【正文】 tl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 需要人工加注一些說明，可以在主選單上，點選 [數(shù)據(jù)/編輯數(shù)據(jù)信息]，在其中輸入數(shù)據(jù)，存盤以利日后所用 (例如下圖所示)。 按 [關(guān)閉] 鈕之后，我們自 Yahoo Finance 所下載數(shù)據(jù)應(yīng)該就已經(jīng)順利匯入 gretl 之中了！如下面的圖所示： 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 48 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 數(shù)據(jù)屬性 一般常見的商業(yè)計量軟件，對中文的支持都不好，但 gretl 對中文則支持地十分良好，我們可以在各個變量后輸入變量附注說明，以利將來的使用。 圖 用 Excel 開啟剛剛下載的數(shù)據(jù) csv 文件。 圖 儲存下載數(shù)據(jù)為 csv 文件。 然后計算機(jī)就會問你是否要儲存檔案，選 [儲存檔案] 后按 [確定]，就可以讓你中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 44 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 決定數(shù)據(jù)要存到那一個子目錄。畫面框框中最下方的選項 [^TWII] 就是臺股大盤指數(shù)。在連上 首頁之后，點選 [INVESTING]→[Market Stats] (如圖 所示)。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 42 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 從 CSV 文件匯入數(shù)據(jù) 注意，如果你的數(shù)據(jù)是股匯市的日數(shù)據(jù)時，請盡量不要直接用 gretl 開啟或匯入 csv 檔！因為，這樣子雖然 gretl 仍可以順利讀此 csv 檔，但由于股市日數(shù)據(jù)通常是不規(guī)則數(shù)據(jù) (有很多假日沒有交易)，所以 gretl 不會用日數(shù)據(jù)的格式來判讀；當(dāng)然你匯入的數(shù)據(jù)仍是正確的，只是 gretl 會使用「無格式」的時間序列數(shù)據(jù)來儲存，跑模型和進(jìn)行檢定都不會有問題，但是畫圖的時候，橫軸就會顯示 1, 2, 3, …，而不會顯示以日期為坐標(biāo)。我們開啟 Eviews 所附的示范數(shù)據(jù) ，該檔一般是安裝在 C:/Program Files/Eviews6/Example Files/Sample Programs/logl 的子目錄下。 匯 入 E xcel 的資 料 時 ， 要 記住 工 作 表 名 稱在主選單中點選 [開啟數(shù)據(jù)文件/匯入數(shù)據(jù)]，再選擇 Excel，出現(xiàn)檔案選擇對話窗口后，點選你要匯入的數(shù)據(jù)文件 (例如 )，之后會出現(xiàn)如下的對話窗口： 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 40 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU Excel 數(shù)據(jù)工作 Excel 數(shù)據(jù)工作表中開始的欄 表中開始的列(column) (row)Excel 資料工作表的名稱最后按確定即可 最后回到 gretl 主工作窗口，即可看見匯入的數(shù)據(jù) (如下圖)；其中 obs 變量并沒有匯進(jìn)來，這是因為 gretl 會自動判定匯入的數(shù)據(jù)是時間序列的年數(shù)據(jù)，所以省略了 obs。以下僅介紹匯入 Excel 和 Eviews 的資料文件做為示范。 回到第 2 章的回歸模型結(jié)果 (再次顯示如下以方便參考)，注意看 Yt 的系數(shù)是 ，而跟在后面的 pvalue= ***，這告訴我們 p 值很小很小，這表示我們應(yīng)該拒絕 H0: b2 = 0 的虛無假設(shè)。但由于如何修正回歸模型的計量方法，已超過本手冊的介紹范圍，無法在此深入說明，大家可自行參考計量的書籍。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 35 由以上 節(jié)對回歸殘差的檢定，可知對于第 2 章所估計以下這個回歸模型 Ct = b1 + b2 Yt 其殘差檢定，無法拒絕 White 類型的異質(zhì)變異虛無假設(shè)，簡單地說，也就「沒有 White 類型的異質(zhì)變異」；可是 ARCHLM 檢定卻指出在 5%的顯著水平之下，必需拒絕「沒有 ARCH 類型的異質(zhì)變異」之虛無假設(shè)；換言之，就是有 ARCH 型之異質(zhì)變異。