【正文】 對(duì)AR(1)的PP檢驗(yàn)為： 　（） ADF檢驗(yàn)通過(guò)在方程右邊添加滯后差分項(xiàng)來(lái)修正高階序列相關(guān)。因此，一個(gè)序列是否平穩(wěn)，可以檢驗(yàn)是否嚴(yán)格小于1。對(duì)于上面的隨機(jī)游動(dòng)，有一個(gè)單位根，所以是I(1)，同樣，平穩(wěn)序列是I(0)。167。P階PDLS模型限制系數(shù)服從如下形式的p階多項(xiàng)式 （）j = 0 , 1 , 2 , … , k 是事先定義常數(shù)：PDLS有時(shí)被稱(chēng)為Almon分布滯后模型。DW統(tǒng)計(jì)量是當(dāng)方程右邊沒(méi)有滯后變量時(shí)對(duì)一階序列相關(guān)的檢驗(yàn)。四、ARMA估計(jì)選擇 帶有AR或MA的模型用非線性最小二乘法估計(jì)。注意：非線性最小二乘估計(jì)漸進(jìn)等于極大似然估計(jì)且漸進(jìn)有效。通常，除非有特別的原因來(lái)檢驗(yàn)這些殘差，Eviews不能自動(dòng)計(jì)算下面的估計(jì)。 1．一階序列相關(guān)在EViews中估計(jì)一AR(1)模型，選擇Quick/Estimate Equation打開(kāi)一個(gè)方程，用列表法輸入方程后，最后將AR(1)項(xiàng)加到列表中。167。從說(shuō)明對(duì)話框中選擇估計(jì)方法：GMM。也可以從命令窗口使用PARAM命令設(shè)定初始系數(shù)值。EViews會(huì)使用迭代算法估計(jì)模型。這個(gè)階段包括估計(jì)模型中每個(gè)變量關(guān)于工具變量的最小二乘回歸。在輸出結(jié)果中，EViews會(huì)包含一行文字說(shuō)明使用了White估計(jì)量。167。在完全共線的情況下，回歸變量矩陣X不是列滿秩的， EViews會(huì)產(chǎn)生一個(gè)顯示“奇異矩陣”的錯(cuò)誤信息對(duì)話框。五、回歸統(tǒng)計(jì)量 你可以通過(guò)函數(shù)指向前面描述的各種回歸統(tǒng)計(jì)量。一、方程視圖 方程對(duì)象窗口中的視圖菜單中的選項(xiàng)分別是方程顯示（有三種形式）：顯示方程結(jié)果、因變量的實(shí)際值和擬合值及殘差、描述目標(biāo)函數(shù)的梯度和回歸函數(shù)的導(dǎo)數(shù)計(jì)算的信息、顯示系數(shù)估計(jì)值。計(jì)算方法如下： （3）回歸標(biāo)準(zhǔn)差 回歸標(biāo)準(zhǔn)差是在殘差的方差的估計(jì)值基礎(chǔ)之上的一個(gè)總結(jié)。167。要?jiǎng)?chuàng)建新的系數(shù)向量，選擇Object/New Object…并從主菜單中選擇MatrixVectorCoef , 為系數(shù)向量輸入一個(gè)名字。為了創(chuàng)建一個(gè)方程對(duì)象: 從主菜單選擇Object/New Object/Equation或 Quick/Estimation Equation…，或者在命令窗口中輸入關(guān)鍵詞equation。167。Edit+/打開(kāi)或關(guān)閉編輯狀態(tài)，這決定是否可以在表中編輯文本或數(shù)字。Number Cell Format(Number)設(shè)置數(shù)字的格式。167。對(duì)單個(gè)圖進(jìn)行操作點(diǎn)擊目標(biāo)圖，選擇Procs或點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)菜單，它允許你設(shè)置選項(xiàng)，添加陰影或刪除所選圖。167。你可以通過(guò)選擇文本框并把它拖到你所選定的位置上來(lái)改變圖中的文本位置。amp。制定 Lines amp。amp。amp。167。只需點(diǎn)擊對(duì)象窗口的“Freeze”鍵。 