差不符合特定的假設(shè)，會(huì)使我們的統(tǒng)計(jì)決策與推論不正確，例如無法拒絕應(yīng)該拒絕的虛無假設(shè)，或者拒絕了不應(yīng)該拒絕的虛無假設(shè)，這些都是我們?cè)诶没貧w模型來分析數(shù)據(jù)時(shí)，不可不慎之處。 (3) 殘差無自我相關(guān) (nonautocorrelation) : cov(ut, uts) = 0, for s ≠0。 由于在回歸式中有常數(shù)項(xiàng)時(shí)，最小平方法 (OLS) 所估計(jì)之殘差，都很接近 0，因此通常我們不會(huì)特別去檢定 E(u) = 0 是否成立。在剛剛所估計(jì)簡(jiǎn)單回歸的結(jié)果窗口中，點(diǎn)選 [檢定/殘差異質(zhì)性檢定/White 檢定 (含交乘項(xiàng))]， 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 26 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 即可看到殘差異質(zhì)性的檢定結(jié)果如下。 要執(zhí)行 ARCH LM 檢定，請(qǐng)?jiān)诠烙?jì)結(jié)果窗口中，點(diǎn)選 [檢定/ARCH 異質(zhì)變異檢定]，gretl 會(huì)要求你輸入欲檢定之落后期數(shù) (Lag order for ARCH test) 如下圖所示 (此例落后期輸入為 8)， 按確定后即可得到 ARCH LM 檢定的結(jié)果如下圖。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 29 2另外還有一種常見的自我相關(guān)異質(zhì)變異的檢定是 LjungBox 的 Q 檢定。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 30 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 點(diǎn) usq1，再按鼠標(biāo)右鍵 接著用點(diǎn)選 usq1 這個(gè)變量，再按鼠標(biāo)右鍵，選 [自我相關(guān)圖]，在隨后出現(xiàn)的對(duì)話窗口中的 maximum lag 項(xiàng)中填入你想檢定的落后期數(shù) (此例為 8)，按確定之后會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)窗口，一個(gè)是顯示自我相關(guān)函數(shù) (ACF) 和 偏自我相關(guān)函數(shù) (PACF) 2的圖；LjungBox 的 檢定則是在另一個(gè)窗口如下： 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 31 我們可以發(fā)現(xiàn)，在上一個(gè)窗口所顯示的結(jié)果，LAG 一欄表示落后期數(shù)，Qstat. 一2欄下方所顯示的數(shù)值才是我們要注意看的 LjungBox Q 值，通常我們會(huì)依落后期2 2 2數(shù)，將之分別表示為 Q (1)= 、Q (2)= 、…、Q (8)= ，而從各個(gè)2 2Q 值所對(duì)應(yīng)的 pvalue 來看，特別是 Q (1) 的 pvalue= ，若用 5% 的顯著水平來推論，則應(yīng)該得到無 ARCH 自我相關(guān)異質(zhì)變異的結(jié)論 (注意，這個(gè)結(jié)果和先前示范的 ARCH LM 檢定結(jié)果并不一致，這是常見的情況，勿需大驚小怪)。 殘差常態(tài)性之檢定 所謂殘差常態(tài)性檢定，就是檢定回歸模型的常態(tài)是否符合常態(tài)分配的假設(shè)。我們先回到回歸結(jié)果窗口，點(diǎn)選 [儲(chǔ)存/殘差]，然后 gretl 會(huì)要求你輸入要將殘差存成什么變量名稱，通常我們就用 gretl 給的預(yù)設(shè)名稱即可 (此例為填入 uhat2)， 最后再按確定。至于在殘差常態(tài)性的檢定上，DoornikHansen 常態(tài)性檢定和 JarqueBera 常態(tài)性檢定 (還有其它的檢定) 的結(jié)果是，我們沒有證據(jù)指出殘差不符合常態(tài)分配的虛無假設(shè)。 回歸系數(shù)的檢定 如果我們想對(duì)回歸系數(shù)進(jìn)行檢定，當(dāng)然必需先建立系數(shù)的虛無假設(shè)。