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 34 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 除了 DoornikHansen 常態(tài)性檢定之外，gretl 也提供了其它常態(tài)性檢定，例如很常見的 JarqueBera 常態(tài)性檢定。在窗口中出現(xiàn)的自我相關(guān)檢定其實有 32種，分別為聯(lián)合檢定 F 統(tǒng)計量：LMF=、前面介紹過的 LM 檢定：TR = 、以及 LjungBox 的 Q 檢定：Q(8)= ；而其對應(yīng)的 pvalue 分別為 、和 。我們先回到回歸結(jié)果窗口，點選 [儲存/殘差平方]，然后 gretl 會要求你輸入要將殘差平方儲存成什么變量名稱，通常我們就用 gretl 給的預(yù)設(shè)名稱即可。但你應(yīng)該可以發(fā)現(xiàn)，下圖中中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 28 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 的落后 1 期之系數(shù)，alpha(1) 的 pvalue 有打了一個 * 號，這表示此回歸模型在落后 1 期時可能有 ARCH 異質(zhì)變異存在。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 27 殘差同質(zhì)變異之檢定: ARCH LM 檢定 如果你的樣本數(shù)據(jù)是時間序列數(shù)據(jù)的話，通常會再進(jìn)行 ARCH 類型的異質(zhì)變異檢定。 殘差同質(zhì)變異之檢定: White 檢定 這一類常見的檢定有兩種，一種是 White 檢定 (又分成只含平方項，以及含交乘項兩種形式)，其基本原理就是在估計完回歸式后，取得回歸之樣本殘差，將之取平方后當(dāng)做應(yīng)變量，然后對常數(shù)項、自變量、和自變量的平方，再跑一次輔助回2歸式 (auxillary regression)，最后將此輔助回歸式之樣本數(shù)乘上 R 可得到 LM 統(tǒng)計量，其服從自由度為 n1 的卡方分配： 2 2T R ~ χ n( )1(注意，n = 輔助回歸式中不含常數(shù)項之待估參數(shù)之?dāng)?shù)目，此例中，n = 2)。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 25 若想要讓所得到之估計式也將具有常態(tài)分配的性質(zhì)，則應(yīng)該要加上第 5 個假設(shè)： (5) 殘差為常態(tài)性 (normality) 不過，一般來說，只要樣本數(shù)夠大，一般最小平方法所得到估計式之分配，將可漸進(jìn)為常態(tài)分配 (Hill, Griffiths, and Judge, 2001)。 線性回歸殘差的假設(shè) 根據(jù)高斯馬可夫定理 (GaussMarkov Theorem)，若簡單線性回歸殘差符合以下^ ^的假設(shè)，我們使用一般最小平方法來估計 b、b 時，就可以得到具有 BLUE 的性1 2質(zhì)的估計量。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 第 3 章 回歸模型的檢定 一般初學(xué)者在跑完回歸模型之后，通常會急著去解釋回歸估計的結(jié)果，或者馬上對回歸系數(shù)進(jìn)行檢定，但其實這樣的步驟并不是正確的。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 21 將回歸存入分析檔 分析文件 (session files) 是 gretl 軟件一個特殊的計設(shè)，它主要的功能是方便我們下一次分析同樣的模型時，不必再進(jìn)行重復(fù)的步驟 (更多詳細(xì)的分析檔說明，請參見第 6 章)。下一章再介紹如何在 gretl 進(jìn)行這些檢定。另外，常數(shù)項 const 預(yù)設(shè)是會自動被加入在簡單回歸模型之中，若你在估計回歸式時，有特殊的需求，不要常數(shù)項時，你可以點選自變量框中的 [const]，然后按 [移除] 鈕就可以了。我們可以在選單上點 [模型/一般最小平方法]，如下圖。 你應(yīng)該可以看到一個新開啟的窗口，如下圖所示。 