【正文】 銷的證券按預(yù)定的 _C_全部銷售給 _（ AC）的風(fēng)險(xiǎn)。 A. 出租人 B. 承租人 C. 供貨人 1在我國(guó)貨幣層次中，狹義貨幣量包括（ AE )。 A 銀本位制 B．金銀復(fù)本位制 C 金幣本位制 D．金匯兌 本位制 E．金塊本位 1布雷頓森林體系存在的問(wèn)題主要是 ( AB )。 A匯率制度是以信用貨幣本位為基礎(chǔ) B．可以實(shí)現(xiàn)國(guó) 際收支的自動(dòng)調(diào)節(jié) C．以浮動(dòng)匯率制為主導(dǎo) D．以固定匯率制為主導(dǎo) E無(wú)法實(shí)現(xiàn)國(guó)際收支的自動(dòng)調(diào)節(jié) 2高利貸信用的特點(diǎn)是 ( ACE )。 A．信用檔 案系統(tǒng) B．信用調(diào)查系統(tǒng) C．信用評(píng)估系統(tǒng) D．信用查詢系統(tǒng) E．失信公示系統(tǒng)。 （ AC） B.收入下降 資 括（ BCDE） A.金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況 制 有（ ABCE） B.重置成本法 價(jià)值法 “貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類”中，哪幾種貸款屬于“不良貸款”（ ACE） 34. 網(wǎng) 絡(luò)金融的安全要素包括（ BCDE） C.不可抵賴性 力 括（ ABD） 險(xiǎn) E. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) （ ABCD） 權(quán) E. 債券 三、判斷題 （ 5 分） ，到期收益率與當(dāng)期債券價(jià)格正向相關(guān)。（ ）” ，是指那些相對(duì)來(lái)說(shuō)較穩(wěn)定的、對(duì)利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)其影響也比較小。 ( ) 10．貨幣作為計(jì)價(jià)單位，是指不僅用貨幣去計(jì)算并衡量商品和勞務(wù)的價(jià)值，更重要的是實(shí)現(xiàn)商品的價(jià)值，從而使貨幣成為計(jì)算商品和勞務(wù)價(jià)值的惟一現(xiàn)實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。 (√ ) 14．復(fù)本位制是金、銀兩種鑄幣同時(shí)作為本位幣的貨幣制度。 ( ) 18．貼水表示遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率。 ( ) 21．由于銀行信用克服了商業(yè)信用的局限性．它終將取代商業(yè)信用。 (√ ) 25．利率市場(chǎng)化并非指利率由市場(chǎng)供求關(guān)系決定，而是指政府在充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，遵循價(jià)值規(guī)律，確定利率水平。（ X) 30 防火墻 技術(shù)是防范非法攻擊的有力措施，數(shù)據(jù)庫(kù)加密和保密技術(shù)也有助于防止惡意攻擊。（ X ） 四 、計(jì)算題 （ 30 分） 1．某家銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期為 4 年，利率敏感性負(fù)債平均持續(xù)期為 5 年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為 2021 億，利率敏感性負(fù)債現(xiàn)值為2500 億。請(qǐng)問(wèn)：相對(duì)于 %的市場(chǎng)利率來(lái)說(shuō)，按 5%的期權(quán)利率借入資金，你隱含獲利多少？ 解：隱含利潤(rùn)為： % 5000 – 5% 5000 – 5 = 20（萬(wàn)） 3．假設(shè)一個(gè)國(guó)家當(dāng)年未清償外債余額為 10 億美元，當(dāng)年國(guó)民生產(chǎn)總值為 120 億美元，當(dāng)年商品服務(wù)出口總額為 億美元，當(dāng)年外債還本付息總額 億美元。 ２）債務(wù)率＝當(dāng)年未清償外債余額／當(dāng)年商品服務(wù)出口總額１００％ 債務(wù)率＝１０／８．５１００％＝１１８％ 債務(wù)率的 警戒線為１００％。 解 ： 算 術(shù) 平 均 法 ：X=(456+434+460+474+412+206)/6=407 加 權(quán) 平 均 法 ：X=(1*456+2*434+3*460+4*474+5*412+6*206)/(1+2+3+4+5+6)=(456+868+1380+1884+2060+1236)/21=277 5. 在 2021 年 3 月 30 日 ，某公司財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)計(jì)， 2021 年 6 月 1 日起將有總額 1億美元、 3 個(gè)月的遠(yuǎn)期資金需求。結(jié)果， 6 月 1 日倫敦同業(yè)拆借利率上升到了 %，這時(shí)參考利率高于 %的合約利率。設(shè) A銀行在 6月 1日支付的金額為 x，它按照 %的市場(chǎng)利率計(jì)算， 92天后的未來(lái)值為： x反之，當(dāng)利率敏感性缺口為正值時(shí)，利率下降，利潤(rùn)也會(huì)下降；利率上升，利潤(rùn)也會(huì)上升。