表示在組aa中進(jìn)行最鄰近點(diǎn)擬合。Fitted series 可以在編輯框中給擬合后序列起名，然后存起來(lái)。選擇疊代次數(shù)應(yīng)是一個(gè)整數(shù)。 Kernel Density（核密度）這個(gè)視圖標(biāo)繪出序列分布的核密度估計(jì)。Saved matrix name可以允許你把結(jié)果保存在一個(gè)矩陣內(nèi)。比如（grp1）的散點(diǎn)圖；(med)可以檢驗(yàn)組(gp_wage)中各序列的均值是否相等；(12)可以得到兩個(gè)序列到12階的交叉相關(guān)系數(shù)。Make Vector Autoregression 打開(kāi)一個(gè)無(wú)限制的vector autoregression對(duì)話框。 標(biāo)簽顯示對(duì)組的描述。 Granger因果檢驗(yàn)主要看現(xiàn)在的y能夠在多大程度上被過(guò)去的y解釋?zhuān)缓笤偌尤離的滯后值是否使解釋程度提高。167。主要有：曲線圖和直方圖，散點(diǎn)圖，XY線，分布圖。高低點(diǎn)圖（Highlow（OpenClose））第一個(gè)序列是高值，第二個(gè)序列是低值，高值低值之間由一條豎線連接。 曲線圖和直方圖：此項(xiàng)用曲線圖或直方圖表示組中的序列。第二種模式允許你指定從工作文件樣本區(qū)間的末尾取出的觀測(cè)值的數(shù)目，這些觀察值以年頻率之外的一種頻率顯示。單擊Transform鍵，選擇下拉菜單中一項(xiàng)，可以用序列的不同形式（如水平或百分比）顯示表格。第三部分為時(shí)間序列的特殊的統(tǒng)計(jì)量。命令的語(yǔ)法結(jié)構(gòu)：序列名稱(chēng)、圓點(diǎn)、視圖或過(guò)程名，再加上括號(hào)里的可選項(xiàng)。 HodrickPrescott濾波設(shè)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列為Y=，趨勢(shì)要素為T(mén)=，n為樣本長(zhǎng)度。二、平滑參數(shù)可以讓Eviews估計(jì)它們的值。關(guān)于調(diào)整后的序列的名字。2．ARIMA選擇（ARIMA Option）X12允許你在季節(jié)調(diào)整前對(duì)被調(diào)整序列建立一個(gè)合適的ARMA模型。1．由方程創(chuàng)建Generate by Equation允許你使用已有序列的表達(dá)式來(lái)建立新的序列，序列表達(dá)式的書(shū)寫(xiě)規(guī)則見(jiàn)第5章。 單位根檢驗(yàn)討論了DickeyFuller和PhillipsPerren單位根檢驗(yàn)，可檢驗(yàn)序列是否平穩(wěn)。偏相關(guān)中的虛線表示的是估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差的正負(fù)二倍。如果，意味著序列是一階相關(guān)。167。 在正態(tài)分布的原假設(shè)下，JarqueBera統(tǒng)計(jì)量是自由度為2的分布。一起顯示的還有標(biāo)準(zhǔn)的描述統(tǒng)計(jì)量。你可以在數(shù)據(jù)庫(kù)中執(zhí)行查詢(xún)、復(fù)制、重命名和刪除對(duì)象的操作，而完全不必考慮數(shù)據(jù)是以何種格式存儲(chǔ)的。這時(shí)系統(tǒng)會(huì)在 EViews 窗口底下?tīng)顟B(tài)行顯示數(shù)量對(duì)象的值。167。我們就可以象對(duì)其他序列一樣對(duì)自動(dòng)序列進(jìn)行任何操作。另外， EViews也不能矗立在等號(hào)左邊多次出現(xiàn)目標(biāo)序列的情況。EViews 將會(huì)使用等號(hào)右邊的表達(dá)式對(duì)每一個(gè)樣本元素進(jìn)行計(jì)算。運(yùn)算中使用NA值，則會(huì)返回NA值，而與序列的觀測(cè)值無(wú)關(guān)。