投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)問題數(shù)學(xué)建模-預(yù)覽頁
【正文】 0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000圖1 模型1中風(fēng)險(xiǎn)k與收益的關(guān)系結(jié)合圖1，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)和收益沒有特殊偏好的投資者來說，應(yīng)該選擇圖中曲線的拐點(diǎn)（，），這時(shí)對(duì)的投資比例見表1的黑體所示。表2 模型2的計(jì)算結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)水平k最大收益 0000000000000圖2 模型2中風(fēng)險(xiǎn)與收益h的關(guān)系結(jié)合圖2，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)和收益沒有特殊偏好的投資者來說，應(yīng)該選擇圖中曲線的拐點(diǎn)（，），這時(shí)對(duì)的投資比例見表2的黑體所示。五 總結(jié) 歷經(jīng)兩周的時(shí)間終于完成了這次課設(shè)，在這次實(shí)踐課程中，我真的遇到了不少的問題，在同學(xué)，老師的幫助以及在圖書館和網(wǎng)站搜集資料，解決了所有遇到的問題。六 參考文獻(xiàn)[1]MATLAB程序設(shè)計(jì)與實(shí)例應(yīng)用。南京：河海大學(xué)出版社，[3]《數(shù)學(xué)模型及方法》。南昌：江西高校出版社。data]./100。% %模型一求解% result=[]。% plot(result(:,1),result(:,2))% grid on% xlabel(39。% for k=::% result=[result。風(fēng)險(xiǎn) 39。for s=:: result=[result。風(fēng)險(xiǎn) 39。偏好系數(shù) 39。偏好系數(shù) 39。%轉(zhuǎn)為求極小 n=length(q)。 Aeq=(1+p39。 ub=[]。 end function result2=moxing2(r,q,p,k) %極小極大模型 %r收益率，為列向量 %p交易費(fèi)率，為列向量 %q風(fēng)險(xiǎn)率，為列向量 %k收益水平 n=length(q)。 Aeq=1+p39。 x0=rand(n,1)。 end function result3=moxing3(r,q,p,s) %極小極大模型 %r收益率，為列向量 %p交易費(fèi)率，為列向量 %q風(fēng)險(xiǎn)率，為列向量 %s投資偏好系數(shù) n=length(q)。 Aeq=1+p39。 x0=rand(n,1)。 end end 1607500134海蓮2010年春季數(shù)學(xué)模型與數(shù)學(xué)軟件綜合訓(xùn)練
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