【正文】 包括三種檢驗(yàn)方法。 ADF Fis her ?2統(tǒng)計(jì)量是右單側(cè)檢驗(yàn)。在 彈出的對(duì)話(huà)窗的 T es t T ype 中選 C om m on r oot – L e vi n, L i n, C hu檢驗(yàn)法 。首先確定附加項(xiàng)個(gè)數(shù) ki，然后作如下兩個(gè)回歸式， ? yi t = ??ikjji?1?? yi t j + Zit39。（ 2 ）用代理變量做 ADF 回歸，*?ij?= ?*ij?+ vit。 （ 1 ） C r oss se ct i on （橫跨個(gè)體）中包括 N one （不選）， Fixe d （固定）， R and o m （隨機(jī)）分別用來(lái)做非個(gè)體效應(yīng)，個(gè)體固定效應(yīng)和個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)的設(shè)定（見(jiàn)圖 1 1 ）。 在工作文件中打開(kāi)面板數(shù)據(jù)窗口，點(diǎn)擊 V i e w 鍵，選 D es cri pti ve S t at s 功能可以得到面板數(shù)據(jù)按個(gè)體計(jì)算的特征數(shù)。 （ 2 ） 定義 序列 名并 輸入數(shù)據(jù) 。 （ 1 ）建立 混合數(shù)據(jù)庫(kù)（ P o ol ）對(duì)象。城鎮(zhèn) 人均 食品 支出對(duì) 人均收入的 彈性 系數(shù)隨著人均收入的提高而遞減。 進(jìn)一步觀察 l og( f oo d) 和 l og ( l og( i n e) ) 的散點(diǎn)圖， 存在滿(mǎn)意的線性關(guān)系，同時(shí)， 不存在 異方差 。 H0：混合 模型 ： H1： 個(gè)體時(shí)間雙固定 效應(yīng) 模型 F = )/()/()(kTNNTSS ETNSS ESS Euur?????=)748336/()17148/()(???????? 因?yàn)?F = 4 F0 . 05( 55, 2 79) = 8 ， （ p 值小于 ） ， 推翻原假設(shè)?，F(xiàn)有 1982 ? 1988年 48 個(gè)州共 3 36 組美國(guó)公路交通事故死亡人數(shù)（ nu m ber ）與啤酒稅（ beert ax ）的數(shù)據(jù)。 在 E V i e w s 個(gè)體固定效應(yīng)回歸 結(jié)果窗口點(diǎn)擊 P r oc 鍵，選 m ak e m odel 功能，將打開(kāi)一個(gè)對(duì)話(huà)窗。 安徽河北江蘇內(nèi)蒙古 山西 1996 1998202220220202240006000800010000120221996199719981999202220222022安徽河北江蘇內(nèi)蒙古 山西199619992022020224000600080001000012022140001996199719981999202220222022 5 ．面板數(shù)據(jù)建模案例分析 取 對(duì)數(shù) 和 原測(cè)量 值 15 個(gè)地區(qū) 7 年人均消費(fèi)對(duì)收入的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖見(jiàn) 下 。 4 ．面板數(shù)據(jù)模型檢驗(yàn)與設(shè)定方法 面板數(shù)據(jù)建模的一項(xiàng)重要任務(wù)就是判別模型中是否存在個(gè)體固定效應(yīng)。 4 ．面板數(shù)據(jù)模型 檢驗(yàn)與設(shè)定 方法 （ 1 ） 面板數(shù)據(jù) 模型中 參數(shù)約束是否成立的 W al d 檢驗(yàn) )1(1)(39。 當(dāng)??= 0 時(shí)， 上 式等同于混合 O L S 估計(jì)；當(dāng)??=1 時(shí)， 上 式等同于 離差變換O L S 估計(jì) 。 ? + ( ?i t ?i t 1) , i = 1, 2, … , N 。?? 離差變換 O L S 估計(jì)法的 主要缺點(diǎn) 是不能估計(jì)非時(shí)變回歸變量構(gòu)成的面板數(shù)據(jù)模型。 