11風(fēng)險(xiǎn)原理與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 ? 先修課程 ：概率論 金融學(xué) 參考文獻(xiàn) ? 《風(fēng)險(xiǎn)管理》 何文炯 主編 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 ? 《風(fēng)險(xiǎn)管理》 陳仕亮 主編 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 ? 宋清華，李志輝．金融風(fēng)險(xiǎn)管理．中國(guó)金融出版社， 2023． ? 施兵超，楊文澤．金融風(fēng)險(xiǎn)管理．上海：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2023． ? 王春峰．金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理．天津：天津大學(xué)出版社，2023． ? 《 VaR：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 — 金融風(fēng)險(xiǎn)管理新標(biāo)準(zhǔn)》 菲利浦 喬瑞著 中信出版社， 2023年 10月 上完課不要這樣 ? ? 自從有了人類，便有了風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)一直伴隨著人類社會(huì)的發(fā)展，而風(fēng)險(xiǎn)管理卻是社會(huì)生產(chǎn)力和科學(xué)技術(shù)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。 ? 風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)特性：客觀性、損失性、不確定性 ? 客觀性 ? 客觀存在 例：攝入味精過多 對(duì)健康有害 ? 損失性 ? 造成損失 例：颶風(fēng) ? 不確定性 ? 損失的發(fā)生與否、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)無(wú)法預(yù)料 例：廠房的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn) 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的度量 ? 損失概率和損失幅度是度量風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)指標(biāo)。如下圖所示 低風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 高風(fēng)險(xiǎn) 損失概率 損失幅度 風(fēng)險(xiǎn)的比較 第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì) ? 在了解了風(fēng)險(xiǎn)的定義后，有必要闡明與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的幾個(gè)概念，其中風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事件和損失是三個(gè)容易引起混淆的概念，必須著重加以厘清。它通常是有形的，如不合要求的建筑結(jié)構(gòu)、失靈的剎車系統(tǒng)、受污染的食物、惡劣的氣侯等等。 二、 風(fēng)險(xiǎn)事件 ? 風(fēng)險(xiǎn)事件系指直接導(dǎo)致?lián)p失的偶發(fā)事件（即隨機(jī)事件）。它包含兩個(gè)要素，即“非故意、非計(jì)劃、非預(yù)期”和“能以貨幣來(lái)衡量”，二者缺一不可。風(fēng)險(xiǎn)因素引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件，風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致?lián)p失，而各種損失程度之間的差異即為風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)行分類不僅是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的研究，也便于確定應(yīng)采取的對(duì)策。事實(shí)上，有些風(fēng)險(xiǎn)還帶有可能獲得利益的一面。一般而言，純粹風(fēng)險(xiǎn)事件會(huì)重復(fù)出現(xiàn)，通常服從大數(shù)定律，因而較有可能對(duì)之進(jìn)行預(yù)測(cè)。 ? 顯然，純粹風(fēng)險(xiǎn)是有害而且令人厭惡的，而投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)則具有誘人的特性。(VCDDVD 手工紡織 機(jī)械紡織 ) ? 按照潛在的損失形態(tài) ? 財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（ Property Risk） 指財(cái)產(chǎn)發(fā)生毀損、滅失和貶值的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) (Social Risk)： 由于 個(gè)人行為的反?；虿豢深A(yù)料的團(tuán)體行為而形成
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1