【正文】 設(shè)立或因法院推定設(shè)立，受托人執(zhí)行即管理信托財(cái)產(chǎn)與處理信托事務(wù)，受益人獲得信托利益即在信托之下過程中產(chǎn)生的收益。巴塞爾委員會(huì)劃分的商業(yè)銀行的產(chǎn)品線共分為　 B 　類。A加權(quán)平均費(fèi)用 B平均成本 　 B 　。 C承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任D了解整個(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況67. 　 C 　負(fù)責(zé)日常的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，按流程進(jìn)行操作并處理其他外部風(fēng)險(xiǎn)敞口。 　 B 　。 ,以下　 C 不屬于上述監(jiān)測(cè)內(nèi)容。 　 B 　數(shù)據(jù)庫(kù)是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析的基礎(chǔ)。 81. 　 B 　將提示高級(jí)管理層銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源,揭示銀行整體風(fēng)險(xiǎn)和主要發(fā)展趨勢(shì)，以及預(yù)期值得關(guān)注的地方。A90天 D半年85. 在計(jì)算最低監(jiān)管資本的時(shí)候,保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋影響將被認(rèn)可, 其中一個(gè)前提條件是保險(xiǎn)人的理賠支付能力評(píng)級(jí)最低為　 B 　。 ,銀行選擇服務(wù)提供商時(shí)應(yīng)進(jìn)行　 D 　。 D操作風(fēng)險(xiǎn)沒有市場(chǎng)價(jià)格，類型多樣化,使用　 C 　年的歷史數(shù)據(jù)也是可以的。內(nèi)部欺詐：損失程度高 　A 　。A. 內(nèi)部衡量法 B. 基本指標(biāo) （EL）沒有直接關(guān)系的是　 A 　。 ,主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本,資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),所付成本越低,則流動(dòng)性越　 B 　。 ,流動(dòng)性需求　 A 　流動(dòng)性來源,或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。 　 B 　兩方面來探討。 B流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率 15. 　 A 　僅用來衡量大型特別是跨國(guó)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)程度。 　 C 　,銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地域分布來審查對(duì)各種融資來源的依賴程度。 ,銀行要在合適的時(shí)候建立一個(gè)在一定時(shí)點(diǎn)上的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯(cuò)配的　 B　限額, 總體外幣設(shè)置限額,還要分別對(duì)每種外幣都設(shè)置一個(gè)限額。% % % %《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中,流動(dòng)性缺口率為流動(dòng)缺口加未使用不可撤銷承諾與到期流動(dòng)性資產(chǎn)之比，不得低于　 A 　。A 15% B 25% % %《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中,超額備付金比率2%為在央行的超額準(zhǔn)備加庫(kù)存現(xiàn)金與各項(xiàng)存款總額之比,不得低于　 C　。 C可以也可以不用 D. 以上都不對(duì)　 D 　可以將不具有流動(dòng)性的中長(zhǎng)期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，及時(shí)獲取高流動(dòng)性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力。 17．一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿足流動(dòng)性需求的能力還依賴于其正式的　 D 　的內(nèi)容。 　 D 　。 B可以預(yù)測(cè)的,但很難精確預(yù)測(cè) 來源的,那么資產(chǎn)出售的價(jià)格要比銀行有充足的時(shí)間進(jìn)行出 售的價(jià)格要　 C 　。 ,但不確定　 B 　因?yàn)椴痪哂谐渥愕牧鲃?dòng)性而倒閉。 模擬試題四答案1D 2A 3C 4B 5C 6D 7C .26A 27B 28D 35A 39D 40B 45D 46C . 50C 51B 52D 53A 54B 60A 62D 63B 64A 70C 71B 72D 87D 88C 90B 91A 99A 模擬試題五　 B 　是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。 ,因?yàn)樵摲椒ㄋx取的指標(biāo)和每項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重都靠專家的經(jīng)驗(yàn)來決定,有比較強(qiáng)的主觀性和隨意性。A內(nèi)部欺詐 95．在各類操作風(fēng)險(xiǎn)事件中,損失程度高的是　 C 　。 ，　 A 　以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。 ,但對(duì)于剩余期限為90天以下的保單,銀行必須做出全部　 D 　的折扣。 ，但保險(xiǎn)的緩釋作用不超過操作風(fēng)險(xiǎn)總資本要求的　 D 　。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化,模型能預(yù)測(cè)出潛在損失及原因,并對(duì)未來環(huán)境進(jìn)行分析。 7　 D 　是指銀行的哪類業(yè)務(wù)、哪些環(huán)節(jié)容易發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)將有助于銀行及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。 、外包等風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)（工具）以及增加科技投入可以有效減少銀行此類風(fēng)險(xiǎn)事件　 C 　。 69. 　 A 　是操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程的開始,也是后續(xù)環(huán)節(jié)順利開展的基礎(chǔ)。 65．　 B 　業(yè)務(wù)的總收人等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收費(fèi)。 　 C 　。　 C 　。 