請點選 [Ramanathan] 的數(shù)據(jù)庫，并雙點擊選擇其中的 [data36] Disposable incoand consumption 這個選項 (如下圖) 就可以開啟該數(shù)據(jù)文件了。 開啟 gretl 使用手開啟新的gretl 估計 OLS 模型冊 (英文版)指令文件 (script)開啟 gretl 指令視 開啟 gretl 圖標(biāo)視 開啟示范數(shù)據(jù)文件窗 (console) 窗 (icon view)第 2 章 從簡單回歸開始 安裝好了 gretl 之后，點選桌面上的圖示，就可以開始使用 gretl 了，你應(yīng)該可以看到如下的畫面，不要懷疑，在 gretl 版本 以后，在中文窗口下，你就可以看到中文化的窗口選單，所以學(xué)習(xí)起來應(yīng)該是比其它的英文版計量軟件容易許多。注意，gretl 的變量只能為英文字符組成，而且英文的大小寫被視為不相同的變數(shù)。 (2) 資料文件名 gretl 預(yù)設(shè)的附檔名有以下幾種： 資料文件：附檔名為 *.gdt (取自 gretl data 的縮寫)，用來存放原始數(shù)據(jù)。. 資料 此項下可以增加、編輯數(shù)據(jù)變量、增加或移除樣本、進(jìn)行數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換 (將轉(zhuǎn)換成時間序列 (time series)、橫剖面 (crosssectional)、或追踨資料 (panel d. 檢視 在此項下可以執(zhí)行變量繪圖、進(jìn)行主成份分析 (Principal ponents)、顯示的敘述統(tǒng)計、相關(guān)系數(shù)矩陣、交叉自我相關(guān)圖等。中文顯示的字形設(shè)定 更改字形設(shè)定，以在報表與繪圖中正確顯示中文 (不然你會看到亂碼) 之示范操作畫面與說明, 詳見「gretl 入門手冊」之第 5 章。但請注意，CVS 版是下一正式版本的測試版，內(nèi)含新功能和舊 bug 的修正，但由于新功能還在測試中，所以也可能比較容易有一些新的 bug。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 使用手冊 7 連結(jié)，應(yīng)該就會引導(dǎo)你到 Sourceforge (自由軟件的大本營) 網(wǎng)站去下載，由于臺灣有同步映像站 (mirror site)，所以下載速度「飛快」。gretl 的原始版本是在 linux 操作系統(tǒng)下所開發(fā)的，但是它的 Windows 版本也同步地在更新成長，目前 3(2010年11月) 的正式釋出的版本為 。 自由下載, 合法免費使用 這是自由軟件的特色... 給教學(xué)資源經(jīng)費不是很充裕的教學(xué)機(jī)構(gòu)在計量教學(xué)研究的另一種選擇 (alternative)。 所以我先行翻譯了主要的軟件操作接口之后 [注2]，再來就是決定動手寫出此書，當(dāng)做公益推廣。但英文手冊內(nèi)容很扎實 ( grelt 版的有 215 頁之多，且大部份都是文字)，翻譯的工作量不是我一個人可以負(fù)荷。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 關(guān)于本書 這本書并非 gretl 官方英文版手冊的翻譯，它的定位只是「簡易操作手冊」，所以才命名為「gretl 入門手冊」，因此本書并非為 GNU General Public License 授權(quán)的 PDF 電子文件，但仍然歡迎教學(xué)及個人免費下載使用 (見注 1 之說明)。 〔自由 1〕研究的自由： 可以研究軟件運作方式、并使其適合個人需要。星期的奮斗，勉強(qiáng)搶時間寫出這本書的 beta 版 (就是開始讓大家試用PDF 版)，以分享推廣的精神，先在網(wǎng)絡(luò)上公開下載，提供免費的教育目非商業(yè)性使用)。而且 gretl 這個軟件目前已有繁體中文的使用接口 (是由我翻譯的，請多指教)，對臺灣的使用者而言，學(xué)習(xí)的進(jìn)入障礙可以大大地減少，我們也不需要非使用只有英文顯示接口的計量軟件了! 老師們也可以多一些專注在計量的應(yīng)用詮釋，而不用太多時間花在計量軟件操作的指導(dǎo)。 gretl 雖然源自于 Linux 操作系統(tǒng), 但它的 Windows 版本 也十分好用, 特別是初學(xué)者幾乎不需學(xué)習(xí)任何語言指令, 只要用點選選單、填入數(shù)據(jù)的方式，就可以估計大部份的統(tǒng)計檢定和計量模型，功能十分完整，繪圖部份則由著名的 gnuplot 來支持顯示，其多樣性不在話下，相較于其它有名的商業(yè)收費統(tǒng)計軟件而言，一點也不遜色。目前在臺灣可能比較少人聽說過這個軟