如果拋開(kāi)商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)不談，僅從金融性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看，廣義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指所有因 客戶違約或不守信用而給信用啼狗者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，比如資產(chǎn)業(yè)務(wù)中借款人不按時(shí)還本付息引起的放款人資產(chǎn)質(zhì)量的惡化；負(fù)債業(yè)務(wù)中定期存款人大量提前取款形成的擠兌現(xiàn)象；表外業(yè)務(wù)中交易對(duì)手違約導(dǎo)致的或有負(fù)債轉(zhuǎn)化為表內(nèi)實(shí)際負(fù)債。當(dāng)銀行的利率敏感型資產(chǎn)大于利敏感型負(fù)債時(shí)，市場(chǎng)利率的上升會(huì)增加銀行的利潤(rùn)；相反，市場(chǎng)利率的下降則會(huì)減少銀行的利潤(rùn)。②在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中，風(fēng)險(xiǎn)頭寸表現(xiàn)為外幣資產(chǎn)與負(fù)債不相匹配的部分，如外幣資產(chǎn)大于或小于負(fù)債，或者外幣資產(chǎn)與負(fù)債在數(shù)量上相等，但期限不一致等。 （ 3）確定合理的入市資金量 。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是什么？ 答： （ 1） 保證各金融機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融體系的穩(wěn)健安全； （ 2） 維護(hù)社會(huì)公眾的利益； （ 3） 保證金融機(jī)構(gòu)的公平競(jìng)爭(zhēng)和較高效率； （ 4） 保證國(guó)家宏觀貨幣政策制定和貫徹執(zhí)行。 （ 2） 構(gòu)建數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。 1基金的概念是什么？何為 契約型基金，何為公司型基金？ 答：基金，就是將眾多分散的資金集中起來(lái)，然后投資于某種專門用途的資金池，包括產(chǎn)業(yè)投資基金、證券投資基金和風(fēng)險(xiǎn)投資基金等。（ 2）中長(zhǎng)期貸款比率。（ 6）備付金比率。 超額儲(chǔ)備比例是指儲(chǔ)備對(duì)存款總額的比例。 1外匯風(fēng)險(xiǎn)包括哪些種類，其含義如何？ 答：根據(jù)外匯風(fēng)險(xiǎn)的不同結(jié)果，可以將外匯風(fēng)險(xiǎn)劃分為交易風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。功能貨幣是指在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用的各種貨幣；記賬貨幣是指編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)使用的報(bào)告貨幣。 答：衡量或考核一個(gè)國(guó)家的償債能力及外債負(fù)擔(dān)的最常用指標(biāo)有以下幾項(xiàng)： ,即當(dāng)年未清償外債余額與當(dāng)年國(guó)民生產(chǎn)總值的比率。 如何計(jì)算一級(jí)資本充足率、總資本充足率？ 答： （ 1）一級(jí)資本充足率 = 一級(jí)資本額 / 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn) 其中一級(jí)資本又稱核心資本，包括普通股權(quán)額和留存收益，風(fēng)險(xiǎn) 調(diào)整資產(chǎn) = 表內(nèi)資產(chǎn) 相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù) + 表外項(xiàng)目 信用換算系數(shù) 對(duì)應(yīng)的表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)。因此，金融風(fēng)險(xiǎn)更嚴(yán)重一 些就會(huì)影響實(shí)體經(jīng)濟(jì)，即金融危機(jī)。 1979 年美國(guó)金融監(jiān)管法規(guī)中的 Q 條例 的取消更是利率自由化，利率風(fēng)險(xiǎn)亦成為重要的金融風(fēng)險(xiǎn)之 一。三是金融的一體化 。 偏態(tài)：分布的偏態(tài)用 于度量在特定方向上發(fā)生高收益率的頻率。 (2) 具體含義如下 :①交易風(fēng)險(xiǎn)。功能貨幣是指在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用的各種貨幣 。③經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。②市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。③內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)，即銀行內(nèi)部的制度建設(shè)及落實(shí)情況不力而形成的風(fēng)險(xiǎn)?；鸾?jīng)理在進(jìn)行證券交易時(shí)， 證券價(jià)格會(huì)受 各種因素的影響，總是處于不斷變動(dòng)狀態(tài)，對(duì)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而言，可以采取購(gòu)買多種不同的證券組合來(lái)加以分散。 (4) 進(jìn)行保護(hù)性止損。 導(dǎo)〉就是銀行資產(chǎn)負(fù)債的持續(xù)期缺口。如果經(jīng)濟(jì)主體處于持續(xù)期負(fù)缺口，那么將面臨利率下降、證券市場(chǎng)價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)。 (2) 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)是 : 1) 操作風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于金融機(jī)構(gòu)的日常營(yíng)運(yùn)， 人為因素是主要原因。 (2) 信用風(fēng)險(xiǎn)控制方法主要包括信用限額、準(zhǔn)備制度等。對(duì)證券金融資產(chǎn)的信用等級(jí)分類從 A AA/Aaa 級(jí)到 D 級(jí) F 還有對(duì)信貸資產(chǎn)使用正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五級(jí)分類體系等。資格與能力 ( Cap ac i t y)。擔(dān)保 (Collateral) 主要是指抵押品和保證人。要保持合理的外債幣種結(jié)構(gòu)，必須做好以下幾項(xiàng)工作 :(1)做好主要貨幣匯率和利率走勢(shì)的分析預(yù)測(cè)工作，盡可能 多選擇軟通貨為借款計(jì)價(jià)貨幣 。 34. 信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施有哪些 ? 答： (1)回避措施。貸款分散措施分散了信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)， 最終能達(dá)到降低俯貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的目的。 (3) 轉(zhuǎn)嫁措施。②保證。②加強(qiáng)貸后檢查工作，積極清收不良貸款。另一種是自保風(fēng)險(xiǎn)，即銀行根據(jù)對(duì)一定時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)損失的測(cè)算，通過(guò)建立貸款呆賬準(zhǔn)備金以補(bǔ)借貸款呆賬損失。 (4)、不確定性：指金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生需要一定的經(jīng)濟(jì)條件或非經(jīng)濟(jì)條件，而這些條件在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前是不確定的。 答： 具體來(lái)說(shuō)，包括以下內(nèi)容：（ 1）統(tǒng)籌規(guī)劃職責(zé)。（ 3）制定支持制度。如果不能夠把資 產(chǎn)的到期日提前安排一直，就會(huì)出現(xiàn)資產(chǎn)的變現(xiàn)流入與由負(fù)債的到期現(xiàn)金流出時(shí)間不吻合。比如，準(zhǔn)備金不足，現(xiàn)金和變現(xiàn)能力強(qiáng)的資產(chǎn)少，而長(zhǎng)期貸款、長(zhǎng)期投資占比高，資產(chǎn)的變現(xiàn)能力就會(huì)產(chǎn)，流動(dòng)性也就差。（ 4）利率變動(dòng)。另外，利率的波動(dòng)還將會(huì)引起金融機(jī)構(gòu)所出售資產(chǎn) (換取流動(dòng)性 )市值的波動(dòng)，甚至直接影響金融機(jī)構(gòu)在貨幣市場(chǎng)的借貸資金成本。造成信用風(fēng)險(xiǎn)的因素是很多，包括金融機(jī)構(gòu)的決策失誤、客戶詐騙或逃廢債務(wù)等。負(fù)債管理理論則認(rèn)為，銀行的流動(dòng)性不僅可通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)管理獲得，而且可以通過(guò)負(fù)債管理提供。另有根據(jù)經(jīng)濟(jì)情況的變化，通過(guò)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整，資產(chǎn)和負(fù)債兩方面的統(tǒng)一管理，才能使向三者的統(tǒng)一。 外債結(jié)構(gòu)管理的主要內(nèi)容包括：借款方式結(jié)構(gòu)。合理的外債期限結(jié)構(gòu)要求各種期限的債務(wù)之間保持適當(dāng)?shù)谋壤?。固定利率的特點(diǎn)是利率較高，可以消除國(guó)際金融市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 操作風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的原因有以下七種： ，即有機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用資產(chǎn)、違反法律以及金融機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度的行為； ，即第三方的詐騙、盜用資產(chǎn)、違反法律的行為； 險(xiǎn)事件，即由于不履行合同，或者不符合勞動(dòng)健康、安全法規(guī)所引起的賠償要求； 、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風(fēng)險(xiǎn)事件，即有意或無(wú)意造成的無(wú)法滿足某一顧客的特定需求，或者是由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設(shè)計(jì)問(wèn)題造成的失誤； ，即由于災(zāi)難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失； 斷和系統(tǒng)出錯(cuò)； 、交割以及交易過(guò)程管理的風(fēng)險(xiǎn)事件。 。單個(gè)貸款比例通常是指規(guī)定銀行對(duì)單個(gè)借款人的貸款余額不得超過(guò)銀行資本余額的一定比例，來(lái)使貸款分散化； （ 3.） 貸款方的分散。 （ 1） .保險(xiǎn)。 （ 3） .信用衍生產(chǎn)品。風(fēng)險(xiǎn)抑制的手段主要有： （ 1） .健全審貸分離制度，提高貸款決策水平。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償有兩種方式：一種是自但風(fēng)險(xiǎn)，另一種是自保風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)建立貸款呆賬準(zhǔn)備金以補(bǔ)償貸款呆賬損失。另外還包括結(jié)售匯、外幣兌換、信用卡等業(yè)務(wù)。該類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源是票據(jù)的真實(shí)性。 4）服務(wù)性中間業(yè)務(wù)。擔(dān)保性中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行向客戶出售信用或?yàn)榭蛻舫袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)而引起的相關(guān)業(yè)務(wù)，包括擔(dān)保、承諾、承兌、信用證等業(yè)務(wù)。這類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大，因?yàn)樗薪鹑谘苌ぞ叩氖袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)均受市場(chǎng)流動(dòng)性及全球和地方政治、經(jīng)濟(jì)等因素的影響。 2）加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性內(nèi)部管理；對(duì)于中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制，關(guān)鍵之一在于銀行內(nèi)部，因此，商業(yè)銀行內(nèi)部應(yīng)建立相互制約的組織結(jié)構(gòu)，形成逐級(jí)向下的授權(quán)程序，以及逐級(jí)向上報(bào)告制度，從而形成合理的內(nèi)部監(jiān)察機(jī)制，加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性管理。保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、承保風(fēng)險(xiǎn)和理賠風(fēng)險(xiǎn)。理賠風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為保險(xiǎn)公司的內(nèi)部和外部?jī)煞N風(fēng)險(xiǎn) 形式。 1） 投資銀行業(yè)務(wù)。 2）經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。 3）自營(yíng)業(yè)務(wù)。 2）采用證券組合和期貨交易的投資方式；基金經(jīng)理在 進(jìn)行證券產(chǎn)易時(shí)，證券價(jià)格會(huì)受各種因素的影響，總是處于不斷變動(dòng)狀態(tài)，對(duì)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而言，可以采取購(gòu)買多種不同的證券組合來(lái)加以分散。因此，預(yù)留部分資金于市場(chǎng)之外是有必要的。 1）信用風(fēng)險(xiǎn)。 3）利率風(fēng)險(xiǎn)。利率變化是由金融環(huán)境中種種因素共同決定的，不以信用社意志為轉(zhuǎn)移。資本金風(fēng)險(xiǎn)是指信用社出現(xiàn)沒(méi)有償債能力的可能性。及時(shí)了解和掌握借款單位的動(dòng)態(tài)，做到貸款發(fā)放后信貸人員隨時(shí)對(duì)資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行檢查，堅(jiān)持下鄉(xiāng)工作日制度，信貸人員要深入農(nóng)戶和企業(yè)，去了解情況，解決問(wèn)題，從而強(qiáng)化貸款“三查”制度的落實(shí)。另外發(fā)揮信用小組長(zhǎng)的作用，信用社可選用信譽(yù)好、能力強(qiáng)、在群眾中有很高威信的人擔(dān)任小組長(zhǎng)，把好農(nóng)戶貸款第一關(guān)，并協(xié)助信用社做好貸款的催收工作。 1 何為金融信托投資？金融信托投資公司的投資范圍有什么？ 答：金融信托投資，是指專門接受他人委托，代為經(jīng)營(yíng)、管理、授受和買賣有關(guān)貸幣資金及其他財(cái)產(chǎn)的一種特殊金融服務(wù)。二是部分投資銀行業(yè)務(wù)，主要包括證券承銷和自營(yíng)、公司理財(cái)、企業(yè)并購(gòu)、投資咨詢、基金管理和風(fēng)險(xiǎn)資本管理等。 1 何為金融租賃？金融租賃的主要風(fēng)險(xiǎn)有什么？ 答：金融租賃是一種由出租方融通資金為承租人提供所需設(shè)備，承租方定期償付租金并獲得設(shè)備資產(chǎn)使 用權(quán)的、集融資和融物于一體的信用方式，即由出租人根據(jù)承租人的請(qǐng)求，按雙方事先合同的約定，向承租人指定的出賣人購(gòu)買承租人指定的固定資產(chǎn)，在出租人擁有該固定資產(chǎn)所有權(quán)的前提下，以承租人支付所有租金為條件，將一個(gè)時(shí)期的該固定資產(chǎn)的占有、使用和收益權(quán)讓渡給承租人。三是供貨 人違約的風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)為供貨人未能按合同規(guī)定按時(shí)交貨，或未能達(dá)到約定的要求（如貨物質(zhì)量、包裝物、技術(shù)等），從而使承租人、出租人蒙受損