【正文】 5）銀行的社會(huì)聯(lián)系。 經(jīng)過比較后，什么樣的結(jié)果是可以接受的？ 在浮動(dòng)利率體制下，使用加權(quán)平均成本為存款定價(jià)會(huì)產(chǎn)生什么問題？ 在浮動(dòng)利率 體制下，利率的不斷變化使平均成本的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)有些不合實(shí)際。 存款 利率（ %） 存款量 利息 成本 邊際 成本 新增 資金 邊際成本率（ %） 邊際收益率（ %） 利潤(rùn)額 （萬元） 25 1 . 75 25 7 10 0 . 75 7 .5 50 3 . 75 2 . 00 25 8 10 1 . 25 8 .0 75 6 . 00 2 . 25 25 9 10 1 . 5 8 . 5 100 8 . 50 2 . 5 25 10 10 1 . 5 9 . 0 125 11 . 25 2 . 75 25 11 10 1 . 25 其他定價(jià)方法 ?市場(chǎng)滲透存款定價(jià) ?設(shè)計(jì)價(jià)格表細(xì)分存款客戶（有條件的定價(jià)） ?上層客戶定價(jià)法 ?基于客戶整體關(guān)系的存款定價(jià)法 （美）彼得 ?S?羅斯， 《 商業(yè)銀行管理 》 （第 5版）經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社 36 第三章 商業(yè)銀行的負(fù)債管理 第四節(jié) 非存款性的資金來源 本節(jié)重點(diǎn) 第三章第四節(jié) 非存款性的資金來源 銀行非存款資金來源的分類 銀行非存款性資金規(guī)模取決于存款量和投資與貸款需求量之間的對(duì)比關(guān)系，并要考慮如非存款性資金來源的成本、風(fēng)險(xiǎn)程度、政府的法規(guī)限制等問題。 （一般以高于在央行存款利率低于短期貸款為限） ? 用途 ： 只能用于解決調(diào)度頭寸過程中臨時(shí)資金需要 不可用于：固定資產(chǎn)投資、彌補(bǔ)信貸差額等長(zhǎng)期占用 。 第三章第四節(jié) 非存款性的資金來源 向中央銀行的貼現(xiàn)借款 ? 向中央銀行的貼現(xiàn)借款是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下商業(yè)銀行向中央銀行取得資金的最主要途徑。 期限： 1個(gè)月 — 1年不等 特點(diǎn)：期短、利低、管嚴(yán)、政策、最后貸款 第三章第四節(jié) 非存款性的資金來源 證 券 回 購(gòu) 商業(yè)銀行以其持有的流動(dòng)性強(qiáng)、安全性高的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以簽訂回購(gòu)協(xié)議的方式融資。 ? （ 2）交易對(duì)象多為政府債券 ? （ 3）風(fēng)險(xiǎn)較小 ? （ 4）成交方式靈活 ? （ 5）交易金額較大 ? （ 6）不需向中央銀行繳納法定準(zhǔn)備金 50 第三章第四節(jié) 非存款性的資金來源 證券回購(gòu)的程序 銀行出售債券： 銀行購(gòu)回債券 ： 第三章第四節(jié) 非存款性的資金來源 其他短期非存款業(yè)務(wù) ? 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)抵押 ? 結(jié)算在途資金的占用 ? 從國(guó)際金融市場(chǎng)借款 第三章第四節(jié) 非存款性的資金來源 國(guó)際金融市場(chǎng)融資 最典型的是歐洲貨幣存款市場(chǎng)。 銀行發(fā)行中長(zhǎng)期債券所承擔(dān)的利息成本較其他融資方式要高，但保證銀行資金的穩(wěn)定。其缺口為非存款性資金來源。 資金成本：包括利息在內(nèi)的花費(fèi)在吸收負(fù)債上的一切開支 。 某種資金的邊際成本計(jì)算公式為： MC1＝（新增利息＋新增其他開支） / 新增資金 如果新增資金中有 X部分用于補(bǔ)充現(xiàn)金資產(chǎn)，不能算作盈利資產(chǎn)，則新增可用資金的邊際成本為： MC2＝（新增利息＋新增其他開支） / （新增資金 — X） 加權(quán)邊際成本法： 各類資金邊際成本的加權(quán)平均數(shù)。 ? 要求：銀行努力實(shí)現(xiàn)逆向組合和總量單向變化模式 ， 在不增加貨幣投入的情況下 ， 盡量吸收更多的存款 ， 即不走外延擴(kuò)張之路 ， 走內(nèi)涵發(fā)展之路 。 66 第三章第五節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理 影響銀行加權(quán)平均成本變動(dòng)的因素 負(fù)債利息率和其他成本率與負(fù)債成本同方向變動(dòng)。 第三章第五節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理 商業(yè)銀行各類成本分析方法比較 結(jié)論 ： 銀行資金成本分析過程不應(yīng)該是單一的，而是多種成本分析法的綜合。 ? 中 國(guó) 工 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 ? 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 ? 浦 東 發(fā) 展 銀 行 股 份 有 限 公 司 ? 中國(guó)民生銀行： ? 招商銀行 ? 興業(yè)銀行 銀行服務(wù)收費(fèi) ? 銀監(jiān)會(huì)清查銀行 3000多項(xiàng)收費(fèi)，多項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)被強(qiáng)制取消。這其中有多項(xiàng)服務(wù)現(xiàn)在都是要收費(fèi)的，而且收費(fèi)不低，比如密碼掛失在有些大銀行要收 10元。 ? 《 征求意見稿 》 規(guī)定，商業(yè)銀行辦理代收水、電、燃?xì)?、電話、有線電視等費(fèi)用以及代付工資、社會(huì)保險(xiǎn)金、住房公積金等代收代付業(yè)務(wù)，應(yīng)按照 “ 誰委托、誰付費(fèi) “ 的原則收取手續(xù)費(fèi)，不得向委托方以外的其他單位和個(gè)人收取費(fèi)用。據(jù)悉，工行的這一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從 2020年 5月即開始實(shí)施， “ 目前還沒收到停止收取的通知 ” 。 ? 此輪叫停令會(huì)否令 “ 零鈔清點(diǎn)費(fèi) ” 徹底退出市場(chǎng)，目前仍有待觀察。 （ 2）占存款比重第二位的是活期存款，為三分之一左右，而定期存款比重較低，國(guó)有商業(yè)銀行只有 %。 （ 2）進(jìn)一步說明我國(guó)商業(yè)銀行體系內(nèi)儲(chǔ)蓄存款的壟斷性特征。 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 ?商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 ?存款準(zhǔn)備金的管理 ?商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 ?銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) ?流動(dòng)性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 84 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 第四章第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 ?狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫(kù)存現(xiàn)金。 第四章第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 現(xiàn)金資產(chǎn)的作用 ? 保持清償力的需要 ? 保持流動(dòng)性的需要 89 第四章第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則 ?適度存量控制 原則 ：適度的存量控制既能保證銀行的盈利性，也能保證銀行的流動(dòng)性。 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理 ? （ 二 ） 銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定 ? 庫(kù)存現(xiàn)金需要量的匡算 。 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理 ? 最適運(yùn)鈔量的測(cè)算 。 ? 現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn) =平均每天正常支出量 提前時(shí)間 +保險(xiǎn)庫(kù)存量 ? 保險(xiǎn)庫(kù)存量 =（ 預(yù)計(jì)每天最大支出 平均每天正常支出 ） 提前時(shí)間 ? 銀行保持現(xiàn)金適度量的措施 。 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第二節(jié) 存款準(zhǔn)備金的管理 第四章第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 存款準(zhǔn)備金的管理 存 款 準(zhǔn) 備 金 ?在中央銀行的存款由兩部分組成：一是法定準(zhǔn)備金；二是超額準(zhǔn)備金。 法定存款準(zhǔn)備金： 凡是吸收存款的金融機(jī)構(gòu)均要繳納。 特定存款機(jī)構(gòu)：金融信托公司，國(guó)家開發(fā)銀行，進(jìn)出口銀行。 目前為 5%。這種方法主要適用于銀行對(duì)非交易性賬戶存款計(jì)算存款準(zhǔn)備金。 ?預(yù)測(cè) ：銀行法定存款準(zhǔn)備金管理需要提前預(yù)測(cè)在準(zhǔn)備金保持期內(nèi)的各種存款與庫(kù)存現(xiàn)金的變化狀況，據(jù)此制定法定存款準(zhǔn)備金的具體管理目標(biāo)。 規(guī)定限額部分：支付與清算。 ? 貸款的發(fā)放與收回。在預(yù)測(cè)需要量的基礎(chǔ)上適當(dāng)進(jìn)行頭寸的調(diào)度。季節(jié)性因素是影響存款的變化和貸款需求波動(dòng)的主要因素。 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 銀行流動(dòng)性需求的類型 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 長(zhǎng)期流動(dòng)性需求的產(chǎn)生原理 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性供給 ?銀行的流動(dòng)性供給包括：一是在資產(chǎn)負(fù)債表中存儲(chǔ)流動(dòng)性，二是從金融市場(chǎng)上 “ 購(gòu)買 ”流動(dòng)性。 ? 可用頭寸 ，是指扣除了法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫(kù)存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)備金及存放同業(yè)存款。 ? 可貸頭寸 是指商業(yè)銀行在某一時(shí)期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。 第四章第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的方法 ? 因素法 資金頭寸需要量 =預(yù)計(jì)貸款增量 +應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增 量 預(yù)計(jì)存款增量 ? 資金結(jié)構(gòu)法 資金結(jié)構(gòu)法是通過分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢(shì)來預(yù)測(cè)未來的流動(dòng)性需求。 119 第四章第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 資金結(jié)構(gòu)法 ?商業(yè)銀行存款按照被提取的可能性分為三類：流動(dòng)性貨幣負(fù)債、脆弱性貨幣負(fù)債、穩(wěn)定性貨幣負(fù)債。 靠自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、出售的方式來滿足流動(dòng)性需求。 ? 銀行也可以通過借入資金的方式來滿足流動(dòng)性的需要。 。