債券的價格與收益-預(yù)覽頁
【正文】 。 7．債券的收益率曲線有：( )。A．息票率低于當(dāng)期收益率，且當(dāng)期收益率高于到期收益率B．息票率高于當(dāng)期收益率，但低于到期收益率C．息票率高于當(dāng)期收益率，且當(dāng)期收益率高于到期收益率D．息票率低于當(dāng)期收益率，且當(dāng)期收益率低于到期收益率11．債券安全性的主要決定因素有哪些（）。A．AAA級B．AA級 C．A級D．BBB級 E．BB級，下列哪些等級債券屬于垃圾債券（）。3．如果兩種債券的息票利率、面值和收益率等都相同，則期限較長的債券的價格折扣或升水較小。15．指數(shù)債券的收益與一般價格指數(shù)或某類大宗商品的價格指數(shù)相聯(lián)系。，息票利率4%，每年付息一次，出售給公眾的價格為800美元。贖回收益率是多少?。，債券發(fā)行者每年向債券持有者支付8元的利息，假定投資者是按94元的價格買入債券的，求債券的當(dāng)期收益率？，息票率為5. 1%。即期市場率為每半年4%，債券離到期還有3年。第8章債券的價格與收益一、單選題15 ACBCC 610 DBCBD 1115 CDCDB二、多選題1．CD 2．ADE 3．ABCE 4．ACE 6．BDE 7．ABCD8．ABCDE 9．ABC10．ABD 11．ABCDE 12．AC13．ABCD14．DE 三、判斷題1． 2． 3． 4．√ 5．√ 6. √ 7. 8. 9. 10. 11. 12.√ 13． 14． 15．√四、計算題==8. 16%。因此，利用固定收益方法，可以發(fā)現(xiàn)一年后(到期年限變?yōu)?年)價格(以不變投資收益率)，可見增長了14. 60美元。，根據(jù)YTM的定義，代入數(shù)據(jù)計算到期收益率得: %(n = 10, PV= 900, FV= 1100, PMT=140)。歐洲債券是以發(fā)行人所在國的貨幣為面值單位，但在他國市場銷售，而非發(fā)行國銷售的債券，一般不受銷售所在國的監(jiān)管。無違約風(fēng)險的零息票債券的承諾到期收益率和已實現(xiàn)的復(fù)合到期收益率永遠(yuǎn)相等嗎？為什么。答：按穆迪或標(biāo)普評級，債券可分成九或十級，主要依據(jù)其信用風(fēng)險情況來確定
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