加拿大皇家銀行風(fēng)險(xiǎn)管理講義-預(yù)覽頁
【正文】 信用分析 ? 目的：分析信貸人信用分析 ? 信用分析系統(tǒng) – 定量標(biāo)準(zhǔn) – 定性標(biāo)準(zhǔn) ? 信用評審公司的做法 – 業(yè)務(wù) (Business Risk)風(fēng)險(xiǎn)：工業(yè)特征，競爭能力，技術(shù)，管理特征 – 金融風(fēng)險(xiǎn) (Financial Risk)：容資結(jié)構(gòu)， Financial Policy, Cash Flow Protection, Financial Flexibility etc. ? 內(nèi)部做法 – 信貸人信用分析 – 貸款評級(jí) 信用審批過程 貸款動(dòng)機(jī) 風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率是否可接受？ 償還能力 企業(yè)發(fā)展計(jì)劃 , 管理能力 資產(chǎn)負(fù)債平衡表審查 資金流檢驗(yàn) 管理能力審查 競爭力審查 定價(jià)分析 定量分析準(zhǔn)則 信用評級(jí) 法律審評 等等 審批通過 支撐資金 貸款組合 初期審察 定量檢驗(yàn) 貸款定價(jià) 審批通過 后期管理 傳統(tǒng)信用管理的弊病 ?受主觀的影響 ?費(fèi)用昂貴 ?難以定量化 ?難以識(shí)別資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn) 敞口計(jì)算 信譽(yù)評估 信譽(yù)變化 破產(chǎn)概率 破產(chǎn)損失 相關(guān)性 其它因素 = f 信用解析過程 預(yù)期損失，非預(yù)期損失，災(zāi)難性損失 For which reserves should be held 2 無損失 預(yù)期損失 災(zāi)難性損失 %的置信區(qū)間 非預(yù)期損失 For which economic capital should be held protecting against unexpected credit losses Potential “Unexpected” Loss against which it will be too expensive to hold equity 市場風(fēng)險(xiǎn) 指由于市場價(jià)格變動(dòng)使資產(chǎn)值發(fā)生變化可能性。如管理層在每個(gè)營業(yè)日的開始，可能會(huì)給風(fēng)險(xiǎn)管理部門提出這樣的問題：在 99%的把握內(nèi)，一天內(nèi)整個(gè)銀行的損失至多有多大？ – VAR將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化成一個(gè)貨幣數(shù)量 – VAR可以用來計(jì)算復(fù)雜投資組合的風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 是指所有潛在的、由非市場因素和信用因素引起的風(fēng)險(xiǎn)，也就是除了信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)以外的一切風(fēng)險(xiǎn)。 √ 會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：指由于會(huì)計(jì)制度和政策不能正確反映企業(yè)經(jīng)營狀況 操作風(fēng)險(xiǎn) ?難以定量化，操作風(fēng)險(xiǎn)往往是突發(fā)性事件。 ? 操作風(fēng)險(xiǎn)種類
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