但有的時(shí)候，可能是由于某種經(jīng)濟(jì)或財(cái)務(wù)理論的關(guān)系，我們必需建立其它的虛無假設(shè)，例如想檢定看看 b2 是否等于 1，則虛無假設(shè)就要寫成 H0: b2 = 1 在 gretl 要做這種檢定，在模型結(jié)果窗口上，點(diǎn)選 [檢定/系數(shù)線性限制檢定]，然后會(huì)出現(xiàn)對(duì)話窗口，在其中填入: 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 37 b[2] =1 再按確定就完成了我們所要的檢定。在主選單中點(diǎn)選 [開啟資料文件/匯入數(shù)據(jù)]，再選擇數(shù)據(jù)文件的格式種類即可。另外，要再次提醒，gretl 對(duì)變量的命名，其英文大小寫是有區(qū)別的。如果你不幸遇到以下的錯(cuò)誤畫面 不要緊張，這個(gè)是 Eviews 檔案 和 版兼容性的問題，你只要先用 Eviews 重新開啟此 檔，并再儲(chǔ)存一次，然后就可以在 gretl 中順利開啟了。即使 Excel 中的數(shù)據(jù)時(shí)間順序是「遞減」而不是「遞增」的，也不用去 (重新排序) 處理它，gretl 在讀 Excel 檔時(shí)，會(huì)自動(dòng)判斷來修正。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 43 之后就會(huì)進(jìn)入 Yahoo Finance 的全球股市數(shù)據(jù)庫(kù)。 點(diǎn)此項(xiàng) [^TWII] 就會(huì)進(jìn)入臺(tái)股大盤指數(shù)信息主頁，要下載歷史數(shù)據(jù)的話，接著點(diǎn)選左方的 [Historical Prices] (見圖 )，即可開始填入你要下載的數(shù)據(jù)開始日期 (Start Date)，和結(jié)束日期 (End Date) (如圖 ；還可以選擇你要下載的是日資料 (Daily)，或者是周 (Weekly)、月 (Monthly) 資料。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 45 圖 填欲下載的數(shù)據(jù)日期和頻率。 我的經(jīng)驗(yàn)是，先用 Excel 開啟你剛剛下載的 csv 檔 (以此例而言，)，如圖 。 最后再開啟 gretl，用 [開啟數(shù)據(jù)文件]→[匯入數(shù)據(jù)]→[Excel]，你可能會(huì)看到類似如下的警告畫面，這是正常的，因?yàn)槲覀兊娜諗?shù)據(jù)本來就會(huì)因?yàn)橛屑偃盏年P(guān)系而有「遺漏值」。 結(jié)果可以顯示成以下的樣本，最后再儲(chǔ)存起來即可。 gretl 數(shù)據(jù)類型 要自行手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)之前，你當(dāng)然必需先知道你想輸入的數(shù)據(jù)類型為何。 如果你要輸入的是橫斷面數(shù)據(jù)，就在前一個(gè)畫面的數(shù)據(jù)類型對(duì)話窗口中選擇「橫斷面數(shù)據(jù)」即可，按 [下一頁] 鈕后，看你是否要馬上接著手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)；若是，則勾選「開始輸入數(shù)據(jù)」，再按「套用」鈕，之后 gretl 會(huì)問你變量的名稱，請(qǐng)以英文替你的變量取一個(gè)名稱 (此例填入 y)，再按確定就會(huì)看到出現(xiàn)一個(gè)「編輯數(shù)據(jù)」窗口，我們就可以開始手動(dòng)輸入資料 (如下圖所示)。要手動(dòng)建立數(shù)據(jù)文件，請(qǐng)?jiān)谥鬟x單上按 [檔案/建立新數(shù)據(jù)文件]，gretl 會(huì)問你要輸入的數(shù)據(jù)「樣本數(shù)」有幾筆，填入之后按確定 (此例樣本數(shù)填入 20)，然后再選擇「數(shù)據(jù)類型」，如下圖所示： 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 51 (1) 橫斷面資料 (crosssectional) 所謂橫斷面數(shù)據(jù)，簡(jiǎn)單地說，就是固定在某一個(gè)時(shí)間點(diǎn)，經(jīng)由統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、實(shí)驗(yàn)等方式，所取得的數(shù)據(jù)。若你還中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 50 gre