具體步驟是，對(duì)于個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型 yi t = ?i + Xi t39。? +i?, i = 1, 2, … , N 變換上式 ：iy= ? +iX39。 ? + ?i t，但卻當(dāng)作混合模型來(lái)估計(jì)參數(shù)，則模型 寫(xiě)為 yi t = ? + Xi t 39。 ? + ?i t, i = 1, 2, … , N 。 ? ，對(duì) yi t可以識(shí)別。 如果模型形式是正確設(shè)定的，并且滿(mǎn)足模型通常的假定條件，對(duì)模型進(jìn)行 混合 O L S 估計(jì)，全部參數(shù)估計(jì)量都是不一致的 。對(duì)于每個(gè)截面，回歸函數(shù)的斜率相同（都是 ?1）， ?t卻因截面（時(shí)點(diǎn)）不同而異。 時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng) 模型（ tim e f ixed ef f e c ts m od e l ） 如果一個(gè) 面板數(shù)據(jù) 模型定義為， yi t = ?t + Xi t 39。 固定效應(yīng) 模型（ f ix e d e f f e c ts m od e l ）。? +?it, i = 1, 2, …, N。則稱(chēng)此模型為混合回歸模型。 利用面板數(shù)據(jù)建立模型的好處 是：（ 1）由于觀測(cè)值的增多，可以增加估計(jì)量的抽樣精度。（ 2）個(gè)體數(shù)多，時(shí)間短。面板數(shù)據(jù)是截面上個(gè)體在不同時(shí)點(diǎn)的重復(fù)觀測(cè)數(shù)據(jù)。 N表示面板數(shù)據(jù)中含有 N個(gè)個(gè)體。 如果一個(gè) 面板數(shù)據(jù) 模型定義為， yit = ? + Xit 39。 固定效應(yīng)模型分為 3種類(lèi)型，即 個(gè)體固定效應(yīng)模型、時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)模型 和個(gè)體時(shí)點(diǎn)雙固定效應(yīng)模型。 注意： （ 1 ）在 E V i e w s 輸出結(jié)果中 ?i是以一個(gè)不變的常數(shù)部分和隨個(gè)體變化的部分相加而成。 令?i = ?0 + ?2 zi，于是 變?yōu)? yi t = ?i + ?1 xi t + ?i t, i = 1, 2, … , N 。 t = 1, 2, … , T 其中 ?0為常數(shù)，不隨時(shí)間、截面變化； 對(duì)于 T 個(gè)截面有 T 個(gè)不同的截距項(xiàng)， zt表示隨不同截面（時(shí)點(diǎn)）變化，但不隨個(gè)體變化的難以觀測(cè)的變量。 個(gè)體時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng) 模型 如果一個(gè) 面板數(shù)據(jù) 模型定義為， yi t = ?0 + ?i + ?t + Xi t 39。 其假定條件是 ?i? i i d( ? , ??2) ?i t ? i i d(0, ??2) 都被假定為獨(dú)立同分布，但并未限定何種分布。 3. 面板數(shù)據(jù)模型估計(jì)方法 ? 混合最小二乘 （ Pooled OLS） 估計(jì) （適用于混合模型） ? 平均數(shù) （ between） OLS估計(jì) （適用于混合模型和個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型） ? 離差變換 （ within） OLS估計(jì) （適用于個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型） ? 一階差分 （ first difference） OLS估計(jì) （適用于個(gè)體固定效應(yīng)模型） ? 可行 GLS（ feasible GLS） 估計(jì) （適用于隨機(jī)效應(yīng)模型） 3 ．面板數(shù)據(jù)模型估計(jì)方 法 面板數(shù)據(jù)模型中 ? 的估計(jì)量既不同于截面數(shù)據(jù)估計(jì)量，也不同于時(shí)間序列估計(jì)量，其性質(zhì)隨設(shè)定固定效應(yīng)模型是否正確而變化。