【正文】 B. 定量驗(yàn)證方法 C. 11. 定量驗(yàn)證方法中的返回測試與基準(zhǔn)測試的主要區(qū)別在于　　A 。A. 該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度 B. 該指標(biāo)是一個(gè)動態(tài)指標(biāo) C. 該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D. 該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失15. 重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是　C　 。 C. 計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期D. 在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好18. 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系　B　 。A. 帳戶管理分模型 B. 追討評分模型 C. 響應(yīng)評分模型 D. 核銷評分模型21. 采用統(tǒng)計(jì)模型法來計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是　　C 。貸款損失的概率為0。[2] 可疑貸款借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行抵押或擔(dān)保，也肯定要造成一部分損失，只是因?yàn)榇嬖诮杩钊酥亟M、兼并、合并、抵押物處理和未決訴訟等待定因素，損失金額的多少還不能確定，貸款損失的概率在50%75%之間。A. 預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 B. 相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在 C. 從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的 ，%以上的非預(yù)期損失、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是　A　 。在國際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效考核指標(biāo)RAROC的計(jì)算公式為　C　 。其基本原理是，以增加抵押物或在各種交易檔次間調(diào)劑風(fēng)險(xiǎn)的方式達(dá)成信用提升，主要形式是超額抵押，建立儲備金和債券分檔。A. 證券本金償還的時(shí)期 B. 特設(shè)中介機(jī)構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券，籌集資金并將其投資于新資產(chǎn) C. 特設(shè)中介機(jī)構(gòu)購買初始抵押資產(chǎn)的時(shí)期D. 不斷購買抵押資產(chǎn)，然后再以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的來發(fā)行證券的過程，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是　A　 。C信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 34．下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是　B　 。D兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值, 證券的差額減少時(shí),交易方就　A　 。此票據(jù)承諾，當(dāng)全國的信用卡平均欺詐率指標(biāo)低于5%時(shí)，償還投資者本金并給付8%的利息（高于一般同類債券利率）；該指標(biāo)超過5%時(shí)，則給付本金并給付4%的利息。在這個(gè)例子中，債券的購買者是保護(hù)的提供者，因?yàn)樵谫徺I債券的同時(shí)也就購買了債券附屬的信用聯(lián)系票據(jù)；債券的發(fā)行者即信用卡公司是保護(hù)的需求者；所要規(guī)避的信用風(fēng)險(xiǎn)是信用卡公司從事的信用卡業(yè)務(wù)。C. 確定各類風(fēng)險(xiǎn)對敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性,以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子,根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于　A　 。.,其還本付息是否正常C正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款,下面不屬于考察范圍的是　B　 。,也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力,因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求,而不是針對經(jīng)濟(jì)主體C合并報(bào)表能為預(yù)測和評價(jià)母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)D合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)49　C　 不屬于按照信貸產(chǎn)品分類劃分的個(gè)人客戶 ，符合個(gè)人住房商業(yè)性貸款條件的借款人又同時(shí)繳存住房公積金的，在辦理個(gè)人住房商業(yè)貸款的同時(shí)還可以申請個(gè)人住房公積金貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于　A　 。 　A　 。 D信貸資產(chǎn)組合的組成成分59. 　D　 不屬于用VaR方法來計(jì)算非預(yù)期損失的不足表現(xiàn)。.63. C　　 不屬于進(jìn)行壓力測試時(shí)所采用方法。信用風(fēng)險(xiǎn)取決于債務(wù)人的信用狀況，而企業(yè)的信用狀況由被評定的信用等示。，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價(jià)值產(chǎn)生影響 .，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)D. 信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素的結(jié)果67CreditMetricsTM和CreditRisk+這兩個(gè)模型框架都是基于歷史違約記錄和借款人的特定信息之間的相關(guān)性而得出違約率而與外部因素沒有關(guān)系，因此，這兩個(gè)信貸風(fēng)險(xiǎn)模型都屬于　A　 。