=、amp。在=或amp。注意：EViews 用1表示真，用0表示假。 使用表達(dá)式一、表達(dá)式的使用EViews 提供了廣泛的運(yùn)算符集和龐大的內(nèi)建函數(shù)庫(kù). EViews不僅提供了標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)學(xué)運(yùn)算和統(tǒng)計(jì)運(yùn)算,她也提供了很多能夠自動(dòng)處理時(shí)間序列中的先行、滯后、差分等操作的特殊函數(shù)。存在兩個(gè)數(shù)據(jù)頻率轉(zhuǎn)換方式：從高頻率數(shù)據(jù)向低頻率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，如月度數(shù)據(jù)向季度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換；從低頻率數(shù)據(jù)向高頻率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，如季度數(shù)據(jù)向月度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。點(diǎn)擊主菜單中的File/Import /Read Text—Lotus—Excel或工作文件菜單中的Procs/Import/Read Text—Lotus—Excel，可以在WINDOWS子目錄中找到你的文本文件或Excel(.XLS)文件，點(diǎn)擊后在出現(xiàn)的對(duì)話框中回答序列名，點(diǎn)擊OK即可形成新序列，注意原數(shù)據(jù)文件的時(shí)間區(qū)間。 樣本1．工作文件樣本工作文件的樣本區(qū)間是建立工作區(qū)時(shí)設(shè)定的，重新設(shè)定，雙擊Range后的時(shí)間區(qū)間。改變表單顯示：一般是豎行顯示，點(diǎn)擊Wide+/按鈕，可切換成表格顯示狀態(tài)。在命令窗口鍵入Workfile test1可以建立名為test1的工作文件。凍結(jié)對(duì)象是把對(duì)象當(dāng)前視圖以快照的方式保存在一個(gè)新的對(duì)象中。九、對(duì)象窗口工具條每個(gè)對(duì)象窗口都有一個(gè)工具條，不同對(duì)象的工具條的內(nèi)容也不相同，但是有些按扭是相同的。 五、建立對(duì)象在建立對(duì)象之前必須打開(kāi)工作文件集合而且工作文件窗口必須是激活的。三、對(duì)象過(guò)程許多 EViews對(duì)象還包括過(guò)程（Procedure）。 對(duì)象基礎(chǔ)EViews中的信息是儲(chǔ)存在對(duì)象中的。 九、顯示限制當(dāng)工作文件中包含很多對(duì)象時(shí)，工作文件窗口就會(huì)顯得很亂。三、工作文件窗口建立工作文件或打開(kāi)舊的工作文件后可看到下面的工作文件窗口 四、保存工作文件保存工作文件可選菜單File/Save或File/Save as在出現(xiàn)的WINDOWS標(biāo)準(zhǔn)對(duì)話框內(nèi)選擇文件要保存的目錄及文件名。 EViews在主菜單上選擇File/Close或按ALTF4鍵來(lái)關(guān)閉EViews ；可單擊 EViews 窗口右上角的關(guān)閉方塊。主菜單：點(diǎn)擊主菜單會(huì)出現(xiàn)一個(gè)下拉菜單，在下拉菜單中可以單擊選擇顯現(xiàn)項(xiàng)。 啟動(dòng)和運(yùn)行 EViews EViews 4提供了一張光盤(pán)。第五部分：多方程分析描述利用方程組來(lái)估計(jì)和預(yù)測(cè)、向量自回歸、誤差修正模型、狀態(tài)空間模型、截面數(shù)據(jù)/ 時(shí)間序列數(shù)據(jù)、及模型求解。