從而導(dǎo)致誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差常常被低估，估計(jì)量的精度被虛假夸大。然后利用 yi t和 Xi t的 N 組觀測(cè)值估計(jì)參數(shù) 。平均數(shù) O L S 估計(jì)法適用于短期面板的混合模型和個(gè)體隨機(jī) 效應(yīng)模型。 對(duì)于個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型， ? 的 離差變換 O L S 估計(jì)量是一 致估計(jì)量。具體 步驟是，對(duì)個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型 yi t = ?i + Xi t 39。 ? + ?i中 ?i， ?i t服從獨(dú)立同分布。 為了得到正確的統(tǒng)計(jì)推斷，需要克服這兩個(gè)因素。 判別規(guī)則是， 若 F F? ( m , N ? T k ) ，約束條件成立，若 F ? F? ( m , N ? T k ) ，約束條件不成立。 判別規(guī)則是， 若 F F? ( m , N ? T k ) ，約束條件成立，若 F ? F? ( m , N ? T k ) ，約束條件不成立。 5 ．面板數(shù)據(jù)建模案例分析 最后 確定 的 模型 形式是 個(gè)體固定效應(yīng)模型 。這個(gè)比率在飲酒高峰期會(huì)上升。 H0： ?i = ? （混合模型） H1： ?i各不相同（ 個(gè)體固定效應(yīng) 模型） F = )1/(/)(???NNTR SSNR SSR SSuur=)49336/()148/()(????? 因?yàn)?F = F0. 05 ( 47, 2 87) = 1. 4 ， （ p 值小于 ）。 2 次多項(xiàng)式 模型 擬合的 合理 ，但 未克 服異方差。 案例 3 ： 全國(guó)省 級(jí)地區(qū) 城鎮(zhèn)居民人均食品支出與收入的關(guān)系研究（ 1 985 ? 20 05 ） 建立帶有兩個(gè)誤差自回歸項(xiàng)的個(gè)體固定效應(yīng)模型如下： l ogf ood = 4 + … + l o g ( l ogi nco m e ) + 093 A R ( 1) 0 .334 9 A R ( 2) （ ） （ 86 . 4 ） （ ） （ ） R2 = 95 ， D W=2. 2, N ? T= 5 32 混合數(shù)據(jù)估計(jì)結(jié)果 案例 3 ： 全國(guó)省 級(jí)地區(qū) 城鎮(zhèn)居民人均食品支出與收入的關(guān)系研究（ 1 985 ? 20 05 ） 建立帶有兩個(gè)誤差自回歸項(xiàng)的個(gè)體固定效應(yīng)模型如下： l ogf ood = 4. 9784 + … + 147 l og ( l ogi nc om e ) + 093 A R ( 1) 9 A R ( 2) （ ） （ 8 ） （ 24. 7 ） （ ） R2 = 95 ， D W=2. 2, N ? T= 5 32 上式 兩側(cè)求 導(dǎo) ，ttttti nc om edi nc om ei nc om el ogf ooddf ood 1? 得彈性函數(shù)，ttttti n c om el o gi n c om edi nc o m ef o oddf ood 1? 上式說(shuō)明（ 1 ）式中 人均食品支出對(duì)人均收入 的彈性系數(shù)是隨著 城鎮(zhèn)人均收入 的增加而減小。在打開(kāi)的對(duì)話(huà)窗中可以選擇動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)和靜態(tài)預(yù)測(cè)。 6 ． E V iw e s 應(yīng)用 （ 1 ）建立 混合數(shù)據(jù)庫(kù)（ P o ol ）對(duì)象。 點(diǎn)擊 O rde r+ 鍵 ，還可以變換為以截面為序的陣列式排列。 點(diǎn)擊 E st i m at i on 鍵，隨后彈出 Po ol ed E st i m at i on （混合估計(jì)）對(duì)話(huà)窗 。 L L C 檢驗(yàn)原理是仍采用 A D F 檢驗(yàn)式 。 ?