，后者是從微觀角度B. 前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度C. 前者重視歷史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術(shù) 71.“5C”方法屬于　B　 評級方法。 C. LGD評級 75. 　D　 不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。=違約概率違約損失率B預(yù)期損失率=違約概率違約風(fēng)險(xiǎn)暴露.C預(yù)期損失率=違約風(fēng)險(xiǎn)暴露違約損失率.79..　A　 。A營銷人員 D. 信貸組合管理人員，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括　D　 。 ,首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重,這里“資本分配”中的資本是指　A　 。A. 經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動C高投管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化,錯(cuò)誤的是　D　 。,經(jīng)常用整個(gè)銀行的VaR來代表經(jīng)濟(jì)資本,違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括 　C　 。 C隨機(jī)性錯(cuò)誤 　C　 之間的比率. 模擬試題二答案 36A 41A 61A 62C 63C 64B 65D 66A 67A 68A 69B 70A 71B 72D 73B 74D 75D 76D 77D 78A 79A 80A 81C 82A 83D 84D 85A 86B 87A 88C 89C 90B 91D 92B 93A 94A 95A 96C 97A 98D 99B 100C 模擬試題三　D　 不利變動而使銀行表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 C交易 D封閉　C　 計(jì)價(jià)。 9．　C　 風(fēng)險(xiǎn)來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。 12．如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，,從而對銀行產(chǎn)生不利影響,這是　D　 。 B價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 15. 　D　 是指在對商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行會計(jì)處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記帳貨幣時(shí)，因匯率變動而蒙受帳面損失的可能性。 C即期買賣 D錢貨兩訖19．我們把使得遠(yuǎn)期合約價(jià)值　D　 的交割價(jià)格稱為遠(yuǎn)期價(jià)格遠(yuǎn)期價(jià)格=即期或現(xiàn)金價(jià)格+持有成本。 D期權(quán)合約指在特定時(shí)間內(nèi)以特定價(jià)格買賣一定數(shù)量交易品種的權(quán)利。 A看漲期權(quán) B買人期權(quán) C期權(quán)合約 D看跌期權(quán)，則這種期權(quán)稱為　B　 。A遠(yuǎn)期合約 B期貨合約 　B　 是構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值,是以公認(rèn)的會計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式。 。 ,即出現(xiàn)　D　 。 35. 　A　 是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法，即對各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。 ,研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是　B　 。A損失概率 (Value at Risk)按字面解釋就是“風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值”，其含義指：在市場正常波動下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能損失。 B風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值 D. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失　A　 個(gè)營業(yè)日。 ，則該組合的年VaR可以經(jīng)計(jì)算得到為　C　 。 53. 　D　 是首先假設(shè)資產(chǎn)收益為某一隨機(jī)過程,利用歷史數(shù)據(jù)或既定分布假設(shè),大量模擬未來各種可能發(fā)生的情景,然后將每一情景下的投資組合變化值排序,給出其分布,從而計(jì)算VaR值。A模擬 C盯市 57. 　B　旨在根據(jù)當(dāng)前市場狀況對資產(chǎn)的真實(shí)經(jīng)濟(jì)價(jià)值進(jìn)行計(jì)量,能夠及時(shí)揭示由于市場風(fēng)險(xiǎn)變化產(chǎn)生的收益或損失。 ,主要采用　B　方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。 ,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的披露應(yīng)該每　A　 進(jìn)行一次。 　C　 至少重估一次價(jià)值。 ,也對負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門73. 　A　限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制.A. 凈頭寸 　C　限額。 78. 　D　是標(biāo)準(zhǔn)化了的能夠在正式的交易所內(nèi)交易的遠(yuǎn)期合約。 　A　 對沖中只是在對沖開始時(shí)建立頭寸,然后使對沖頭寸保持不變,直到對沖期間結(jié)束。 B資產(chǎn)的市場價(jià)值發(fā)生非預(yù)期的波動 C信用評級非預(yù)期的下降 D發(fā)生非預(yù)期的貸款違約所造成的損失　B　計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。A商品風(fēng)險(xiǎn) B外匯風(fēng)險(xiǎn) 91. 　