EViews 操作手冊(cè)目 錄第一章 序論第二章 EViews 簡(jiǎn)介第三章 EViews 基礎(chǔ)第四章 基本數(shù)據(jù)處理第五章 數(shù)據(jù)操作第六章 EViews 數(shù)據(jù)庫(kù) 第七章 序列第八章 組 第九章 應(yīng)用于序列和組的統(tǒng)計(jì)圖第十章 圖、表和文本對(duì)象 第十一章 基本回歸模型第十二章 其他回歸方法 第十三章 時(shí)間序列回歸第十四章 方程預(yù)測(cè) 第十五章 定義和診斷檢驗(yàn)第十六章 ARCH和GARCH估計(jì) 第十七章 離散和受限因變量模型第十八章 對(duì)數(shù)極大似然估計(jì) 第十九章 系統(tǒng)估計(jì)第二十章 向量自回歸和誤差修正模型第一章 緒論EViews 為我們提供了基于WINDOWS平臺(tái)的復(fù)雜的數(shù)據(jù)分析、回歸及預(yù)測(cè)工具，通過(guò) EViews能夠快速?gòu)臄?shù)據(jù)中得到統(tǒng)計(jì)關(guān)系，并根據(jù)這些統(tǒng)計(jì)關(guān)系進(jìn)行預(yù)測(cè)。第二章 EViews 簡(jiǎn)介167。插入光驅(qū)既可直接安裝，并直接在桌面上建立圖標(biāo)。命令窗口：菜單欄下面是命令窗口。第三章 EViews 基礎(chǔ)EViews 的核心是對(duì)象，對(duì)象是指有一定關(guān)系的信息或算子捆綁在一起供使用的單元，用 EViews工作就是使用不同的對(duì)象。 五、設(shè)置默認(rèn)路徑打開(kāi)EViews 文件對(duì)話框開(kāi)始都顯示默認(rèn)路徑下的內(nèi)容?？梢杂蔑@示限制（Filter）來(lái)限制窗口中所顯示的對(duì)象。每個(gè)對(duì)象都包含與一個(gè)特定分析領(lǐng)域有關(guān)的信息。與視圖一樣的是，過(guò)程通常以圖表或坐標(biāo)的形式顯示在對(duì)象窗口中；與視圖不同的是，過(guò)程改變數(shù)據(jù)，無(wú)論對(duì)象本身中的還是其他對(duì)象中的。然后選擇主菜單上的 Objects/New Object將會(huì)出現(xiàn)工作文件集合窗口。View按鈕用來(lái)改變對(duì)象窗口的視圖形式；Procs按鈕可以用來(lái)執(zhí)行對(duì)象的過(guò)程；Objects按鈕可以?xún)?chǔ)存、命名、復(fù)制、刪除、打印對(duì)象；Print按鈕打印單前對(duì)象的視圖；Name按鈕允許你命名或更改對(duì)象的名字；Freeze按鈕可以以當(dāng)前視圖為準(zhǔn)建立新的圖形對(duì)象、表格對(duì)象或文本對(duì)象。十四、刪除對(duì)象 Objects/Delete selected或Delete可以刪除選定的對(duì)象。也可以用命令保存工作文件。改變樣本區(qū)間：點(diǎn)擊Smpl+/按鈕，可切換序列的樣本區(qū)間為當(dāng)前樣本區(qū)間或工作區(qū)樣本區(qū)間。2．改變當(dāng)前樣本區(qū)間點(diǎn)擊工作文件中的Objects/Sample或Sample鈕，也可雙擊Sample后的樣本區(qū)間，然后在對(duì)話框輸入時(shí)間，可輸入條件，使用數(shù)學(xué)表達(dá)式及AND、OR邏輯表達(dá)式。167。在序列窗口的菜單中選擇View/Conversion Options，從高頻率數(shù)據(jù)向低頻率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，有6種選擇：觀測(cè)值的平均值；觀測(cè)值的和；第一個(gè)觀測(cè)值；最后一個(gè)觀測(cè)值；觀測(cè)值的最大值；觀測(cè)值的最小值。二、運(yùn)算符EViews中包含的基本算術(shù)運(yùn)算符分別是 +、*、/、^(冪),運(yùn)算的數(shù)可以寫(xiě)為整數(shù)形式、十進(jìn)制形式和科學(xué)計(jì)數(shù)法的形式。