【正文】 預(yù)期損失 D. 違約概率　D　 。[2] 損失貸款指借款人已無償還本息的可能，無論采取什么措施和履行什么程序，貸款都注定要損失了，或者雖然能收回極少部分，但其價值也是微乎其微，從銀行的角度看，也沒有意義和必要再將其作為銀行資產(chǎn)在賬目上保留下來，對于這類貸款在履行了必要的法律程序之后應(yīng)立即予以注銷，其貸款損失的概率在75%100%。[2] 關(guān)注貸款盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素，如這些因素繼續(xù)下去，借款人的償還能力受到影響，貸款損失的概率不會超過5%。A. 統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單 B. 統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義 C. 財務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常的企業(yè)間有著明顯的差異 D. 統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化22. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是　B　 。A. 完全等同于內(nèi)部評級法 B. 是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C. 主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主D. 是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件19. 專家判斷法中的“5C品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境。A. 黑色預(yù)警法時間序列 定性 B. 藍(lán)色預(yù)警法 定量C. 紅色預(yù)警法D. 橙色預(yù)警法16. 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面屬于違約的一種情況是　　B 。 B. 所使用的測試方法不同 C. 適用范圍不同 D. 使用成本不同，不使用的方法是　D　 。 + B. CreditMonitor TM C. CreditMetries TM D. CreditPortfolioView TM TM，下列說法錯誤的是　D　 。A存貨周轉(zhuǎn)率B應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 4．在非財務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于　C　 ?！　。ǎ?00個模擬試題一在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括　D　　.A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式　　　　B、負(fù)債風(fēng)險管理模式C、全面風(fēng)險管理模式　　　　　　D、內(nèi)部管理模式下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險管理模式的是　C　　.A、真實票據(jù)論　　　　　　　　　B、轉(zhuǎn)換能力理論C、存款理論　　　　　　　　　　D、預(yù)期收入理論理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是　　B　.A、銀行券理論　　　B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論　　　C、購買理論　　　D、銷售理論下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是　　D　.A、轉(zhuǎn)換能力理論　　B、預(yù)期收入理論　　C、超貨幣供培理論　　D、銷售理論　A　　是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿意遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性.A、信用風(fēng)險　　　B、市場風(fēng)險　　　C、操作風(fēng)險　　　D、流動性風(fēng)險　B　　是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險.A、信用風(fēng)險　　　B、市場風(fēng)險由　　　C、操作風(fēng)險　　　　C　　不包括在市場風(fēng)險中.A、利率風(fēng)險　　　B、匯率風(fēng)險、　　　C、操作風(fēng)險　　　D、商品價格風(fēng)險8.　B　　是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險.A、市場風(fēng)險　　　B、操作風(fēng)險　　　C、流動性風(fēng)險　　　D、國家風(fēng)險　A　　是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性. 10. 　B　　是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性. 11. 　C　　是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響. D法律風(fēng)險12. 　D　　是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險. 13. 　B　　是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響. 　　A　的風(fēng)險管理方法. ，從而使這組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失部分的補償，屬于　B　　的風(fēng)險管理方法. ，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于　　D　的風(fēng)險管理方法. 17．下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的是　　D　.A．擔(dān)保 ，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于　C　　的風(fēng)險管理方法. 、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風(fēng)險上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險損失不會影響到風(fēng)險主體正常經(jīng)營的進(jìn)行，不會導(dǎo)致其形象與信譽的損害，屬于　A　　的風(fēng)險管理方法. 20. 按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列　D　　不包括在核心資本中. D可轉(zhuǎn)換債券，下列　　D　不包括在附屬資本中. ，對未并表金融機構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除　　D　.A．5% B20% % %23. 　B　　是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本.A. 會計資本 B. 監(jiān)管資本 C. 經(jīng)濟資本 、董事會和　　C　及高級管理層等組織機構(gòu)設(shè)立與運作的機制制度. B. 工會 C. 監(jiān)事會 25．　D　　負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制的程序和措施. ，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險進(jìn)行估算和控制，這是　　A　. 　B　　. C專家預(yù)測法 　A　　. 、政府或上級部門的文件和　D　　. ，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)、和　C　　. 　　B　. 　　A　. ，無法確認(rèn)哪個是真實數(shù)據(jù)，則選取　　B　. 34. 　C　　不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全. C系統(tǒng)安全 35. 　D　　屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全.A． 環(huán)境安全 36. 　A　　屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全. 37. 　D　　不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全. C病毒防護(hù) D網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全38. 　C　　屬于銀行信息系統(tǒng)的信息安全 、法規(guī)的宣傳等屬于　B　　.A．媒介安全 40．銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和　A　　等. 　B　　，開始試用國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風(fēng)險.A20世紀(jì)60年代 B 20世紀(jì)80年代后期 C20世紀(jì)70年代后期 D20世紀(jì)80年代前期42．風(fēng)險管理的核心在于　　D　. 　A　　.A． 獲得最大的安全保障 44．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自　B　　.A．負(fù)債業(yè)務(wù) ，業(yè)務(wù)主要集中于　C　　. 　B　　.A． 商業(yè)票據(jù) 47．預(yù)期收入理論認(rèn)為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以　　　A．實際收入 B 未來的收入 C實際財富 48. C　　　容易產(chǎn)生的種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍，導(dǎo)致集中和壟斷.A轉(zhuǎn)換能力理論 49. D　　　是種適合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論. 　　　C . 51. 　A　　是銀行券理論的核心. 　C　　和派生存款兩類. 　B　　. 　C　　. 　A　　. 、　　D　 和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉. 57.　　A　提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù). 　C　　的研究. 《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于　B　　首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿. 《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了　C　　次資本協(xié)議征求意見稿.A. 1 61. 《資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》于2006年底首先在　　D　的銀行開始實施.A美國 B歐洲 62.　D　　不是全面風(fēng)險管理模式的特征.A全球的風(fēng)險管理體系 B全面的風(fēng)險管理范圍 　C　　，可分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等. 、透支、信用證和　　A　等造成.A 同業(yè)拆借 B利率波動 　B　　.A操作風(fēng)險 B匯率風(fēng)險 ，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和　　B　. 67. 最重大的操作風(fēng)險在于　　A　及公司治理機制的失效. 68．　　D　經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因.A操作風(fēng)險 B市場風(fēng)險 69. 　C　　是最復(fù)雜、最難以捉摸、也是最危險的風(fēng)險之.A聲譽風(fēng)險 B市場風(fēng)險 70. 　B　交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現(xiàn)的意外收益. 71． 　A　并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變. 72．　　C 不屬于事前的風(fēng)險控制手段. 73．　　D 不能規(guī)避利率風(fēng)險. 　　B . 　C　 ..，都應(yīng)該扣除　　A 　C　 ；計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的　　 .%，100% %，100% C 100%，50% %，50%　D　 來覆蓋. C核心資本 ，　　B 又被廣泛討論來對抗危機. 　C　 . 　　D . 　　C 為先導(dǎo). 83．　A　 對金融機構(gòu)的般事務(wù)及會計事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé).A．監(jiān)事會 B黨委 D董事會，必須證明自己的估計代表了　C　 .A同行業(yè)的平均水平 B目前的情況 C長期的經(jīng)驗 D同行業(yè)的最高水平85．商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險的估計，一般不包括　B　 . D 違約風(fēng)險暴露、最為關(guān)鍵的階段是　D　 . 　A　 來完成的. 88．.商業(yè)銀行應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募用芗夹g(shù)和措施，保證所傳輸交易數(shù)據(jù)的完整性、真實性和　D　 . 89．　　C 是風(fēng)險管理的基礎(chǔ).　A　 . C發(fā)行新股 D留存利潤91.　B　 必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告. D風(fēng)險管理部門92.　D　 負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系. D董事會　C　 . 94董事會應(yīng)定期核查其　B　 能否充分保證銀行有序和審慎地開展業(yè)務(wù). 　　A . 　　C 風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度. ，對戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，可采取　　C 等方法. 　　C 嶄露頭角的種銀行負(fù)債理論. B. 20世紀(jì)70年代C. 20世紀(jì)80年代 D. 20世紀(jì)90年代99． 　　A 的興起，標(biāo)志著銀行經(jīng)營戰(zhàn)略思想的重大轉(zhuǎn)移. C資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 100．根據(jù)　D　，銀行在購買證券和發(fā)放貸款以提供貨幣的同時，要積極展開投資咨詢、項目評估、市場調(diào)查、信息分析、管理顧問、電腦服務(wù)、委托代理等多方面配套業(yè)務(wù)。 （√）（23）零售業(yè)務(wù)為銀行提供了相對安全穩(wěn)定和利潤豐厚的發(fā)展空間，并且沒有操作風(fēng)險，因而受到銀行業(yè)的廣泛青睞.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ?4）商業(yè)銀行各種操作風(fēng)險事件之間是孤立的、毫無聯(lián)系的，從而不必對操作風(fēng)險的整體認(rèn)識和把握.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ?5）風(fēng)險指標(biāo)的選擇應(yīng)該遵循項原則：前瞻性、風(fēng)險敏感性、能滿足使用者的需要.（√）（26）流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性.　　　　　　（√）（27）銀行的聲譽風(fēng)險對于流動性有巨大的影響.　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋?8）流動性比率為流動資產(chǎn)總額與流動性比例為流動性資產(chǎn)總額與流動性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得高于25%.　　　　　　　　　　　（）（29）政治變量的隨機性太強，無法把這方面信息量化政治不穩(wěn)定模型分析.?。ǎ?0）根據(jù)銀監(jiān)會的相關(guān)指引，流動性比例為流動性資產(chǎn)總額與流動性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得高于25%.　　　　　　　　　　　　　（）（31）我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于4%.5%、6%、8%　　　?。ǎ?2）資本充足率指的是商業(yè)銀行的資本總額與其資產(chǎn)總額的比例.　　　　　　（）資本/風(fēng)險資產(chǎn)（33）確保銀行的穩(wěn)定經(jīng)營和健康發(fā)展是銀行業(yè)監(jiān)管的唯目標(biāo).　　　　　　?。ǎ?4）風(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等.　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋?5）利率風(fēng)險敏感度利率上升100個基點對銀行凈值影響資本凈額100%。 C矩陣分解法 D收入變動法，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括　D　 。 7．采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是　A　 。