B第三方帳戶托管 ，是指委托人基于對(duì)受托人的信任，將其財(cái)產(chǎn)權(quán)委托給受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名義，為受益人的利益或?yàn)樘囟康?，進(jìn)行管理或者處分的行為 ，存托憑證是基于一般信托制度演變而成的。 B資產(chǎn)管理 C公司金融 D交易與銷售　 D 　。 52. 　 D 　是指銀行把某些業(yè)務(wù)如系統(tǒng)開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品銷售等轉(zhuǎn)移給具有較高技能和規(guī)模的第三方來管理,從而將相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)予以轉(zhuǎn)嫁的一種方式。 48. 　 D 　不屬于內(nèi)控制度中的制衡機(jī)制部分。 C監(jiān)事會(huì) D股東大會(huì)　 B 　。 ,銀行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線/事件類型組合,同時(shí)它通過計(jì)算VaR直接衡量　 B 　。A高級(jí)計(jì)量法 36. 　 D 　是銀行根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)許可，自己收集損失數(shù)據(jù)，估算操作風(fēng)險(xiǎn)下的預(yù)期損失，再通過轉(zhuǎn)換從而得到操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的一種方法。 ：：對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品線進(jìn)行區(qū)分；：：建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)。 　 A 　。） D系統(tǒng)分析法25. 　 D 　主要是由業(yè)務(wù)主管或風(fēng)險(xiǎn)主管制定各個(gè)業(yè)務(wù)種類操作風(fēng)險(xiǎn)的代表性指標(biāo)來監(jiān)督日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。 B. 業(yè)務(wù) C. 風(fēng)險(xiǎn) 　 C 　，求出嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)事件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露。 B. 外部損失事件 19. 用于計(jì)算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，必須基于對(duì)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少　 C 　的觀測(cè)，無論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證。 D行業(yè)政策的改變《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定,操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件被劃分為　 B 種事件類型。A財(cái)務(wù)報(bào)表不充分 、隱私保護(hù)法及相關(guān)法規(guī),數(shù)據(jù)缺乏　 D 　。 7. 　 C 　不包括在失職違規(guī)的情形中。 　 C 　。 , σ越大,正態(tài)分布數(shù)據(jù)曲線越　D　 。 　D　 。 B壓力測(cè)試 C情景分析 D缺口分析　A　業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 C內(nèi)部模型法 D高級(jí)計(jì)量法　A　 。 ,首先按照特定的準(zhǔn)則計(jì)算資產(chǎn)組合分別暴露于五種風(fēng)險(xiǎn)下的資本要求，再進(jìn)行加總，也稱為　A　 。 84. B　　資本是指在一個(gè)給定的置信水平下,用來吸收或緩沖所有風(fēng)險(xiǎn)帶來的非預(yù)期損失的資本。 79. 　A　是兩個(gè)或兩個(gè)以上當(dāng)事人按約定條件,在約定時(shí)間交換一系列現(xiàn)金流的合約. 80. 　D　交易方式具有交易所向交易參與者收取保證金,同時(shí)負(fù)責(zé)進(jìn)行清算和承擔(dān)履約擔(dān)保責(zé)任的特點(diǎn)。 75．期權(quán)性頭寸限額是指對(duì)反映期權(quán)價(jià)值的敏感性參數(shù)設(shè)定的限額,如衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)短期利率變動(dòng)率的　D　 設(shè)定的限額。 A每周 B每月 70．商業(yè)銀行的　D　承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任,確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 D. 三月（及其主要分支機(jī)構(gòu)）必須每　D　 披露一級(jí)資本充足率、總的資本充足率及其組成成分。 62. 　D　是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較,以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性,并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。 　D　 。A歷史模擬法 B方差協(xié)方差法 54． 　B　的非參數(shù)性,利用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀,而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)的特定分布形式，另外也無需估計(jì)分布參數(shù)，所以非常適合實(shí)際收益偏離正態(tài)分布的情況。A. 1000萬美元 B. D. 12000萬美元50．　A　 是比較VaR模型的估計(jì)結(jié)果與實(shí)際損益情況,以評(píng)估VaR模型的有效性。A．10 46. 巴塞爾國(guó)際銀行監(jiān)管委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)使用的置信水平為　C　 。更為確切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融資產(chǎn)或證券組合價(jià)值在未來特定時(shí)期內(nèi)的最大可能損失。. 40．　C　 是一種多因素分析方法,結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率,研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。 D彈性分析36. 銀行在特定的利率變化情況下，對(duì)不同時(shí)段運(yùn)用不同風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，更好地反映市場(chǎng)利率顯著變動(dòng)所導(dǎo)致的價(jià)格的非線性變化，稱為　D　 。 ,將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債,再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)　B　 。久期表示了債券或債券組合的平均還款期限，它是每次支付現(xiàn)金所用時(shí)間的加權(quán)平均值，權(quán)重為每次支付的現(xiàn)金流的現(xiàn)值占現(xiàn)金流現(xiàn)值總和的比率。 ：根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值 29. 　C　 是指在公平交易中,熟悉情況的交易雙方自愿進(jìn)行資產(chǎn)交換或者債務(wù)清償?shù)慕痤~。A兩平期權(quán) B歐式期權(quán) D美式期權(quán)，則稱為　D　 。21. 　A　 是指協(xié)議雙方同意在約定的將來某個(gè)日期按約定的條件買人或賣出一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的某種金融工具的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議。 ,直接影響商業(yè)銀行整體價(jià)值變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是　C　 。 B收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) 13. 　C　 是指由于不同貨幣比價(jià)的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 　A　 風(fēng)險(xiǎn)。. B模型 D公允價(jià)值6. 交易賬戶中的項(xiàng)目通常按　A　 價(jià)格計(jì)價(jià)。A. 利率 B. 匯率 C股票價(jià)格 D. 市場(chǎng)價(jià)格、表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是　A　 風(fēng)險(xiǎn)。 .,處理貸款違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性是采用　A　 。、加總和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)而且也包括積極的改變風(fēng)險(xiǎn)，而且還需要分析單個(gè)管理工具是如何影響風(fēng)險(xiǎn)狀況的　B　 。 B本年度的銀行資本C. 所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本 ，不需要考慮的因素是　C　 。 ..C擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù) 　D　 。.,并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中....,從全行范圍來看的、可用來監(jiān)控是否獲得目標(biāo)盈利性的輸. 人參數(shù)是　A　 。76. 　D　 不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。 72. CreditMetricsTM計(jì)算資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的兩種方法是　D　 。 68. CreditMmonitorTM可直接對(duì)公司用于評(píng)級(jí)，但它的評(píng)級(jí)與通常的評(píng)級(jí)過程不同的是　A　 。因此，信用計(jì)量模型認(rèn)為信用風(fēng)險(xiǎn)可以說直接源自企業(yè)信用等級(jí)的變化，并假定信用評(píng)級(jí)體系是有效的。 ,蒙特卡羅模擬法的基本思想是　B　 。,因此可能導(dǎo)致對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤解釋.,而不能比較不同類型的風(fēng)險(xiǎn)《巴塞爾新資本協(xié)議》,銀行在IRB中文名內(nèi)部評(píng)級(jí)法外文名Internal Rating Based Approach法下對(duì)債項(xiàng)評(píng)級(jí)時(shí)需按照違約時(shí)的　　D 對(duì)債項(xiàng)進(jìn)行等級(jí)劃分。A行為評(píng)分模型 .,下列說法錯(cuò)誤的是　D　 。 ,組合信用模型通常采用　C　 方法通過對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性.A資產(chǎn)分組 B集中度指標(biāo) 、公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等定性信息的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法是　D　 。 B保證人的貸款規(guī)模 C保證的法律責(zé)任 ,下列說法錯(cuò)誤的是　D　 。 　D　 。是　C　 。這樣，信用卡公司就利用信用聯(lián)系票據(jù)減少了信用風(fēng)險(xiǎn)。 B承受一定損失 C不受影響 D以上均不對(duì) ，信用違約互換，信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)信用聯(lián)系票據(jù)的一個(gè)具體的例子。A信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約，其實(shí)質(zhì)是一種雙邊金融合約安排。(Total Return Swap) 是指信用保障的買方在協(xié)議期間將參照資產(chǎn)的總收益轉(zhuǎn)移給信用保障的賣方，總收益可以包括本金、利息、預(yù)付費(fèi)用以及因資產(chǎn)價(jià)格的有利變化帶來的資本利得；作為交換，保障賣方則承諾向?qū)Ψ浇桓秴f(xié)議資產(chǎn)增殖的特定比例，通常是LIBOR加一個(gè)差額，以及因資產(chǎn)價(jià)格不利變化帶來的資本虧損。內(nèi)部增級(jí)可能改變債券的現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)。A. RAROC=（收入—預(yù)期損失—其他各項(xiàng)費(fèi)用）/監(jiān)管資本B. RAROC=（收益—非預(yù)期損失—其他各項(xiàng)費(fèi)用）/監(jiān)管資本 C. RAROC=（收益—預(yù)期損失—其他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本 D. RAROC=（收益—非預(yù)期損失—其他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本承擔(dān)非預(yù)期損失和正常經(jīng)營(yíng)30. 國(guó)際領(lǐng)先銀行所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法（RAPM）中除了RAROC指標(biāo)外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是指　C　 。A. VaR B. 預(yù)期損失 C. 非