七、先行指標(biāo)、滯后指標(biāo)和差分處理序列中的先行、滯后指標(biāo)只要在序列名后加一對(duì)小括號(hào)，括號(hào)中寫(xiě)上先行滯后的數(shù)字即可。lt。lt。如果邏輯表達(dá)式得出的空值使用在數(shù)學(xué)運(yùn)算中，這時(shí)NA值當(dāng)作缺失值來(lái)考慮，也會(huì)得到空值。并把相應(yīng)的計(jì)算結(jié)果分配給等號(hào)左邊的目的序列。命令窗口的方式也可以使用命令在命令窗口中建立一個(gè)新序列，并為它們分配值。②在組中使用自動(dòng)序列選取主菜單上的bojects/new object/group。 序列生成組的操作用來(lái)計(jì)算相關(guān)矩陣、估計(jì)VAR模型、畫(huà)XY圖等。第六章 EViews 數(shù)據(jù)庫(kù)167。第七章 序列提供序列的各種統(tǒng)計(jì)圖、統(tǒng)計(jì)方法及過(guò)程。釘形圖釘形圖用直立的釘形柱顯示數(shù)據(jù)。中位數(shù) (median)即從小到大排列的序列的中間值。直方圖中顯示的概率值是JarqueBera統(tǒng)計(jì)量超出原假設(shè)下的觀測(cè)值的概率。顯示確定滯后期的自相關(guān)函數(shù)以及偏相關(guān)函數(shù)。如果隨著滯后階數(shù)k的增加而呈幾何級(jí)數(shù)減小，表明序列服從低階自回歸過(guò)程。如果偏相關(guān)落在該區(qū)域內(nèi)，則在5%的顯著水平下與零無(wú)顯著差別（截尾）。選擇檢驗(yàn)類(lèi)型，決定單位根檢驗(yàn)是否用原始數(shù)據(jù)、一階差分、二階差分，是否包括截距或趨勢(shì)以及檢驗(yàn)回歸的滯后階數(shù)。2．重置樣本Resampling從觀測(cè)值中提取，建立一個(gè)新序列?？梢栽谶M(jìn)行季節(jié)調(diào)整和得到用于季節(jié)調(diào)整的向前/向后預(yù)測(cè)值之前，先去掉確定性的影響（例如節(jié)假日和貿(mào)易日影響）。Eviews在原序列名后加SA，可以改變序列名，將被存儲(chǔ)在工作文件中。在填充區(qū)內(nèi)輸入字母e，Eviews估計(jì)使誤差平方和最小的參數(shù)值。一般地，時(shí)間序列中的不可觀測(cè)部分趨勢(shì)常被定義為下面最小化問(wèn)題的解： (1)其中，正實(shí)數(shù)λ表示在分解中長(zhǎng)期趨勢(shì)和周期波動(dòng)占的權(quán)數(shù)，是延遲算子多項(xiàng)式 (2)將（2）代入（1）式，則HP濾波的問(wèn)題就是使下面損失函數(shù)最小，即最小化問(wèn)題用來(lái)調(diào)整趨勢(shì)的變化，并隨著λ的增大而增大。比如，如果要察看序列名為lwage的直方圖和描述統(tǒng)計(jì)量，；如果要檢驗(yàn)序列HRS的均值是否等于3，(mean=3)；如果要得到序列GDP滯后20階的相關(guān)圖，(20)。第四部分為標(biāo)簽項(xiàng)，提供組對(duì)象的相關(guān)信息。167。對(duì)話框右上部First Column描述組的第一列的顯示頻率，Second Column控制組的第二列的顯示。散點(diǎn)圖：序列的散點(diǎn)圖有五個(gè)選項(xiàng)：simple scatter ， scatter with regression ，scatter with nearest neighbor fit ，scatter with kernel fit，XY Pairs。如果高點(diǎn)值低于低點(diǎn)值，就以線段上的空白來(lái)表示。
167。、協(xié)方差及相關(guān)圖相關(guān)和協(xié)方差：顯示了組中序列的相關(guān)及協(xié)方差距陣。如果x在y的預(yù)測(cè)中有幫助，那就是說(shuō)y是由