C　是基于銀行內(nèi)部建立的風(fēng)險(xiǎn)控制體系來計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求。 　B　對其進(jìn)行補(bǔ)充。% % % %,選擇的置信水平越高,發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的概率就　B　 。A正向收益率曲線 103.　A　是隨機(jī)變量偏離期望的離散程度的度量。中的是　 A 　。 C與該操作風(fēng)險(xiǎn)事件有聯(lián)系的成本支出 D為避免后續(xù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失而采取措施所帶來的相關(guān)成本　 D 　。A. 文件或合同缺陷 　 B 　。 、代理責(zé)任 　 C 　。A. 內(nèi)部欺詐 B. 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)操作 、交割以及流程管理 D. 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗　 A 　數(shù)據(jù)的跟蹤記錄，是開發(fā)出可信的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)并使其發(fā)揮作用的前提。A. 信用風(fēng)險(xiǎn)損失 B. 操作風(fēng)險(xiǎn)損失 C. 操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)損失 . 　 D 　數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評估其他銀行損失事件相關(guān)性的信息。（兩者應(yīng)該是一樣的。 　 D 　總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例。 32. 　B 最大的特點(diǎn)就是對業(yè)務(wù)產(chǎn)品線進(jìn)行了區(qū)分,以β因子反映不同業(yè)務(wù)類別的風(fēng)險(xiǎn)特征的差異。 35. 　 A 　是建立在操作損失事件基礎(chǔ)上的,因而損失數(shù)據(jù)庫的建立至關(guān)重要。 39. 　D 是一種在對損失事件頻率和損失程度分布的有關(guān)假設(shè)基礎(chǔ)上,對每一產(chǎn)品占線/損失事件類型的操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布進(jìn)行估計(jì)的方法。 43. 　A 　負(fù)責(zé)建立和完善內(nèi)部組織機(jī)構(gòu),保證內(nèi)部控制的各項(xiàng)職責(zé)得到有效履行。A風(fēng)險(xiǎn)控制 B風(fēng)險(xiǎn)管理 47. 　 B 　不屬于內(nèi)控制度中組織結(jié)構(gòu)方面的部分。 51. 　 B 　是指銀行利用某些合法的交易方式或業(yè)務(wù)手段,將自己所面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)損 失事件的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體承擔(dān)的一種策略。 B發(fā)行和支付代理 　 C 　業(yè)務(wù)。它是商業(yè)貿(mào)易中以托收、賒賬方式結(jié)算貨款時(shí)，賣方為了強(qiáng)化應(yīng)收賬款管理、增強(qiáng)流動性而采用的一種委托第三者（保理商）管理應(yīng)收賬款的做法。因此，從本質(zhì)上說，存托憑證是一種由存托銀行和保管機(jī)構(gòu)作為共同受托人，外國發(fā)行公司作為委托人，存托銀行取得基礎(chǔ)證券的所有權(quán)后發(fā)行的證券化的受益憑證。 　 A 　。 、擔(dān)保、匯票業(yè)務(wù)的收費(fèi)屬于　 A 　業(yè)務(wù)的總收入。 C經(jīng)營部門 68. 　 D 　應(yīng)有權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營、管理信息,定期或不定期對風(fēng)險(xiǎn)管理的健全性和有效性實(shí)施檢查、評價(jià)。 ,并將其列入風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程或政策程序中,在這些控制方法中,最常用的是　 D 　。 A. 資本模型 B. 風(fēng)險(xiǎn)誘因 。 79. 　 D 　就是對風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A資本模型 B風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 82. 　 A 　方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。 C. AA ，還是對于倒閉銀行的接管方或清算人來說，被認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)緩釋保單都需不規(guī)定　 A 　。 90. 　 B 　是指企業(yè)在其日?；顒又袑︼L(fēng)險(xiǎn)管理表現(xiàn)出的態(tài)度、價(jià)值觀、目標(biāo)和行為等。 B. 半 ,損失概率高的是　 D 　。A. 定期進(jìn)行獨(dú)立評估B. 不定期進(jìn)行獨(dú)立評估 C. 定期進(jìn)行評估 97. 　 D 需了解公司操作風(fēng)險(xiǎn)的主要方面,對操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架進(jìn)行審批和定期檢查。A. 資本要求轉(zhuǎn)化系數(shù) B. 風(fēng)險(xiǎn)敞口 ,操作風(fēng)險(xiǎn)的每類業(yè)務(wù)產(chǎn)品線/事件類型共有　C 組合。 ,但不確定,是指商業(yè)銀行隨時(shí)籌得所需資金的能力及成本，籌資的能力越強(qiáng),所付的成本越低,則流動性越　 B 　。 　 B 　。 　 B 　沒有關(guān)系。 C貸款總額與總資產(chǎn)的比率D現(xiàn)金頭寸指標(biāo)16．　 A 　是通過假設(shè)、預(yù)測、模擬等手段生成未來情景，并分析其對目標(biāo)產(chǎn)生影響的方法。 C融資渠道管理 ，銀行　 A 　實(shí)施對每一種貨幣的流動性管理策略。 B最大 《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中,流動性比率為流動性資產(chǎn)總額與流動性負(fù)債總額之比,衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平,不得低于　 B 　。% % % %,