【正文】 數(shù)線性限制檢定]，然后會出現(xiàn)對話窗口，在其中填入: 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 37 b[2] =1 再按確定就完成了我們所要的檢定。至于在殘差常態(tài)性的檢定上，DoornikHansen 常態(tài)性檢定和 JarqueBera 常態(tài)性檢定 (還有其它的檢定) 的結(jié)果是，我們沒有證據(jù)指出殘差不符合常態(tài)分配的虛無假設(shè)。 殘差常態(tài)性之檢定 所謂殘差常態(tài)性檢定，就是檢定回歸模型的常態(tài)是否符合常態(tài)分配的假設(shè)。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 29 2另外還有一種常見的自我相關(guān)異質(zhì)變異的檢定是 LjungBox 的 Q 檢定。在剛剛所估計簡單回歸的結(jié)果窗口中，點(diǎn)選 [檢定/殘差異質(zhì)性檢定/White 檢定 (含交乘項)]， 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 26 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 即可看到殘差異質(zhì)性的檢定結(jié)果如下。 (3) 殘差無自我相關(guān) (nonautocorrelation) : cov(ut, uts) = 0, for s ≠0。 要看看存入分析檔之后的結(jié)果，請回到主工作窗口，點(diǎn)選 [檢視/圖示]，在新開啟的圖標(biāo)窗口中，你應(yīng)該可以看到有一個 [Model 3] 的圖示 (如下圖)，在 Model 3 的圖示上用鼠標(biāo)點(diǎn)兩下，就可以看到我們剛才跑的回歸模型了 (在此就不再顯示畫面了)。在 coefficient 一欄下方所顯示的是估計出來的系數(shù)，例如常數(shù)項的估計值 (即 b1) 是 ，而 Yt 的系數(shù) (即 b2) 是 ；在 stderror、tratio、pvalue 欄下方的數(shù)字，分別是系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤、t 值、p 值；不論是用t 值或 p 值來看，直觀的結(jié)果應(yīng)該是顯著地拒絕這兩個系數(shù)為 0 的虛無假設(shè)。 跑簡單回歸估計 接著我們示范如何用剛剛開啟的數(shù)據(jù)來跑簡單回歸。 開啟數(shù)據(jù)文件 我們先不用準(zhǔn)備任何數(shù)據(jù)，直接使用隨 gretl 安裝時所附的數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，來說明如何用 gretl 跑簡單回歸。 分析檔：附檔名為 *.gretl，用存放已經(jīng)分析過的結(jié)果，方便再次使用。 繪圖功能中文字形設(shè)定: (1) 隨便開啟一個示范數(shù)據(jù)文件, 然后在任一變量上按鼠標(biāo)右鍵, 畫一個「機(jī)率分配圖」或「時間序列圖」。如果等很久還沒有動作，請點(diǎn)選 “Your gretl download will start shortly…” 下一行的「direct link」，即可手動下載。 支持各主要計量教科書的范例數(shù)據(jù) 目前的版本安裝完后, 除了 gretl 示范檔之外, 自動附有 William Greene, Econometric Analysis, 和 Ramanathan, Introductory Econometrics, 教科書中的范例數(shù)據(jù), 另外也可以自 gretl 官方網(wǎng)站 下載以下教科書的范例數(shù)據(jù): * Wooldridge, Introductory Econometrics * Gujarati, Basic Econometrics * Stock and Watson, Introduction to Econometrics (還有程序范例 script) * Davidson and MacKinnon, Econometric Theory and Methods 有實(shí)時響應(yīng)的使用討論與問題反應(yīng) mailing list 網(wǎng)絡(luò)社群 雖然只有英文的討論網(wǎng)絡(luò)社群, 但我親自反應(yīng)過一些問題, 發(fā)現(xiàn)響應(yīng)超快, 而且專業(yè), 過去的 mailing list 討論紀(jì)錄可以參見: 支持多國語言 這是大部份商業(yè)軟件做不到 (或沒有誘因) 的, 目前 gretl 除了中、英文版之外，已經(jīng)有法文、德文、義文、萄文、俄文、西班牙文、波蘭文、土耳其文、巴斯克 (Basque) 文等各種語言的版本，這是一般商業(yè)計量軟件無法達(dá)成的國際化程度，相信 gretl 這個軟件很快就會有更廣大的使用者社群?？墒俏以谖以瓉淼木W(wǎng)站 ，但可能沒什么人聽過這個軟件，或者是在這個領(lǐng)域的人比較少，所以沒有什么響應(yīng)。 〔自由 3〕改良的自由： 可以自行改良軟件并散布改良后的版本以使全體它和傳統(tǒng)商業(yè)軟件之間最顯著的差異在于： 自由軟件鼓勵你拷貝 自由軟件允許你研究、改良 而其中的關(guān)鍵點(diǎn)在于自由軟件將不但將程序原始碼開放，并授權(quán)您不只可以看到碼，并且可以對它改良及散布，自由軟件幾乎等同于是公共的智能財，而相對的在網(wǎng)絡(luò)上常見的免費(fèi)軟件及共享軟件，雖然您一樣可以免費(fèi)的下載使用，但您卻的程序原始碼，更不可能也不可以對它的程序進(jìn)行修改，而且即使是免費(fèi)，您也的拷貝給您的朋友，所以這就是為什么免費(fèi)軟件不等于是自由軟件。2009 年初，在加入 gretl 團(tuán)隊進(jìn)行軟件接口的中文步工作之后，發(fā)現(xiàn) gretl 目前的使用手冊都是英文的，對中文的使用而言一點(diǎn)隔閡。Gretl 入門手冊for 中文版 gretl Gnu Regression, Econometrics and Timeseries 楊奕農(nóng)中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. current ver. November, 22, 2010 (Original: April 29, 2009)目錄 前言...........................................................................................................什么是自由軟件？.............................................................................關(guān)于本書............................................................................................gretl 的特色:.....................................................................................第 1 章 gretl 的下載與安裝................................................................... 正式釋出版下載........................................................................ 下載 CVS 版和最近翻譯 PO 檔...............................................CVS 版本.................................................................................. 安裝 gretl.................................................................................中文顯示的字形設(shè)定.................................................................. gretl 主窗口說明.......................................................................(1) 主選單.................................................................................(2) 資料文件名..............................................................................(3) 數(shù)據(jù)變量區(qū)..........................................................................(4) 數(shù)據(jù)頻率 與 樣本期間........................................................(5) 快速工具圖示列...................................................................第 2 章 從簡單回歸開始..........................................................................中文顯示的設(shè)定......................................................................... 開啟數(shù)據(jù)文件................................................................................. 敘述統(tǒng)計..................................................................................... 跑簡單回歸估計.......................................................................... 回歸殘差圖................................................................................. 將回歸存入分析檔 ......................................................................第 3 章 回歸模型的檢定.......................................................................... 線性回歸殘差的假設(shè).................................................................中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 殘差同質(zhì)變異之檢定: White 檢定........................................................25 殘差同質(zhì)變異之檢定: ARCH LM 檢定.................................................27 殘差無自我相關(guān)之檢定 ........................................................................31 殘差常態(tài)性之檢定................................................................................32 回歸系數(shù)的檢定...................................................................................35 第 4 章 gretl 數(shù)據(jù)處理.......................................................................................38 匯入外部數(shù)據(jù).......................................................................................38 從 Excel 匯入數(shù)據(jù)...............................................................................39 從 Eviews 匯入數(shù)據(jù)............................................................................41 從 CSV 文件匯入數(shù)據(jù).............................................................................42 數(shù)據(jù)屬性...............................................................................................48 數(shù)據(jù)文件信息................................